Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнНаписать Артёму
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Все тесты предмета

Ответы на тесты Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б

Вопросы и варианты доступны бесплатно. 41 ответ доступен бесплатно — откройте их кнопкой ниже. Полный набор — в личном кабинете на 7 дней.

139 вопросов 7 тестов в одном предмете Доступ 7 дней
Содержание предмета

Бесплатные ответы на тесты по предмету «Риски банковского бизнеса» — Синергия и МТИ

Вопрос 1Ответ открыт бесплатно

В соответствии с Базельскими стандартами, риск ликвидности в структуре банковских рисков рассматривается как … риска

  1. составная часть кредитного
  2. составная часть рыночного
  3. самостоятельная категория✓ Правильный ответ
  4. составная часть операционного
✓ Правильный ответ

самостоятельная категория

Вопрос 2

К субъективным аспектам природы банковского риска относят … (Укажите 2 варианта ответа)

  1. фундаментальную неопределенность внешней среды
  2. качество управления
  3. корпоративную культуру и этику
  4. высокий финансовый леверидж
Вопрос 3

Сопоставьте виды банковских рисков с их возможными причинами возникновения:

  1. Кредитный риск
  2. Рыночный риск
  3. Операционный риск
  4. Репутационный риск
  5. неисполнение обязательств контрагентом
  6. неблагоприятное изменение рыночных цен
  7. несоответствие внутренних процессов и сбои систем
  8. формирование негативного общественного мнения
Вопрос 4

Расположите классификации банковских рисков в порядке, соответствующем целям управления (от наиболее детальной к наиболее агрегированной):

  1. классификация по источнику возникновения (внешние / внутренние риски)
  2. классификация по сфере возникновения (финансовые / нефинансовые риски)
  3. классификация Базельского комитета (кредитный, рыночный, операционный риски)
Вопрос 5

Говоря о взаимосвязи риска и доходности в банковской деятельности, можно утверждать, что … (Укажите 3 варианта ответа)

  1. требуемая доходность актива является возрастающей функцией от его риска
  2. банк должен требовать более высокую доходность за принятие большего риска
  3. задача банковского менеджмента заключается в оптимизации соотношения риска и доходности
  4. снижение риска всегда приводит к увеличению доходности
  5. риск и доходность не связаны между собой
  6. оптимальное сочетание риска и доходности предполагает полное отсутствие риска
Вопрос 6Ответ открыт бесплатно

Сопоставьте федеральные законы с их ключевыми статьями, регулирующими банковские риски:

  1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»✓ Правильный ответ
  2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»✓ Правильный ответ
  3. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»✓ Правильный ответ
  4. статья 57.2 — полномочия Банка России по оценке качества систем управления рисками и капиталом✓ Правильный ответ
  5. статья 24 — требования к обеспечению финансовой надежности кредитной организации (создание резервов, соблюдение нормативов)✓ Правильный ответ
  6. статья 28 — участие банков в системе страхования вкладов и связанные с этим требования к финансовой устойчивости✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» = статья 57.2 — полномочия Банка России по оценке качества систем управления рисками и капиталом ; Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» = статья 24 — требования к обеспечению финансовой надежности кредитной организации (создание резервов, соблюдение нормативов) ; Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» = статья 28 — участие банков в системе страхования вкладов и связанные с этим требования к финансовой устойчивости

Вопрос 7

Сопоставьте ключевые проявления социальной сущности банковских рисков с их проявлением:

  1. Защита интересов вкладчиков
  2. Системная значимость
  3. Роль банков в экономике
  4. Доверие как общественное благо
  5. государство гарантирует возврат вкладов в пределах установленных законодательством лимитов
  6. крах крупного банка способен парализовать платежную систему и вызвать панику на финансовом рынке
  7. банки обеспечивают перераспределение капитала, финансирование инвестиций и бесперебойность расчетов
  8. подрыв доверия в одном банке может распространиться на всю систему («эффект заражения»)
Вопрос 8

Расположите этапы формирования резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) в правильной последовательности:

  1. классификация ссуд по категориям качества
  2. определение размера расчетного резерва в процентах от суммы основного долга
  3. формирование фактического резерва с учетом обеспечения
Вопрос 9

В соответствии с Инструкцией Банка России от 26.05.2025 № 220-И, норматив Н1.0 для банков с универсальной лицензией (с учетом надбавок для системно значимых банков) составляет не менее …

  1. 8 %
  2. 10 %
  3. 11,5 %
  4. 15 %
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно

Неверно, что система страхования вкладов в Российской Федерации …

  1. распространяется на все виды банковских вкладов без ограничений✓ Правильный ответ
  2. гарантирует возврат вкладов в пределах установленных лимитов
  3. является инструментом социализации банковских рисков
  4. управляется государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ)
✓ Правильный ответ

