Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Теория оптимального управления.dor_БАК_26-064-Б

Теория оптимального управления.dor_БАК_26-064-Б — вариант 4

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

11 вопросов Вариант 4 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

… ограничения – предварительные условия, накладываемые на функции в задачах оптимального управления

  1. Априорные
Вопрос 2

… условие – условие, задаваемое на границе области определения функции в задачах оптимизации

  1. Граничное
Вопрос 3

… управление – управление, осуществляемое в отдельные моменты времени

  1. Дискретное
Вопрос 4

… область – множество всех возможных значений управляющих параметров

  1. Допустимая область
  2. Область достижимости
  3. Контрольная область
  4. Оптимальная область
Вопрос 5

Задача … – задача нахождения решения дифференциального уравнения с заданными начальными условиями

  1. Файоля
  2. Тейлора
  3. Коши
Вопрос 6

… задача – задача с условиями, заданными на разных концах интервала

  1. Краевая
Вопрос 7

… синтезирующая функция – функция, определяющая оптимальное управление в зависимости от состояния системы

  1. Оптимальная
Вопрос 8

… управления – закон управления, не зависящий от текущего состояния системы

  1. Протокол
  2. Программа
  3. Регламент
Вопрос 9

Соотнесите компонент уравнения Гамильтона — Якоби — Беллмана с его ролью в модели:

  1. Текущая функция выигрыша f(x,u)f(x,u)f(x,u)
  2. Производная функции ценности ∇V(x)∖nabla V(x)∇V(x)
  3. Оператор максимума
  4. отражает мгновенный экономический эффект управления
  5. учитывает влияние текущего состояния на будущую ценность
  6. обеспечивает выбор наилучшего управляющего воздействия
Вопрос 10

Расположите компоненты уравнения Гамильтона — Якоби — Беллмана в порядке их включения в модель:

  1. условие на конечный момент времени
  2. текущая функция выигрыша
  3. динамика состояния системы
  4. производная функции ценности
  5. оператор максимума
Вопрос 11

Инвестиционная компания формирует стратегию распределения капитала по годам в течение пятилетнего периода. Доходность вложений зависит от текущего состояния портфеля и выбранной доли инвестирования. Необходимо определить оптимальную стратегию с учетом межвременных зависимостей.Какой метод должен использоваться для решения данной задачи межвременной оптимизации с применением уравнения Гамильтона — Якоби — Беллмана?

  1. Тре буется ввести функцию ценности, отражающую максимальную суммарную доходность из данного состояния, сформулировать уравнение Гамильтона — Якоби — Беллмана и определить оптимальное управление из условия максимизации правой части этого уравнения с учетом динамики портфеля.
  2. Следует определить оптимальное распределение капитала только на первый год, исходя из максимизации текущей доходности, а дальнейшую стратегию корректировать ежегодно без построения единой межвременной модели.
  3. Достаточно сравнить несколько заранее заданных инвестиционных стратегий по суммарной прибыли за период и выбрать вариант с наибольшим итоговым значением без использования рекуррентных соотношений.