Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Управление портфелем активов и пассивов банка.фэ_МАГ

Управление портфелем активов и пассивов банка.фэ_МАГ

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

30 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Основоположником портфельной теории является…

  1. Уильям Шарп
  2. Гарри Марковиц
  3. Мертон Миллер
  4. Джеймс Тобин
Вопрос 2

Основной целью управления портфелем активов и пассивов банка является…

  1. обеспечение достаточного уровня финансовых ресурсов
  2. обеспечение необходимого уровня рентабельности активных операций
  3. обеспечение финансовой устойчивости банка
  4. обеспечение сбалансированной ликвидности
  5. максимизация текущей стоимости банковского бизнеса
Вопрос 3

Активы банка – это:

  1. вклады до востребования, акции и резервы
  2. наличные деньги и обязательные резервы
  3. обязательные резервы
  4. средства на корреспондентских счетах в других банках
  5. собственные и привлеченные денежные средства
  6. выданные кредиты, размещенные в других банках депозиты
  7. вложения банка в различные финансовые инструменты, включая акции, выкупленные у акционеров
  8. эмиссия банком облигаций со сроком погашения не менее 3-х лет
Вопрос 4

Активы банка в виде кредитов в иностранной валюте предоставляются исключительно в __________________ форме.

  1. безналичной
Вопрос 5

Банк проводит активные операции с целью…

  1. привлечения новых клиентов
  2. кредитования, нуждающихся в финансировании предприя¬тий
  3. извлечения прибыли
  4. организации бесперебойного функционирования
  5. получения дохода
  6. прибыльного размещения свободных денежных средств
Вопрос 6

К пассивам банка относятся…

  1. денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России
  2. средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
  3. фиксированные активы (основные средства банка) по остаточной стоимости
  4. инвестиции в дочерние и зависимые организации
  5. выпущенные банком долговые ценные бумаги
Вопрос 7

Установите соответствие содержания портфельной теории (модели) с ее автором:

  1. Теория выбора портфеля (Г. Марковиц)
  2. Теория управления фондами банка (Р. Робинсон)
  3. Теория формирования портфеля финансовых активов (У. Шарп)
  4. Теория оптимальной структуры капитала (М. Модильяни)
  5. совокупный риск активов может быть снижен за счет определенной композиции объединения рисковых активов в портфели
  6. размещение банком имеющихся фондов при соответствующем уровне надежности. Структура привлеченных депозитов определяет структуру портфеля активов
  7. предложен упрощенный метод (линейная модель) формирования портфеля активов (риск-доходность)
  8. определение критериев оптимальности базируется на повышении стоимости (уровень капитализации) организации
Вопрос 8

Расставьте в правильной логической последовательности очередность решения задач управления активами и пассивами банка:

  1. создание административной структуры управления активами и пассивами банка
  2. управление качеством пассивов
  3. управление качеством активов
  4. управление достаточностью и структурой собственного капитала банка
  5. управление сбалансированностью активов и пассивов по срокам и объемам
  6. управление затратами банка, особенно не связанными с выплатой процентов
  7. поддержание и повышение рентабельности активов
  8. стабилизация и увеличение рыночной стоимости банка
Вопрос 9

Расположите активы банка в зависимости от их ликвидности, начиная от более ликвидных к менее ликвидным:

  1. наличные денежные средства
  2. средства на счетах кредитных организаций
  3. межбанковские кредиты со сроком погашение до 7 дней
  4. корпоративные ценные бумаги, приобретенные для перепродажи и имеющие рыночную стоимость
  5. операции РЕПО
  6. межбанковские кредиты со сроком погашения до 30 дней
  7. финансовое участие в деятельности других организаций при наличии контрольного пакета
Вопрос 10

Показатель системы управления рисками проведения активных операций представляет собой среднее взвешенное значение оценок ответов на вопросы, приведенные в приложении 9 к следующему Указанию Банка России…

  1. Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У
  2. Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У
  3. Указание Банка России от 11 июня 2014 г. №3277-У
  4. Указание Банка России от 6 декабря 2017 года N 4638-У
  5. Указание Банка России от 15 апреля 2014 г. № 3624 -У
Вопрос 11

В портфеле активов банка самыми ликвидными являются________________.