распространяется на все виды банковских вкладов без ограничений

Вопрос 11

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ, стандартный лимит страхового возмещения по вкладам физических лиц в одном банке составляет …

  1. 700 тыс. рублей
  2. 1,4 млн рублей
  3. 2,8 млн рублей
  4. 10 млн рублей
Вопрос 12

… – это распределение активов, обязательств или вложений между различными объектами для снижения концентрации риска

  1. Диверсификация
Вопрос 13Ответ открыт бесплатно

Международная организация, разрабатывающая стандарты банковского регулирования (Базель I, II, III), – это … комитет по банковскому надзору

  1. Базельский✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Базельский

Вопрос 14

Ключевая характеристика рыночного риска, отличающая его от иных видов банковских рисков, заключается в …

  1. длительном периоде реализации (месяцы)
  2. скорости потенциальной реализации (часы, дни)
  3. возможности полного устранения диверсификацией
  4. зависимости исключительно от действий заемщика
Вопрос 15

Неверно, что в структуру рыночного риска входит … риск

  1. процентный
  2. валютный
  3. кредитный
  4. товарный
Вопрос 16Ответ открыт бесплатно

Сопоставьте компоненты процентного риска с их характеристиками:

  1. Базисный риск✓ Правильный ответ
  2. Риск кривой доходности✓ Правильный ответ
  3. Риск изменения уровня процентных ставок✓ Правильный ответ
  4. риск, обусловленный использованием различных индикативных ставок для ценообразования активов и пассивов✓ Правильный ответ
  5. риск, связанный с изменением конфигурации временной структуры процентных ставок✓ Правильный ответ
  6. риск, связанный с общим изменением (параллельным сдвигом) уровня процентных ставок на рынке✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Базисный риск = риск, обусловленный использованием различных индикативных ставок для ценообразования активов и пассивов ; Риск кривой доходности = риск, связанный с изменением конфигурации временной структуры процентных ставок ; Риск изменения уровня процентных ставок = риск, связанный с общим изменением (параллельным сдвигом) уровня процентных ставок на рынке

Вопрос 17

Расположите методы оценки процентного риска в порядке возрастания их временного горизонта (от краткосрочного к долгосрочному):

  1. GAP-анализ
  2. дюрационный анализ
  3. стресс-тестирование на основе сценариев
Вопрос 18

Ожидаемые потери по кредитному портфелю (EL) рассчитываются по формуле …, где: PD – вероятность дефолта, LGD – доля потерь при дефолте, EAD – экспозиция на момент дефолта

  1. EL = PD + LGD + EAD
  2. EL = PD × LGD × EAD
  3. EL = (PD × LGD) / EAD
  4. EL = (PD + LGD) × EAD
Вопрос 19

Сопоставьте инструменты хеджирования валютного риска с их характеристиками:

  1. Форвардный контракт
  2. Опцион
  3. Фьючерсный контракт
  4. внебиржевое соглашение о покупке или продаже валюты в будущем по фиксированному курсу
  5. биржевой контракт, предоставляющий право на покупку или продажу валюты
  6. биржевой контракт, обязывающий купить или продать валюту в будущем по фиксированной цене
Вопрос 20Ответ открыт бесплатно

Расположите методы управления валютным риском в порядке возрастания их операционной сложности (от наиболее простого к наиболее сложному):

  1. лимитирование✓ Правильный ответ
  2. балансирование (неттинг)✓ Правильный ответ
  3. хеджирование✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

лимитирование ; балансирование (неттинг) ; хеджирование

Вопрос 21

В соответствии с Положением Банка России № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», общий фондовый риск (ОФР) отражает …

  1. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с его эмитентом
  2. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с колебаниями рыночных цен на фондовые ценности в целом
  3. риск, связанный с опционами на фондовые ценности
  4. риск, связанный с недостаточной ликвидностью ценных бумаг
Вопрос 22

Неверно, что систематический (недиверсифицируемый) фондовый риск …

  1. может быть полностью устранен путем диверсификации портфеля
  2. обусловлен общерыночными факторами
  3. измеряется с помощью бета-коэффициента
  4. не может быть устранен диверсификацией в рамках национального рынка
Вопрос 23Ответ открыт бесплатно

В соответствии с Положением Банка России № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», специальный фондовый риск (СФР) отражает …

  1. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с его эмитентом✓ Правильный ответ
  2. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с колебаниями рыночных цен на фондовые ценности в целом
  3. риск, связанный с опционами на фондовые ценности
  4. риск, связанный с недостаточной ликвидностью ценных бумаг
✓ Правильный ответ

риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с его эмитентом

Вопрос 24

… портфеля – стратегия управления процентным риском, направленная на защиту экономической стоимости капитала банка от небольших параллельных сдвигов кривой доходности

  1. Иммунизация
Вопрос 25

… процентных ставок – теоретическая концепция, согласно которой ожидаемое изменение валютного курса должно компенсировать разницу в процентных ставках между двумя странами

