Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Управление фондовым портфелем.dor_БАК_25-240-Б_260227

Управление фондовым портфелем.dor_БАК_25-240-Б_260227 — вариант 6

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

8 вопросов Вариант 6 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Компания определяет стратегию инвестирования. Она оценивает способность принимать убытки, влияние риска на стратегию и готовность акционеров к нестабильности доходности. Какая характеристика портфеля оценивается?

  1. Ликвидность активов
  2. Географическая диверсификация
  3. Толерантность к риску
  4. Эффективность управления капиталом
Вопрос 2

Инвестор строит портфель только на основе стоимостного фактора (value). Однако через год выясняется, что высокие фундаментальные показатели маскировали слабую рентабельность капитала и снижение доли рынка компании. Какой риск факторной стратегии проявился в данной ситуации?

  1. Завышенная ликвидность
  2. Попадание в «ловушку стоимости»
  3. Наличие спекулятивных активов
  4. Невозможность анализа мультипликаторов
Вопрос 3

Управляющий подбирает портфель на эффективной границе, выбирая тот, у которого отношение доходности к риску максимально. Как называется такой портфель?

  1. Портфель с максимальным коэффициентом Шарпа
  2. Портфель высокой ликвидности
  3. Минимального риска
  4. Дивидендный портфель
Вопрос 4

Фонд вернул инвесторам сумму, равную 0,9 от оплаченного капитала. Остаточная стоимость портфельных активов выросла, но фонд ещё не вышел из компаний. Что означает DPI (Distributions to Paid-In Capital) ˂1?

  1. Фонд уже принёс большую прибыль
  2. Инвесторы получили максимальный доход
  3. Фонд выплатил инвесторам меньше, чем они вложили
  4. Фонд завершил все инвестиции
Вопрос 5

Аналитик оценивает риск фондового портфеля, рассчитывая отклонения доходности от среднего значения. Он использует исторические данные за последние 5 лет. Какой показатель применяет аналитик?

  1. Бета
  2. Альфа
  3. R²
  4. Стандартное отклонение
Вопрос 6

Инвестор рассматривает покупку пут-опционов для защиты от падения рынка. Он выбирает европейский тип опциона, чтобы сэкономить на премии. Чем европейский тип опциона отличается от американского?

  1. Европейский можно исполнить раньше срока
  2. Американский дешевле европейского
  3. Европейский можно исполнить только в дату экспирации
  4. Европейский не используется для хеджирования
Вопрос 7

Компания «Вымпел» выпускает облигации и боится сильного роста ставок. Она покупает FRA (Forward Rate Agreement), фиксируя будущую процентную ставку. Какую цель преследует компания «Вымпел»?

  1. Повышение ликвидности облигаций
  2. Снижение кредитного риска
  3. Получение дополнительной прибыли
  4. Хеджирование процентного риска
Вопрос 8

Портфель состоит только из облигаций с фиксированной ставкой. При росте ставок вся его стоимость резко падает. Что стало причиной убытков?

  1. Низкая комиссия брокера
  2. Увеличение прибыльности
  3. Недостаточная диверсификация инструментов по чувствительности к ставкам
  4. Завышенный купон