4средства на корреспондентских счетах в других банках
5собственные и привлеченные денежные средства
6выданные кредиты, размещенные в других банках депозиты
7вложения банка в различные финансовые инструменты, включая акции, выкупленные у акционеров
8эмиссия банком облигаций со сроком погашения не менее 3-х лет
Вопрос 4
Активы банка в виде кредитов в иностранной валюте предоставляются исключительно в __________________ форме.
1безналичной
Вопрос 5
Банк проводит активные операции с целью…
1привлечения новых клиентов
2кредитования, нуждающихся в финансировании предприя¬тий
3извлечения прибыли
4организации бесперебойного функционирования
5получения дохода
6прибыльного размещения свободных денежных средств
Вопрос 6
К пассивам банка относятся…
1денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России
2средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
3фиксированные активы (основные средства банка) по остаточной стоимости
4инвестиции в дочерние и зависимые организации
5выпущенные банком долговые ценные бумаги
Вопрос 7Ответ открыт бесплатно
Установите соответствие содержания портфельной теории (модели) с ее автором:
1Теория выбора портфеля (Г. Марковиц)✓ Правильный ответ
2Теория управления фондами банка (Р. Робинсон)✓ Правильный ответ
3Теория формирования портфеля финансовых активов (У. Шарп)✓ Правильный ответ
4Теория оптимальной структуры капитала (М. Модильяни)✓ Правильный ответ
5совокупный риск активов может быть снижен за счет определенной композиции объединения рисковых активов в портфели✓ Правильный ответ
6размещение банком имеющихся фондов при соответствующем уровне надежности. Структура привлеченных депозитов определяет структуру портфеля активов✓ Правильный ответ
7предложен упрощенный метод (линейная модель) формирования портфеля активов (риск-доходность)✓ Правильный ответ
8определение критериев оптимальности базируется на повышении стоимости (уровень капитализации) организации✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ
Теория выбора портфеля (Г. Марковиц) = совокупный риск активов может быть снижен за счет определенной композиции объединения рисковых активов в портфели ; Теория управления фондами банка (Р. Робинсон) = размещение банком имеющихся фондов при соответствующем уровне надежности. Структура привлеченных депозитов определяет структуру портфеля активов ; Теория формирования портфеля финансовых активов (У. Шарп) = предложен упрощенный метод (линейная модель) формирования портфеля активов (риск-доходность) ; Теория оптимальной структуры капитала (М. Модильяни) = определение критериев оптимальности базируется на повышении стоимости (уровень капитализации) организации
Вопрос 8
Расставьте в правильной логической последовательности очередность решения задач управления активами и пассивами банка:
1создание административной структуры управления активами и пассивами банка
2управление качеством пассивов
3управление качеством активов
4управление достаточностью и структурой собственного капитала банка
5управление сбалансированностью активов и пассивов по срокам и объемам
6управление затратами банка, особенно не связанными с выплатой процентов
7поддержание и повышение рентабельности активов
8стабилизация и увеличение рыночной стоимости банка
Вопрос 9
Расположите активы банка в зависимости от их ликвидности, начиная от более ликвидных к менее ликвидным:
1наличные денежные средства
2средства на счетах кредитных организаций
3межбанковские кредиты со сроком погашение до 7 дней
4корпоративные ценные бумаги, приобретенные для перепродажи и имеющие рыночную стоимость
5операции РЕПО
6межбанковские кредиты со сроком погашения до 30 дней
7финансовое участие в деятельности других организаций при наличии контрольного пакета
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно
Показатель системы управления рисками проведения активных операций представляет собой среднее взвешенное значение оценок ответов на вопросы, приведенные в приложении 9 к следующему Указанию Банка России…
1Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У
2Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У✓ Правильный ответ
3Указание Банка России от 11 июня 2014 г. №3277-У
4Указание Банка России от 6 декабря 2017 года N 4638-У
5Указание Банка России от 15 апреля 2014 г. № 3624 -У
✓ Правильный ответ
Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У
Вопрос 11
В портфеле активов банка самыми ликвидными являются________________.
1денежные средства на корсчете в Банке России
Вопрос 12
Установите соответствие способа управления активами и пассивами банка с содержанием его трактовки:
1Метод распределения/конверсии
2Метод общего фонда средств
3Портфельный метод
4определение размера необходимых банку ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов; увязка объемов и сроков привлечения с объемами и сроками размещения
5объединение всех привлеченных банком ресурсов и их последующее распределение в целях извлечения банком прибыли
6управление структурированной совокупностью не однородных по своей сущности (по качественным характеристикам: риск, доходность, затратность, ликвидность, срочность) активов и пассивов банка
Вопрос 13
GAP метод позволяет определить сумму разрыва между ликвидными активами и неустойчивыми пассивами ...