  1. Паритет
  2. Теория паритета
Вопрос 26

Фундаментальной особенностью кредитного риска, вытекающей из теории асимметрии информации, является …

  1. симметричность распределения убытков
  2. несимметричность распределения убытков
  3. отсутствие зависимости от финансового состояния заемщика
  4. полная предсказуемость наступления дефолта
Вопрос 27Ответ открыт бесплатно

К современным формам проявления кредитного риска относятся такие риски, как риск …

  1. вынужденной реструктуризации и риск обесценения обеспечения✓ Правильный ответ
  2. изменения процентных ставок и риск изменения валютных курсов
  3. кривой доходности и риск модели
  4. изменения процентных ставок и риск обесценения обеспечения
✓ Правильный ответ

вынужденной реструктуризации и риск обесценения обеспечения

Вопрос 28

Сопоставьте параметры кредитного риска (Базель III) с их определениями:

  1. PD (Probability of Default)
  2. LGD (Loss Given Default)
  3. EAD (Exposure at Default)
  4. вероятность дефолта заемщика в течение определенного периода
  5. доля убытка от суммы кредита в случае дефолта
  6. ожидаемая сумма задолженности на момент наступления дефолта
Вопрос 29

Расположите категории качества ссуд в порядке возрастания кредитного риска (от минимального к максимальному) согласно Положению Банка России № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»:

  1. I категория (стандартные ссуды
  2. II категория (нестандартные ссуды
  3. III категория (сомнительные ссуды
  4. IV категория (проблемные ссуды
  5. V категория (безнадежные ссуды
Вопрос 30Ответ открыт бесплатно

Кредитный рейтинг заемщика влияет на …

  1. норматив мгновенной ликвидности (Н2)
  2. вес риска при расчете норматива достаточности капитала Н1.0✓ Правильный ответ
  3. норматив текущей ликвидности (Н3)
  4. норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
✓ Правильный ответ

вес риска при расчете норматива достаточности капитала Н1.0

Вопрос 31

Сопоставьте направления диверсификации кредитного портфеля с их содержанием:

  1. Отраслевая диверсификация
  2. Региональная диверсификация
  3. Диверсификация по размеру заемщиков
  4. распределение кредитов между различными секторами экономики
  5. распределение кредитов между различными субъектами Российской Федерации
  6. сочетание кредитования крупного, среднего и малого бизнеса
Вопрос 32

Расположите этапы кредитного процесса в правильной последовательности:

  1. оценка кредитоспособности заемщика
  2. принятие решения о выдаче кредита
  3. мониторинг кредита
  4. погашение кредита
Вопрос 33Ответ открыт бесплатно

Секьюритизация – это метод управления кредитным риском, заключающийся в …

  1. страховании кредитного риска
  2. диверсификации кредитного портфеля
  3. выводе кредитов за баланс путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных пулом кредитов✓ Правильный ответ
  4. установлении лимитов кредитования
✓ Правильный ответ

выводе кредитов за баланс путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных пулом кредитов

Вопрос 34

Неверно, что кредитная стратегия банка определяет …

  1. порядок расчета резервов на возможные потери по ссудам
  2. готовность банка принимать кредитный риск в определенных объемах и формах
  3. целевые сегменты кредитного рынка
  4. желаемые пропорции кредитного портфеля
Вопрос 35

С 1 января 2026 года минимальный резерв по портфелям прочих ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), по которым оценка риска осуществляется на основе внутрибанковских оценок без использования официальной отчетности, без просроченных платежей, составляет …

  1. 0 %
  2. 1 %
  3. 4 %
  4. 10 %
Вопрос 36

Продуктовая … – сочетание различных видов кредитных продуктов (потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, корпоративные кредиты) с различным уровнем доходности и риска

  1. диверсификация
Вопрос 37Ответ открыт бесплатно

… модели — это прогнозные модели оценки кредитоспособности, которые используются для принятия решения о выдаче розничных кредитов на основе статистического анализа данных заемщика

  1. Скоринговые✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Скоринговые

Вопрос 38

В соответствии с Базельскими стандартами, коэффициент покрытия ликвидности (LCR) требует поддержания запаса высококачественных ликвидных активов для покрытия чистого оттока средств в течение … дней

  1. 7
  2. 14
  3. 30
  4. 90
Вопрос 39

В российской практике аналогом коэффициента покрытия ликвидности (LCR) является норматив …

  1. Н2
  2. Н3
  3. Н5
  4. Н28
Вопрос 40Ответ открыт бесплатно

Сопоставьте нормативы ликвидности с их назначением:

