Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б

Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б — вариант 7

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

10 вопросов Вариант 7 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Финансовый директор банка представляет отчет совету директоров, в котором указывает, что рентабельность капитала (ROE) банка составляет 15 %, при этом средневзвешенная стоимость капитала (WACC) банка оценивается в 12 %.Какой вывод должен сделать совет директоров на основе представленных данных?

  1. Вывод: банк работает неэффективно, так как ROE превышает WACC.
  2. Вывод: банк работает эффективно, так как ROE превышает WACC.
  3. Вывод: банк работает на грани банкротства, так как ROE ниже 20 %.
  4. Вывод: данные не позволяют сделать вывод об эффективности.
Вопрос 2

Банк имеет собственные средства (капитал) в размере 10 млрд рублей. Величина активов, взвешенных с учетом риска, составляет 100 млрд рублей.Рассчитайте норматив Н1.0 и определите, соблюдается ли установленное требование Банка России для банка, не являющегося системно значимым (без учета надбавок).

  1. Н1.0 = 8 % – норматив соблюдается.
  2. Н1.0 = 10 % – норматив соблюдается.
  3. Н1.0 = 10 % – норматив не соблюдается.
  4. Н1.0 = 12 % – норматив соблюдается.
Вопрос 3

Инвестиционный портфель банка за год показал доходность 18%, безрисковая ставка составляет 10 %, а стандартное отклонение доходности портфеля (волатильность) равно 16 %.Рассчитайте коэффициент Шарпа (SR) и определите эффективность управления портфелем.

  1. SR=2,0 — портфель демонстрирует высокую эффективность, несмотря на высокий уровень риска.
  2. SR = 0,5 – портфель демонстрирует низкую эффективность.
  3. SR = 1,0 – портфель демонстрирует высокую эффективность.
  4. SR = 0,5 – портфель неэффективен.
Вопрос 4

Банк имеет портфель облигаций стоимостью 1 млрд рублей со средневзвешенной модифицированной дюрацией 3 года.Рассчитайте ожидаемое изменение стоимости портфеля при повышении доходности к погашению на 1 %.

  1. Снижение стоимости на 10 млн рублей.
  2. Снижение стоимости на 20 млн рублей.
  3. Снижение стоимости на 30 млн рублей.
  4. Снижение стоимости на 40 млн рублей.
Вопрос 5

Кредитный комитет банка рассматривает заявку на кредит в размере 200 млн рублей. Финансовое положение заемщика оценивается как «плохое», обслуживание долга – «плохое» (имеется просрочка более 90 дней). Залоговое обеспечение отсутствует.Определите категорию качества ссуды и размер расчетного резерва в соответствии с Положением Банка России № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

  1. III категория качества (сомнительные ссуды), резерв от 21 % до 50 %.
  2. IV категория качества (проблемные ссуды), резерв от 51 % до 100 %.
  3. V категория качества (безнадежные ссуды), резерв 100 %.
  4. II категория качества (нестандартные ссуды), резерв от 1 % до 20 %.
Вопрос 6

Банк имеет кредитный портфель, диверсифицированный по трем отраслям: торговля – 4 млрд рублей (вероятность дефолта 5 %), строительство – 3 млрд рублей (вероятность дефолта 8 %), обрабатывающие производства – 3 млрд рублей (вероятность дефолта 2 %).Рассчитайте ожидаемые потери (EL) по кредитному портфелю.

  1. 0,30 млрд рублей.
  2. 0,40 млрд рублей.
  3. 0,50 млрд рублей.
  4. 0,60 млрд рублей.
Вопрос 7

Аналитик казначейства банка проводит оценку ликвидности. В ходе анализа выявлены следующие данные по состоянию на отчетную дату:• высоколиквидные активы – 30 млрд рублей;• ликвидные активы – 80 млрд рублей;• обязательства до востребования – 200 млрд рублей;• обязательства со сроком исполнения в ближайшие 30 дней – 160 млрд рублей;• кредитные требования сроком свыше 365 дней – 300 млрд рублей;• капитал банка – 80 млрд рублей;• обязательства сроком свыше 365 дней – 200 млрд рублей.Рассчитайте нормативы Н2, Н3 и Н4 и определите, соблюдаются ли установленные требования Банка России.

  1. Н2 = 15% (=15%), Н3 = 50% (=50%), Н4 = 100% (˂120%) – все нормативы соблюдаются.
  2. Н2 = 20% (˃15%), Н3 = 60% (˃50%), Н4 = 110% (˂120%) – все нормативы соблюдаются.
  3. Н2 = 15% (=15%), Н3 = 50% (=50%), Н4 = 107,1% (˂120%) – все нормативы соблюдаются.
  4. Н2 = 14% (˂15%), Н3 = 55% (˃50%), Н4 = 120% (=120%) – норматив Н2 нарушен.
Вопрос 8

Банк имеет положительный GAP в 30-дневном интервале в размере 150 млн рублей. Ожидается снижение процентной ставки на 1 %.Изменится чистый процентный доход банка? Если да, то как?

  1. Чистый процентный доход увеличится на 1,5 млн рублей.
  2. Чистый процентный доход уменьшится на 1,5 млн рублей.
  3. Чистый процентный доход увеличится на 150 млн рублей.
  4. Чистый процентный доход не изменится.
Вопрос 9

В банке произошло событие операционного риска: сотрудник отдела кредитования, используя свое служебное положение, выдал кредит подставной компании на сумму 10 млн рублей без надлежащего обеспечения. Кредит не был возвращен.Определите категорию события операционного риска в соответствии с классификацией Базельского комитета и Положением Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

  1. Внешнее мошенничество.
  2. Внутреннее мошенничество.
  3. Управление процессами и исполнение операций.
  4. Клиенты, продукты и деловая практика.
Вопрос 10

Банк имеет компонент бизнес-индикатора (КБИ) за последние три года в размере 200 млрд рублей. Банк является системно значимым. Средние фактические потери от операционного риска за 10 лет составили 4 млрд рублей.Рассчитайте коэффициент внутренних потерь (КВП) и величину операционного риска (ОР) в соответствии с Положением Банка России № 652-П.

  1. КВП = 0,8; ОР = 160 млрд рублей.
  2. КВП = 0,804; ОР = 160,8 млрд рублей.
  3. КВП = 0,9; ОР = 180 млрд рублей.
  4. КВП = 1,0; ОР = 200 млрд рублей.