1по банку в целом
2по банку в целом на конкретную дату
3как в целом по банку на конкретную дату, так и в разрезе сроков
4только в разрезе сроков, оставшихся до погашения
Вопрос 14Ответ открыт бесплатно
Расставьте в правильной последовательности этапы управления кредитным портфелем банка:
1разработка целей и задач кредитной политики банка✓ Правильный ответ
2создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений✓ Правильный ответ
3изучение финансового состояния заемщика✓ Правильный ответ
4изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей✓ Правильный ответ
5анализ рисков невозврата кредитов✓ Правильный ответ
6принятие решения о возможности кредитования заемщика✓ Правильный ответ
7разработка и подписание кредитного соглашения✓ Правильный ответ
8кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд✓ Правильный ответ
9мероприятия по возврату просроченных, сомнительных ссуд и по реализации залогов.✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ
разработка целей и задач кредитной политики банка ; создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений ; изучение финансового состояния заемщика ; изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей ; анализ рисков невозврата кредитов ; принятие решения о возможности кредитования заемщика ; разработка и подписание кредитного соглашения ; кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд ; мероприятия по возврату просроченных, сомнительных ссуд и по реализации залогов.
Вопрос 15
Под долгосрочными активами в портфеле активов банка, в соответствии с установленными Банком России нормативами, понимаются активы со сроком погашения…
1свыше 180 дней, но не более 360 календарных дней
2свыше одного года
3от двух до пяти и более лет
4свыше 365 банковских дней
5свыше 180 календарных дней
6свыше 360 календарных дней
7свыше 365 календарных дней
Вопрос 16
Определите вид финансового риска, который не является систематическим, но оказывает негативное влияние на качество портфеля активов банка…
1риск потенциальных убытков из-за изменения валютных курсов
2риск невозможности выполнения кредитного договора в связи с ухудшением финансового состояния отдельного заемщика
3риск уменьшения капитализации из-за снижения цен на акции банка
4риск изменения ключевой ставки Банка России
Вопрос 17
______________________ — это коэффициент, показывающий достаточность финансирования «длинных» активов за счет привлечения срочных пассивов.
1коэффициент покрытия
Вопрос 18Ответ открыт бесплатно
Установите соответствие показателя качества активов банка с содержанием его трактовки:
1Коэффициент защищенности активов от риска✓ Правильный ответ
2Показатель достаточности резервирования✓ Правильный ответ
3Коэффициент эффективности использования активов✓ Правильный ответ
4Коэффициент использования депозитного портфеля для формирования портфеля активов✓ Правильный ответ
5предельная доля просроченной задолженности в активах, приносящих доход, которую банк может покрыть за счет чистой прибыли и резервов✓ Правильный ответ
6отношение резервов на возможные потери по ссудам, под обесценение ценных бумаг, на потери по расчетам с дебиторами и прочие к сумме размещенных активов✓ Правильный ответ
7отношение средних остатков по активным счетам, приносящих доход, к средним остаткам по всем активным счетам✓ Правильный ответ
8отношение средней задолженности по кредитам к средним остаткам по депозитным счетам✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ
Коэффициент защищенности активов от риска = предельная доля просроченной задолженности в активах, приносящих доход, которую банк может покрыть за счет чистой прибыли и резервов ; Показатель достаточности резервирования = отношение резервов на возможные потери по ссудам, под обесценение ценных бумаг, на потери по расчетам с дебиторами и прочие к сумме размещенных активов ; Коэффициент эффективности использования активов = отношение средних остатков по активным счетам, приносящих доход, к средним остаткам по всем активным счетам ; Коэффициент использования депозитного портфеля для формирования портфеля активов = отношение средней задолженности по кредитам к средним остаткам по депозитным счетам
Вопрос 19
Риск ликвидности банка возникает вследствие:
1несбалансированности пассивов банка по срокам
2несбалансированности требований и обязательств по валютам
3несбалансированности требований и обязательств по срокам и объемам
4нарушение контрагентами банка обязательств по договорам займа
5роста доли «неработающих активов»
6неожиданного оттока депозитов из банка
Вопрос 20
В процессе управления портфелем активов и пассивов банка для анализа обоснованности формируемых банком первичных и вторичных резервов резерва на возможные потери необходимо использовать:
1Инструкцию Банка России от 29.11.2019 г. № 199-И
2Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П
3Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П
4Положение Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П
5Инструкция Банка России от 06.12.2017 г. № 183-И
6Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У
Вопрос 21Ответ открыт бесплатно
Группа показателей качества управления банком включает:
1показатели количества предписаний Банка России в случае нарушения банком федеральных законов и нормативных актов
2показатели системы управления рисками, состояния внутреннего контроля, а также качества бизнес-планирования✓ Правильный ответ
3показатели наращивания фонда обязательного резервирования банка
4темпы наращивания клиентской базы банка и величины его ресурсной базы
✓ Правильный ответ
показатели системы управления рисками, состояния внутреннего контроля, а также качества бизнес-планирования
Вопрос 22
Формирование портфеля активов и пассивов банка должно соответствовать:
1целям бизнес-стратегии банка
2экономическим интересам собственников банка
3требованиям международных стандартов банковской деятельности
4нормативным требованиям Банка России
5величине собственного капитала банка
Вопрос 23
Одним из показателей качества портфеля активов и пассивов банка является чистая процентная маржа, которая представляет собой…
1доход, полученный банком от размещения предприятиями и организациями временно свободных средств на депозитных счетах в банках
2сумму уплаченных просроченных процентов, списанных просроченных процентов с баланса банка
3разницу между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам и инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу
4курсовую разницу (положительная и отрицательная) в связи с переоценкой банком суммы долгового обязательства в виде процентов по кредиту, выданному в иностранной валюте
Вопрос 24
Коэффициент кредитной активности банка – это отношение …
1суммы выданных кредитов, кроме межбанковских, к величине клиентской базы
2суммы выданных кредитов, за исключением межбанковских, к величине чистых активов
3суммы кредитов, отнесенных на счет просроченных ссуд, к сумме кредитов, подлежащих погашению за рассматриваемый период
4суммы выданных кредитов к общему объему привлеченных банком
Вопрос 25Ответ открыт бесплатно
Управление портфелем активов и пассивов банка путем размещения определенных групп пассивов в определенные группы активов, с учетом срочности, предполагает метод…
1общего фонда средств
2моделирование оптимальной ликвидности
3gap-анализ ликвидности
4конверсии фондов✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ
конверсии фондов
Вопрос 26
В соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У расставьте в правильной логической последовательности очередность этапов оценки экономического положения банков:
1оценка капитала
2оценка активов
3оценка доходности
4оценка ликвидности
5оценка процентного риска
6оценка риска концентрации
7оценка обязательных нормативов
8оценка качества управления
Вопрос 27
Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков включает (установите верную последовательность):
1измерение и оценку состояния ликвидности за определенный промежуток времени,
2анализ факторов, вызвавших такое состояние,
3разработку различных сценариев регулирования ликвидности,
4принятие мер по восстановлению ликвидности,
5создание информационной системы для измерения, анализа и регулирования ликвидности.
Вопрос 28
Установление систем ограничений как верхнего, так и нижнего предела с целью снижения риска проводимых банков активных и пассивных операций называется …
1стратификация
2избежание риска
3унификация
4диверсификация
5лимитирование
Вопрос 29Ответ открыт бесплатно
Установите соответствие типа портфеля активов банка с содержанием его трактовки:
1Портфель роста✓ Правильный ответ
2Портфель дохода✓ Правильный ответ
3Сбалансированный портфель✓ Правильный ответ
4Портфель ликвидности✓ Правильный ответ
5Консервативный портфель✓ Правильный ответ
6формируется из активов, обеспечивающих достижение высоких темпов роста вложенного капитала, и характеризующиеся значительным риском✓ Правильный ответ
7формируется из активов, обеспечивающих получение высокой доходности на вложенный капитал✓ Правильный ответ
8обеспечивающий достижение заданного уровня доходности при некотором допустимом уровне риска✓ Правильный ответ
9обеспечивающий в случае необходимости быструю конвертацию активов в денежные средства✓ Правильный ответ
10формируется из мало рисковых и надежных активов✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ
Портфель роста = формируется из активов, обеспечивающих достижение высоких темпов роста вложенного капитала, и характеризующиеся значительным риском ; Портфель дохода = формируется из активов, обеспечивающих получение высокой доходности на вложенный капитал ; Сбалансированный портфель = обеспечивающий достижение заданного уровня доходности при некотором допустимом уровне риска ; Портфель ликвидности = обеспечивающий в случае необходимости быструю конвертацию активов в денежные средства ; Консервативный портфель = формируется из мало рисковых и надежных активов
О материалах и доступе
Что входит в набор «Управление портфелем активов и пассивов банка.фэ_МАГ»?
29 вопросов с вариантами из опубликованных тестов (1). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.
Какие ответы можно посмотреть бесплатно?
Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.
Как получить полный доступ?
Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.
Что делать, если обнаружена ошибка?
Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.