  1. Н28, Н29✓ Правильный ответ
  2. Н2✓ Правильный ответ
  3. Н4✓ Правильный ответ
  4. обеспечение структурной устойчивости фондирования (российская имплементация NSFR)✓ Правильный ответ
  5. оценка способности банка выполнить обязательства в течение одного операционного дня✓ Правильный ответ
  6. ограничение масштаба трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные вложения✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Н28, Н29 = обеспечение структурной устойчивости фондирования (российская имплементация NSFR) ; Н2 = оценка способности банка выполнить обязательства в течение одного операционного дня ; Н4 = ограничение масштаба трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные вложения

Вопрос 41

Расположите в правильной последовательности уровни плана мероприятий по восстановлению ликвидности (ПМВЛ):

  1. превентивный
  2. умеренный стресс
  3. острый кризис
Вопрос 42

Теоретическая цель норматива Н2 (мгновенной ликвидности) заключается в …

  1. ограничении масштаба трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные вложения
  2. обеспечении выполнения условия отсутствия банковской паники путем создания буфера для удовлетворения требований «нетерпеливых» кредиторов
  3. оценке устойчивости к шокам в краткосрочном (месячном) горизонте
  4. обеспечении структурной устойчивости фондирования
Вопрос 43

Сопоставьте типы стресс-сценариев ликвидности с их характеристиками:

  1. Идиосинкратический сценарий
  2. Рыночный (системный) сценарий
  3. Комбинированный (гибридный) сценарий
  4. потеря репутации, отток определенной доли розничных депозитов
  5. резкое повышение ключевой ставки, обвал фондового рынка
  6. сочетание банк-специфичных и системных факторов
Вопрос 44Ответ открыт бесплатно

Расположите источники ликвидности банка в порядке возрастания их надежности (от наименее надежных к наиболее надежным):

  1. привлечение межбанковских кредитов (МБК)✓ Правильный ответ
  2. продажа высоколиквидных ценных бумаг (ОФЗ)✓ Правильный ответ
  3. денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах в Банке России✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

привлечение межбанковских кредитов (МБК) ; продажа высоколиквидных ценных бумаг (ОФЗ) ; денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах в Банке России

Вопрос 45

Метод оценки оттока средств со счетов клиентов основан на …

  1. расчете финансовых коэффициентов и сопоставлении их с установленными нормативами
  2. сопоставлении активов и пассивов, группированных по срокам до погашения
  3. статистическом анализе поведения клиентов в различных ситуациях
  4. построении многомерных таблиц, отражающих распределение активов и пассивов
Вопрос 46

К дискреционным выплатам (оттокам ликвидности) относятся …

  1. выплаты по вкладам и долговым обязательствам
  2. выдача новых кредитов, приобретение ценных бумаг и выплата дивидендов
  3. выплаты по обязательствам банка (депозиты, межбанковские кредиты)
  4. обязательные отчисления в резервы и уплата налогов
Вопрос 47Ответ открыт бесплатно

В соответствии с Инструкцией Банка России от 26.05.2025 № 220-И, для банков с универсальной лицензией норматив долгосрочной ликвидности (Н4) рассчитывается как отношение …

  1. кредитных требований сроком свыше года к сумме капитала и обязательств сроком свыше года✓ Правильный ответ
  2. высоколиквидных активов к обязательствам до востребования
  3. ликвидных активов к обязательствам со сроком до 30 дней
  4. собственных средств (капитала) к активам, взвешенным с учетом риска
✓ Правильный ответ

кредитных требований сроком свыше года к сумме капитала и обязательств сроком свыше года

Вопрос 48

Риск потери … – это риск возникновения у банка дефицита денежных средств для своевременного выполнения своих обязательств

  1. фондирование
Вопрос 49

… ликвидности – это теоретическая модель, описывающая самоподдерживающийся процесс в кризис, когда продажа активов для покрытия оттока средств провоцирует дальнейшее ухудшение фондирования

  1. Спираль
Вопрос 50Ответ открыт бесплатно

В соответствии с Положением Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», к внешним факторам операционного риска относятся … (Укажите 2 варианта ответа)

  1. кибератаки✓ Правильный ответ
  2. внутренние мошенничества
  3. изменения законодательства✓ Правильный ответ
  4. сбои программного обеспечения
✓ Правильный ответ

кибератаки ; изменения законодательства

Вопрос 51

Метод анализа распределения убытков (Loss Distribution Approach, LDA) относится к …

  1. количественным методам оценки операционного риска
  2. качественным методам оценки операционного риска
  3. методам расчета капитала под операционный риск
  4. методам страхования операционного риска
Вопрос 52

Сопоставьте методы управления операционным риском с их характеристикой:

  1. Превентивные меры
  2. Контрольные меры
  3. Реактивные меры
  4. направлены на предотвращение наступления событий операционного риска: обучение персонала, совершенствование регламентов, автоматизация контрольных процедур
  5. обеспечивают своевременное выявление и исправление ошибок: разделение обязанностей, двойной контроль, авторизация операций
  6. минимизируют последствия уже наступивших событий: план восстановления деятельности, процедуры урегулирования убытков, взаимодействие со страховыми компаниями
Вопрос 53

