Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Управление инвестиционным портфелем.dor_МАГ_230414

Управление инвестиционным портфелем.dor_МАГ_230414 — вариант 1

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

19 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Если инвестор осуществляет активный поиск инвестиционных идей, то в общем случае такое его поведение можно отнести к … стилю управления

  1. бессистемному
  2. консервативному
  3. приростному
  4. активному
Вопрос 2

Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что …

  1. в этой модели оценивается только систематическая часть риска, обусловленная взаимодействием акций портфеля с рынком
  2. нет необходимости оценивать собственный риск каждой акции портфеля
  3. не учитывается риск взаимного влияния акций портфеля друг на друга
  4. учитывается только риск взаимного воздействия акций портфеля друг на друга
Вопрос 3

Согласно модели Г. Марковица «граница эффективных портфелей» – это …

  1. совокупность портфелей, обеспечивающих максимальный риск при любой заданной величине ожидаемой доходности портфеля
  2. линия, точки которой соответствуют портфелям, имеющим минимально допустимую дисперсию для любой заранее заданной величины ожидаемой доходности портфеля
  3. набор портфелей, обеспечивающих наименьшую корреляционную связь акций портфеля для каждой заданной величины ожидаемой доходности портфеля
  4. правая граница зоны существования портфелей
Вопрос 4

Инвестор при формировании рискового портфеля из 5 акций решил занять 10000 руб. по безрисковой ставке 6%, и это решение можно считать …

  1. инвестиционным
  2. финансовым
  3. инвестиционным и финансовым
  4. ни инвестиционным, ни финансовым
Вопрос 5

Модель с «нулевой бетой» появляется в случае, если …

  1. ставки для безрискового суживания и для безрискового займа различны
  2. рыночный портфель не имеет риска
  3. «портфельная бета» композиционного портфеля равна нулю
  4. безрисковое средство отсутствует на рынке
Вопрос 6

Способ снижения инвестиционного риска посредством заключения сделок с производными финансовыми инструментами – это …

  1. хеджирование
Вопрос 7

Принципом формирования инвестиционного портфеля является …

  1. обеспечение ликвидности
  2. обеспечение необходимой безопасности вложений
  3. принцип системности
  4. принцип непрерывности деятельности
Вопрос 8

Совокупность нескольких инвестиционных объектов, которая управляется как единый инвестиционный объект ради получения прибыли или достижения иного положительного эффекта – это … портфель

  1. инвестиционный
Вопрос 9

Портфель, в который инвестор включает ценные бумаги компаний-эмитентов, работающих в области высоких технологий, можно отнести к … портфелю

  1. комплексному
  2. систематическому
  3. безрисковому
  4. специализированному
Вопрос 10

Ликвидность и риск инвестиционного портфеля …

  1. связаны прямой зависимостью
  2. связаны обратной зависимостью
  3. связаны хаотичной зависимостью
  4. не связаны между собой
Вопрос 11

Пересмотр и корректировка состава и структуры портфеля с учетом изменяющейся внешней среды и целей инвестора – это … инвестиционного портфеля

  1. трансформация
Вопрос 12

Сумма весов всех акций портфеля …

  1. не может превосходить 1
  2. должна быть равна 1
  3. должна быть меньше или равна 1
  4. может быть любой
Вопрос 13

Портфель, в который входят все ценные бумаги, обращающиеся на рынке, – это … портфель

  1. рыночный
Вопрос 14

В контексте модели САРМ … ценная бумага – это государственная бескупонная облигация со сроком погашения, равным холдинговому периоду

  1. безрисковая
Вопрос 15

Линия рынка капитала применима для оценки …

  1. любой ценной бумаги и любого инвестиционного портфеля
  2. только хорошо диверсифицированного портфеля, сформированного на базе рыночного
  3. только любого инвестиционного портфеля
  4. только хорошо диверсифицированного рыночного портфеля
Вопрос 16

В соответствии с моделью САРМ безрисковая ставка …

  1. разная для каждого инвестора
  2. одинаковая и для ссуды, и для займа
  3. устанавливается только для безрисковой ссуды
  4. устанавливается только для безрискового займа
Вопрос 17

Левая граница области существования портфелей, все портфели на которой либо обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при каждом выбранном уровне риска, либо обеспечивают минимальный риск для каждой выбранной средней ожидаемой доходности, называется граница … портфелей

  1. эффективных
Вопрос 18

Определите верную последовательность управления инвестиционными рисками:

  1. мониторинг рисков с целью осуществления необходимой корректировки политики управления ими
  2. разработку мероприятий по снижению рисков
  3. идентификацию рисков
  4. ретроспективный анализ регулирования рисков
  5. определение критериев и способов анализа рисков
  6. выявление источников и объемов информации, необходимых для оценки уровня инвестиционных рисков
Вопрос 19

Доходность акции за первый год составляет 20%, за второй равна 25%, за третий равна 18%, за четвертый 21%, а за пятый 19%. В таком случае риск (стандартное отклонение) актива составит … %

  1. 2,7