Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Управление фондовым портфелем.dor_БАК_25-240-Б_260227

Управление фондовым портфелем.dor_БАК_25-240-Б_260227 — вариант 3

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

11 вопросов Вариант 3 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Расположите этапы управления портфельными рисками в правильной последовательности:

  1. идентификация рисков
  2. оценка рисков
  3. реализация мер по снижению рисков
  4. мониторинг и контроль
Вопрос 2

Риск изменения процентных ставок относится к … риску

  1. нерыночному (несистематическому)
  2. управляемому
  3. валютному
  4. рыночному (систематическому)
Вопрос 3

Вид риска, который невозможно устранить диверсификацией, — это … риск

  1. систематический
Вопрос 4

Неверно, что …

  1. систематический риск связан с состоянием рынка в целом
  2. несистематический риск можно снизить диверсификацией
  3. систематический риск нельзя устранить диверсификацией
  4. несистематический риск невозможно снизить
Вопрос 5

Расположите в правильной последовательности этапы классической стратегии хеджирования:

  1. заключение инвестиционной сделки (покупка актива)
  2. открытие хеджирующей позиции (продажа фьючерса)
  3. наступление неблагоприятного рыночного движения
  4. компенсация убытков по основному активу за счёт прибыли по фьючерсу
Вопрос 6

Показатель, который измеряет волатильность фонда по сравнению с рынком — это …

  1. альфа
  2. R-квадрат
  3. стандартное отклонение
  4. бета (β)
Вопрос 7

Сопоставьте инвестиционные риски с их определениями:

  1. Рыночный риск
  2. Риск инфляции
  3. Процентный риск
  4. Кредитный риск
  5. Бизнес -риск
  6. риск убытков из-за факторов, влияющих на общую динамику финансовых рынков, таких как экономический спад, изменение процентных ставок, политическая нестабильность или стихийные бедствия
  7. вероятность того, что покупательная способность ваших инвестиций со временем снизится из-за роста цен на товары и услуги
  8. риск, который возникает из-за колебаний процентных ставок
  9. риск убытков, возникающих в результате неспособности заёмщика погасить кредит или выполнить свои договорные обязательства
  10. риск, связанный с деятельностью компании, например с конкуренцией, изменением потребительских предпочтений, проблемами в управлении или технологическими изменениями
Вопрос 8

Показатель, который измеряет общую волатильность доходности, — это … отклонение

  1. стандартное
Вопрос 9

К значениям термина «хедж», отражающим смысл хеджирования, относится … <i>(укажите три варианта ответа)</i>

  1. спекуляция
  2. создание дополнительного риска
  3. деятельность, направленная на извлечение максимальной прибыли
  4. страховка
  5. гарантия
  6. ограничение
Вопрос 10

Неверно, что стратегия «защитный воротник» …

  1. ограничивает убыток
  2. может ограничивать и прибыль
  3. использует опционы
  4. это продажа акций без покрытия
Вопрос 11

Инвестор ожидает падения цен на акции в портфеле. Какое действие будет наиболее рациональным для защиты инвестиций?

  1. Увеличить долю акций в портфеле
  2. Продать акции и вложить в депозиты
  3. Купить фьючерсы на акции
  4. Купить пут-опционы на акции