Расположите этапы цикла управления операционным риском в правильной последовательности:

  1. идентификация рисков
  2. оценка рисков
  3. контроль рисков
  4. мониторинг рисков
Вопрос 54Ответ открыт бесплатно

План обеспечения непрерывности деятельности (Business Continuity Planning, BCP) в соответствии с Положением № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», должен включать … (укажите 2 варианта ответа)

  1. анализ критически важных бизнес-процессов✓ Правильный ответ
  2. определение допустимого времени простоя (RTO)✓ Правильный ответ
  3. расчет коэффициента внутренних потерь (КВП)
  4. классификацию ссуд по категориям качества
✓ Правильный ответ

анализ критически важных бизнес-процессов ; определение допустимого времени простоя (RTO)

Вопрос 55

Установите соответствие между линиями защиты в системе управления операционными рисками (СУОР) и их основными носителями (исполнителями):

  1. Первая линия защиты
  2. Вторая линия защиты
  3. Третья линия защиты
  4. бизнес-подразделения
  5. подразделения по управлению рисками и контролю
  6. внутренний и внешний аудит
Вопрос 56

Расположите в правильной последовательности линии защиты в системе управления операционными рисками (СУОР), начиная с той, которая непосредственно управляет риском:

  1. непосредственное принятие и управление рисками в рамках бизнес-процессов
  2. разработка методологии, установление лимитов и мониторинг рисков
  3. независимая оценка и предоставление гарантий совету директоров
Вопрос 57Ответ открыт бесплатно

Неверно, что в числе к ключевых индикаторов риска (KRI) …

  1. текучесть кадров в ключевых подразделениях
  2. сумма сформированных резервов под кредитные риски✓ Правильный ответ
  3. количество сбоев в работе информационных систем
  4. количество жалоб клиентов
✓ Правильный ответ

сумма сформированных резервов под кредитные риски

Вопрос 58

В соответствии с Положением Банка России № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска», для системно значимых кредитных организаций коэффициент внутренних потерь (КВП) рассчитывается по формуле …

  1. КВП = 0,5 + 0,5 × [(Средние фактические потери за 10 лет) / (КБИ)] / 10
  2. КВП = 0,8 + 0,2 × [(Средние фактические потери за 10 лет) / (КБИ)] / 10
  3. КВП = 1,0 + 0,1 × [(Средние фактические потери за 10 лет) / (КБИ)] / 10
  4. КВП = 0,9 + 0,3 × [(Средние фактические потери за 10 лет) / (КБИ)] / 10
Вопрос 59

Ключевым документом, определяющим обязанности сотрудников по осуществлению контрольных функций, является должностная …

  1. инструкция
  2. инструкции
Вопрос 60

… – периодическая проверка наличия и состояния активов, включая денежные средства, ценные бумаги, залоговое имущество

  1. Инвентаризация
Вопрос 61Ответ открыт бесплатно

… риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия внутренних процессов и процедур характеру и масштабам деятельности, их нарушения, сбоев систем или воздействия внешних событий

  1. Операционный✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Операционный

Вопрос 62

… мошенничество – категория событий операционного риска, связанная с убытками, возникающими в результате мошеннических действий со стороны сотрудников банка или с их участием

  1. Внутреннее
  2. Внутрибанковское
Вопрос 63

В соответствии с классификацией Базельского комитета, событие «хищение средств со счетов клиентов сотрудником банка» относится к категории – …

  1. внешнее мошенничество
  2. внутреннее мошенничество
  3. кадровая политика и безопасность труда
  4. клиенты, продукты и деловая практика
Вопрос 64Ответ открыт бесплатно

Сопоставьте категории событий операционного риска с их примерами:

  1. Сбои в работе систем✓ Правильный ответ
  2. Управление процессами и исполнение операций✓ Правильный ответ
  3. Клиенты, продукты и деловая практика✓ Правильный ответ
  4. отказ оборудования, приведший к остановке платежей✓ Правильный ответ
  5. ошибочное зачисление средств на счет✓ Правильный ответ
  6. некорректные консультации клиентам✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Сбои в работе систем = отказ оборудования, приведший к остановке платежей ; Управление процессами и исполнение операций = ошибочное зачисление средств на счет ; Клиенты, продукты и деловая практика = некорректные консультации клиентам

Вопрос 65

Метод самооценки рисков и контроля (Risk and Control Self-Assessment, RCSA) относится к …

  1. количественным методам оценки операционного риска
  2. качественным методам оценки операционного риска
  3. методам расчета капитала под операционный риск
  4. методам страхования операционного риска
Вопрос 66

В соответствии с Положением Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», система управления операционным риском (СУОР) должна включать: … (Укажите 3 варианта ответа)