  1. денежные средства на корсчете в Банке России
Вопрос 12

Установите соответствие способа управления активами и пассивами банка с содержанием его трактовки:

  1. Метод распределения/конверсии
  2. Метод общего фонда средств
  3. Портфельный метод
  4. определение размера необходимых банку ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов; увязка объемов и сроков привлечения с объемами и сроками размещения
  5. объединение всех привлеченных банком ресурсов и их последующее распределение в целях извлечения банком прибыли
  6. управление структурированной совокупностью не однородных по своей сущности (по качественным характеристикам: риск, доходность, затратность, ликвидность, срочность) активов и пассивов банка
Вопрос 13

GAP метод позволяет определить сумму разрыва между ликвидными активами и неустойчивыми пассивами ...

  1. по банку в целом
  2. по банку в целом на конкретную дату
  3. как в целом по банку на конкретную дату, так и в разрезе сроков
  4. только в разрезе сроков, оставшихся до погашения
Вопрос 14

Расставьте в правильной последовательности этапы управления кредитным портфелем банка:

  1. разработка целей и задач кредитной политики банка
  2. создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений
  3. изучение финансового состояния заемщика
  4. изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей
  5. анализ рисков невозврата кредитов
  6. принятие решения о возможности кредитования заемщика
  7. разработка и подписание кредитного соглашения
  8. кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд
  9. мероприятия по возврату просроченных, сомнительных ссуд и по реализации залогов.
Вопрос 15

Под долгосрочными активами в портфеле активов банка, в соответствии с установленными Банком России нормативами, понимаются активы со сроком погашения…

  1. свыше 180 дней, но не более 360 календарных дней
  2. свыше одного года
  3. от двух до пяти и более лет
  4. свыше 365 банковских дней
  5. свыше 180 календарных дней
  6. свыше 360 календарных дней
  7. свыше 365 календарных дней
Вопрос 16

Определите вид финансового риска, который не является систематическим, но оказывает негативное влияние на качество портфеля активов банка…

  1. риск потенциальных убытков из-за изменения валютных курсов
  2. риск невозможности выполнения кредитного договора в связи с ухудшением финансового состояния отдельного заемщика
  3. риск уменьшения капитализации из-за снижения цен на акции банка
  4. риск изменения ключевой ставки Банка России
Вопрос 17

______________________ — это коэффициент, показывающий достаточность финансирования «длинных» активов за счет привлечения срочных пассивов.

  1. коэффициент покрытия
Вопрос 18

Установите соответствие показателя качества активов банка с содержанием его трактовки:

  1. Коэффициент защищенности активов от риска
  2. Показатель достаточности резервирования
  3. Коэффициент эффективности использования активов
  4. Коэффициент использования депозитного портфеля для формирования портфеля активов
  5. предельная доля просроченной задолженности в активах, приносящих доход, которую банк может покрыть за счет чистой прибыли и резервов
  6. отношение резервов на возможные потери по ссудам, под обесценение ценных бумаг, на потери по расчетам с дебиторами и прочие к сумме размещенных активов
  7. отношение средних остатков по активным счетам, приносящих доход, к средним остаткам по всем активным счетам
  8. отношение средней задолженности по кредитам к средним остаткам по депозитным счетам
Вопрос 19

Риск ликвидности банка возникает вследствие:

  1. несбалансированности пассивов банка по срокам
  2. несбалансированности требований и обязательств по валютам
  3. несбалансированности требований и обязательств по срокам и объемам
  4. нарушение контрагентами банка обязательств по договорам займа
  5. роста доли «неработающих активов»
  6. неожиданного оттока депозитов из банка
Вопрос 20

В процессе управления портфелем активов и пассивов банка для анализа обоснованности формируемых банком первичных и вторичных резервов резерва на возможные потери необходимо использовать:

  1. Инструкцию Банка России от 29.11.2019 г. № 199-И
  2. Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П
  3. Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П
  4. Положение Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П
  5. Инструкция Банка России от 06.12.2017 г. № 183-И
  6. Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У
Вопрос 21

Группа показателей качества управления банком включает:

  1. показатели количества предписаний Банка России в случае нарушения банком федеральных законов и нормативных актов
  2. показатели системы управления рисками, состояния внутреннего контроля, а также качества бизнес-планирования
  3. показатели наращивания фонда обязательного резервирования банка
  4. темпы наращивания клиентской базы банка и величины его ресурсной базы
Вопрос 22

Формирование портфеля активов и пассивов банка должно соответствовать:

  1. целям бизнес-стратегии банка
  2. экономическим интересам собственников банка
  3. требованиям международных стандартов банковской деятельности
  4. нормативным требованиям Банка России
  5. величине собственного капитала банка
Вопрос 23

Одним из показателей качества портфеля активов и пассивов банка является чистая процентная маржа, которая представляет собой…

  1. доход, полученный банком от размещения предприятиями и организациями временно свободных средств на депозитных счетах в банках
  2. сумму уплаченных просроченных процентов, списанных просроченных процентов с баланса банка
  3. разницу между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам и инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу
  4. курсовую разницу (положительная и отрицательная) в связи с переоценкой банком суммы долгового обязательства в виде процентов по кредиту, выданному в иностранной валюте
Вопрос 24

Установите соответствие показателя качества активов банка с содержанием его трактовки:

  1. Коэффициент защищенности активов от риска
  2. Показатель достаточности резервирования
  3. Коэффициент эффективности использования активов
  4. Коэффициент использования депозитного портфеля для формирования портфеля активов
  5. предельная доля просроченной задолженности в активах, приносящих доход, которую банк может покрыть за счет чистой прибыли и резервов
  6. отношение резервов на возможные потери по ссудам, под обесценение ценных бумаг, на потери по расчетам с дебиторами и прочие к сумме размещенных активов
  7. отношение средних остатков по активным счетам, приносящих доход, к средним остаткам по всем активным счетам
  8. отношение средней задолженности по кредитам к средним остаткам по депозитным счетам
Вопрос 25

Коэффициент кредитной активности банка – это отношение …

  1. суммы выданных кредитов, кроме межбанковских, к величине клиентской базы
  2. суммы выданных кредитов, за исключением межбанковских, к величине чистых активов
  3. суммы кредитов, отнесенных на счет просроченных ссуд, к сумме кредитов, подлежащих погашению за рассматриваемый период
  4. суммы выданных кредитов к общему объему привлеченных банком
Вопрос 26

Управление портфелем активов и пассивов банка путем размещения определенных групп пассивов в определенные группы активов, с учетом срочности, предполагает метод…

  1. общего фонда средств
  2. моделирование оптимальной ликвидности
  3. gap-анализ ликвидности
  4. конверсии фондов
Вопрос 27

В соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У расставьте в правильной логической последовательности очередность этапов оценки экономического положения банков:

  1. оценка капитала
  2. оценка активов
  3. оценка доходности
  4. оценка ликвидности
  5. оценка процентного риска
  6. оценка риска концентрации
  7. оценка обязательных нормативов
  8. оценка качества управления
Вопрос 28

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков включает (установите верную последовательность):

  1. измерение и оценку состояния ликвидности за определенный промежуток времени,
  2. анализ факторов, вызвавших такое состояние,
  3. разработку различных сценариев регулирования ликвидности,
  4. принятие мер по восстановлению ликвидности,
  5. создание информационной системы для измерения, анализа и регулирования ликвидности.
Вопрос 29

Установление систем ограничений как верхнего, так и нижнего предела с целью снижения риска проводимых банков активных и пассивных операций называется …

  1. стратификация
  2. избежание риска
  3. унификация
  4. диверсификация
  5. лимитирование
Вопрос 30

Установите соответствие типа портфеля активов банка с содержанием его трактовки:

  1. Портфель роста
  2. Портфель дохода
  3. Сбалансированный портфель
  4. Портфель ликвидности
  5. Консервативный портфель
  6. формируется из активов, обеспечивающих достижение высоких темпов роста вложенного капитала, и характеризующиеся значительным риском
  7. формируется из активов, обеспечивающих получение высокой доходности на вложенный капитал
  8. обеспечивающий достижение заданного уровня доходности при некотором допустимом уровне риска
  9. обеспечивающий в случае необходимости быструю конвертацию активов в денежные средства
  10. формируется из мало рисковых и надежных активов