Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Управление фондовым портфелем.dor_БАК_25-240-Б_260227

Управление фондовым портфелем.dor_БАК_25-240-Б_260227 — вариант 2

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

11 вопросов Вариант 2 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Согласно классической портфельной теории (модель Марковица‑Тобина), оптимальный портфель состоит...

  1. только из акций высокой капитализации
  2. только из облигаций с низким риском
  3. из безрискового актива и оптимального портфеля рискованных активов
  4. из недвижимости и деривативов
Вопрос 2

Финансовый инструмент, позволяющий приобретать активы или производные инструменты за счёт заёмных средств брокера – это ...

  1. кредитное плечо
Вопрос 3

Сопоставьте ключевые понятия создания оптимального портфеля и их определения:

  1. Инвестиционный портфель
  2. Оптимальный портфель
  3. Эффективная граница
  4. Ребалансировка
  5. совокупность активов, принадлежащих инвестору
  6. портфель, обеспечивающий максимальную доходность при минимальном риске в соответствии с предпочтениями инвестора
  7. множество портфелей, обеспечивающих наилучшее сочетание доходности и риска
  8. регулярное приведение структуры портфеля к целевым пропорциям
Вопрос 4

Расположите этапы формирования оптимального инвестиционного портфеля в правильной последовательности:

  1. определение финансовых целей и степени готовности к риску
  2. анализ активов и их характеристик (доходность, риск, корреляции)
  3. построение эффективной границы
  4. выбор оптимального портфеля с учётом предпочтений инвестора
  5. проведение ребалансировки по мере изменения рынка
Вопрос 5

Диверсификация – это …

  1. фopмиpoвaниe пopтфeля цeнныx бумaг путeм пoкупки бумaг paзнoгo типa
  2. стратегия распределения портфеля, направленная на минимизацию риска за счёт владения активами, которые не имеют идеальной положительной корреляции
  3. пoкупка ценных бумаг бумaг c выcoкими, cтaбильными дивидeндaми
  4. стратегия использования новостей и событий, которые могут повлиять на цену акций
Вопрос 6

Недостатком использования кредитного плеча является ...

  1. снижение доходности портфеля
  2. увеличение потенциальных убытков
  3. создание полной безрисковости портфеля
  4. уменьшение волатильности
Вопрос 7

Расположите этапы оптимизации модели Марковица в правильном порядке:

  1. определение набора активов
  2. сбор данных: средняя доходность, волатильность, корреляции
  3. расчёт множества возможных комбинаций активов
  4. построение эффективной границы
  5. определение портфеля с минимальным риском или максимальной доходностью
Вопрос 8

Сопоставьте модели фондового портфеля с их характеристиками:

  1. Модель Марковица
  2. CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  3. Современная портфельная теория
  4. Надёжная оптимизация
  5. минимизация риска через анализ доходности, волатильности и корреляций
  6. связь между ожидаемой доходностью и систематическим риском
  7. оптимизация «риск — доходность» с учётом диверсификации
  8. построение портфелей на основе сценариев развития рынка
Вопрос 9

Модель формирования инвестиционного портфеля, в которой диверсификация рассматривается как способ снижения общего риска за счёт оптимального сочетания активов с различной корреляцией, называется моделью …

  1. Марковица
Вопрос 10

Говоря о преимуществах модели CAPM (Capital Asset Pricing Model), можно утверждать, что модель … <i>(укажите три варианта ответа)</i>

  1. учитывает только систематический риск
  2. опирается на долгосрочную стабильность ERP (премия за рыночный риск)
  3. использует теоретически обоснованную взаимосвязь риска и доходности
  4. учитывает предпочтения инвестора по кривым безразличия
  5. позволяет корректно оценивать стоимость собственного капитала
Вопрос 11

Инвестор рассматривает возможность увеличить ожидаемую доходность портфеля за счёт кредитного плеча. Он выбирает актив, который в прошлом показывал доходность выше средней, но рыночная ситуация становится неопределённой. На каком условии должен основываться выбор использования кредитного плеча?

  1. Волатильность актива должна быть минимальной
  2. Актив должен иметь самый большой исторический рост
  3. Доходность актива должна превышать стоимость заёмных средств
  4. Инвестор должен иметь в портфеле не менее 5 активов