  1. политику управления операционным риском, утвержденную уполномоченным органом управления
  2. процедуры идентификации, оценки, мониторинга и контроля операционного риска
  3. порядок сбора информации о событиях операционного риска
  4. методику расчета кредитного риска
  5. порядок расчета нормативов ликвидности
  6. правила выдачи потребительских кредитов
Вопрос 67Ответ открыт бесплатно

В модели «трех линий защиты» бизнес-подразделения, непосредственно осуществляющие банковские операции, относятся к …

  1. первой линии защиты (принятие риска)✓ Правильный ответ
  2. второй линии защиты (управление риском)
  3. третьей линии защиты (независимая оценка)
  4. внешнему аудиту
✓ Правильный ответ

первой линии защиты (принятие риска)

Вопрос 68

Ключевые индикаторы риска (Key Risk Indicators, KRI) относятся к …

  1. запаздывающим индикаторам (отражают уже свершившиеся события)
  2. опережающим (ранним) индикаторам, позволяющим выявить потенциальные проблемы до того, как они приведут к убыткам
  3. финансовым индикаторам, рассчитываемым только на основе бухгалтерской отчетности
  4. индикаторам, не имеющим пороговых значений
Вопрос 69

В соответствии с Положением Банка России № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска», величина операционного риска (ОР) определяется по формуле …, где: КБИ – компонент бизнес-индикатора; КВП – коэффициент внутренних потерь

  1. ОР = КБИ × КВП
  2. ОР = КБИ / КВП
  3. ОР = (КБИ - КВП) × 100 %
Вопрос 70

Для банков, не относящихся к системно значимым, коэффициент внутренних потерь (КВП) принимается равным …

  1. 0,5
  2. 1
  3. 1,5
  4. 2
Вопрос 71Ответ открыт бесплатно

Вид страхования, покрывающий убытки от кибератак, включая прямые финансовые потери, затраты на восстановление данных и систем, а также расходы на восстановление репутации, называется …

  1. комплексное банковское страхование (Bankers Blanket Bond, BBB)
  2. киберстрахование (Cyber Insurance)✓ Правильный ответ
  3. страхование профессиональной ответственности
  4. страхование имущества и оборудования
✓ Правильный ответ

киберстрахование (Cyber Insurance)

Вопрос 72

В теории риск-менеджмента потери от операционного риска подразделяются на три зоны. Ожидаемые потери (Expected Loss, EL) – это …

  1. потери от катастрофических событий, выходящих за рамки вероятного
  2. средний, статистически прогнозируемый уровень убытков, рассматриваемый как себестоимость ведения бизнеса
  3. потери, покрываемые только страхованием
  4. потери, которые не могут быть спрогнозированы
Вопрос 73

Расположите нормативные акты Банка России (Центрального банка РФ) в порядке их принятия:

  1. Положение Банка России № 590-П «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам»
  2. Положение Банка России № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществлении Банком России надзора за его соблюдением»
  3. Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»
  4. Инструкция Банка России № 220-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией»
Вопрос 74Ответ открыт бесплатно

Специалист по управлению операционными рисками проводит анализ системы управления операционным риском (СУОР) в банке. В ходе анализа им были выявлены следующие факты:• база данных событий операционного риска не содержит информации о событии, повлекшем убыток в размере 500 тыс. рублей, поскольку пороговое значение для регистрации установлено на уровне 1 млн рублей;• ключевые индикаторы риска (KRI) пересматриваются один раз в 3 года, пороговые значения не корректировались с момента их утверждения;• план обеспечения непрерывности деятельности (BCP) не тестировался более двух лет.Какие нарушения требований Положения Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» выявлены в каждом из перечисленных случаев?

  1. Банк применяет риск-ориентированный подход, самостоятельно устанавливая порог регистрации убытков; KRI должны пересматриваться не реже одного раза в год; планы BCP требуют регулярного тестирования.
  2. Установленное пороговое значение может скрывать значимые события; KRI должны пересматриваться не реже одного раза в год; планы BCP требуют регулярного тестирования.✓ Правильный ответ
  3. Установленное пороговое значение может скрывать значимые события; KRI должны пересматриваться не реже одного раза в год; тестирование BCP не является обязательным.
✓ Правильный ответ

Установленное пороговое значение может скрывать значимые события; KRI должны пересматриваться не реже одного раза в год; планы BCP требуют регулярного тестирования.

Вопрос 75

Кредитный риск – это риск …

  1. возникновения у банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов
  2. возникновения у банка финансовых потерь вследствие неисполнения (полного или частичного) контрагентом своих обязательств по кредитному договору
  3. убытков в результате несоответствия внутренних процессов и действий персонала
  4. убытков вследствие неспособности банка исполнить обязательства в срок
Вопрос 76

Расположите этапы процедуры формирования резервов на возможные потери по ссудам (резервы на возможные потери по ссудам, РВПС) в правильной последовательности:

  1. классификация ссуд по категориям качества
  2. определение размера расчетного резерва
  3. формирование фактического резерва с учетом обеспечения
Вопрос 77Ответ открыт бесплатно

Сопоставьте факторы возникновения кредитного риска с их конкретными проявлениями:

  1. Макроэкономические факторы✓ Правильный ответ
  2. Микроэкономические факторы✓ Правильный ответ
  3. Институциональные факторы✓ Правильный ответ
  4. Внешние (форс-мажорные) факторы✓ Правильный ответ
  5. изменение ключевой ставки Банка России✓ Правильный ответ
  6. неудовлетворительное финансовое состояние заемщика✓ Правильный ответ
  7. недостатки кредитной политики банка✓ Правильный ответ
  8. санкционные ограничения✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Макроэкономические факторы = изменение ключевой ставки Банка России ; Микроэкономические факторы = неудовлетворительное финансовое состояние заемщика ; Институциональные факторы = недостатки кредитной политики банка ; Внешние (форс-мажорные) факторы = санкционные ограничения

Вопрос 78

Говоря о классификации кредитных рисков по уровню концентрации, можно утверждать, что … (Укажите 3 варианта ответа)

  1. индивидуальный риск включает риск дефолта конкретного заемщика
  2. портфельный риск включает риск концентрации и риск корреляции дефолтов
  3. системный риск не может быть устранен диверсификацией
  4. индивидуальный риск управляется через диверсификацию портфеля
  5. портфельный риск не зависит от корреляции между дефолтами заемщиков
  6. системный риск полностью устраняется диверсификацией
Вопрос 79

Методология «5С» («5К») оценки кредитоспособности заемщика включает анализ … (Укажите 3 варианта ответа)

  1. характера заемщика (кредитная история, деловая репутация)
  2. платежеспособности (способность генерировать денежные потоки)
  3. капитала (достаточность собственных средств)
  4. ликвидности банка
  5. нормативов достаточности капитала
  6. рыночной стоимости ценных бумаг
Вопрос 80

Норматив Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) устанавливается на уровне …

  1. 15 % от капитала банка
  2. 25 % от собственных средств (капитала) банка
  3. 50 % от капитала банка
  4. 100 % от капитала банка
Вопрос 81Ответ открыт бесплатно

Норматив Н25 (максимальный размер риска на связанное с банком лицо) устанавливается на уровне …

  1. 10 % от собственных средств (капитала) банка
  2. 20 % от собственных средств (капитала) банка✓ Правильный ответ
  3. 25 % от собственных средств (капитала) банка
  4. 30 % от собственных средств (капитала) банка
✓ Правильный ответ

20 % от собственных средств (капитала) банка

Вопрос 82

В соответствии с Положением Банка России № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», для ссуд V категории качества (безнадежные ссуды) размер расчетного резерва составляет …

  1. 0 %
  2. от 1 % до 20 %
  3. от 21 % до 50 %
  4. от 51 % до 100 %
  5. 100 %
Вопрос 83

Диверсификация кредитного портфеля – это метод снижения кредитного риска путем …

  1. формирования резервов на возможные потери
  2. распределения кредитных вложений между различными заемщиками, отраслями, регионами и видами кредитных продуктов
  3. заключения сделок с производными финансовыми инструментами
  4. передачи риска страховой компании
Вопрос 84Ответ открыт бесплатно

Кредитный … заемщика влияет на величину риска при расчете норматива достаточности капитала Н1.0.

  1. рейтинг✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

рейтинг

Вопрос 85

Кредитная … – это внутренний документ банка, который формализует его кредитную стратегию и устанавливает конкретные процедуры, стандарты и лимиты кредитования

  1. политика
Вопрос 86

Стресс-тестирование кредитного портфеля – это метод оценки …

  1. текущей доходности кредитного портфеля
  2. устойчивости портфеля к экстремальным, но вероятным изменениям макроэкономической среды
  3. ликвидности кредитного портфеля
  4. достаточности капитала банка
Вопрос 87

Кредитный аналитик банка проводит оценку кредитного риска по заявке промышленного предприятия. В ходе анализа выявлены следующие факторы:• предприятие работает на рынке 5 лет, кредитная история положительная;• коэффициент покрытия долга (DSCR) составляет 1,1 (критическое значение – 1,2);• соотношение заемного и собственного капитала – 70/30;• предлагается залог – производственное оборудование ликвидной стоимостью 80 % от суммы кредита;• отрасль машиностроения демонстрирует умеренный рост.Какое решение должен принять банк на основе анализа?

  1. Кредит одобряется на стандартных условиях.
  2. Кредит одобряется с повышенной ставкой и требованием дополнительного обеспечения.
  3. Кредит требует дополнительного анализа или отклоняется из-за недостаточной платежеспособности (DSCR ниже критического значения) и высокой долговой нагрузки.
  4. Кредит одобряется без дополнительных условий.
Вопрос 88Ответ открыт бесплатно

Риск ликвидности – это риск …

  1. возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов
  2. возникновения у кредитной организации убытков (потерь) вследствие неспособности исполнить в полном объеме и в установленные сроки свои обязательства✓ Правильный ответ
  3. убытков в результате несоответствия внутренних процессов и действий персонала
  4. убытков вследствие неисполнения заемщиком своих обязательств
✓ Правильный ответ

возникновения у кредитной организации убытков (потерь) вследствие неспособности исполнить в полном объеме и в установленные сроки свои обязательства

Вопрос 89

В теории финансового риск-менеджмента разграничивают два подвида риска ликвидности: риск потери фондирования и …

  1. риск изменения процентных ставок
  2. кредитный риск
  3. риск рыночной ликвидности
  4. операционный риск
Вопрос 90

Сопоставьте внешние факторы риска ликвидности с их примерами:

  1. Макроэкономические факторы
  2. Системно-рыночные факторы
  3. Событийные факторы
  4. изменение ключевой ставки Банка России
  5. кризис доверия на межбанковском рынке
  6. пандемия COVID-19
Вопрос 91Ответ открыт бесплатно

GAP-анализ (анализ разрывов ликвидности) – это метод оценки ликвидности, основанный на …

  1. расчете финансовых коэффициентов и сопоставлении их с установленными нормативами
  2. сопоставлении активов и пассивов, группированных по срокам до погашения✓ Правильный ответ
  3. построении многомерных таблиц, отражающих распределение активов и пассивов
  4. статистическом анализе поведения клиентов
✓ Правильный ответ

сопоставлении активов и пассивов, группированных по срокам до погашения

Вопрос 92

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) рассчитывается как отношение …

  1. ликвидных активов к обязательствам со сроком до 30 дней
  2. высоколиквидных активов к обязательствам до востребования
  3. кредитных требований сроком свыше года к сумме капитала и обязательств сроком свыше года
  4. собственных средств (капитала) к активам, взвешенным с учетом риска
Вопрос 93

Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере …

  1. 10 %
  2. 15 %
  3. 20 %
  4. 50 %
Вопрос 94Ответ открыт бесплатно

Норматив текущей ликвидности (Н3) рассчитывается как отношение …

  1. высоколиквидных активов к обязательствам до востребования
  2. ликвидных активов к обязательствам со сроком до 30 дней✓ Правильный ответ
  3. кредитных требований сроком свыше года к сумме капитала и обязательств сроком свыше года
  4. собственных средств (капитала) к активам, взвешенным с учетом риска
✓ Правильный ответ

ликвидных активов к обязательствам со сроком до 30 дней

Вопрос 95

Минимально допустимое значение норматива Н3 составляет …

  1. 15 %
  2. 30 %
  3. 50 %
  4. 100 %
Вопрос 96

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) рассчитывается по формуле …

  1. Н2 = Лам / Овм × 100 %
  2. Н3 = Лат / Овт × 100 %
  3. Н4 = (КрД – Р_КрД) / (К + ОД – Р_ОД) × 100 %
  4. Н1.0 = (Собственные средства (капитал) / (Сумма активов × Коэффициенты риска)) × 100 %
Вопрос 97

Максимально допустимое значение норматива Н4 устанавливается в размере …

  1. 50 %
  2. 100 %
  3. 120 %
  4. 150 %
Вопрос 98Ответ открыт бесплатно

Нормативы чистого стабильного фондирования (Н28, Н29) являются российской имплементацией стандарта Базеля III …

  1. LCR (Liquidity Coverage Ratio)
  2. NSFR (Net Stable Funding Ratio)✓ Правильный ответ
  3. IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)
  4. GAP-анализа
✓ Правильный ответ

NSFR (Net Stable Funding Ratio)

Вопрос 99

Расположите источники ликвидности в порядке возрастания их надежности (от наиболее надежных к менее надежным):

  1. денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах
  2. продажа высоколиквидных ценных бумаг (облигации федерального займа, ОФЗ)
  3. привлечение межбанковских кредитов
Вопрос 100

Теория трансформации … – это теоретическая основа понимания риска ликвидности, согласно которой банк как финансовый посредник выполняет функцию превращения краткосрочных ресурсов в долгосрочные активы

  1. сроков
Вопрос 101Ответ открыт бесплатно

Ликвидность как … – это статический подход к оценке платёжеспособности банка, при котором анализируется его способность погасить текущие обязательства за счёт активов, имеющихся на балансе в конкретный момент времени

  1. запас✓ Правильный ответ
  2. «запас»✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

запас ; «запас»

Вопрос 102

Аналитик казначейства банка проводит оценку ликвидности. В ходе анализа выявлены следующие данные по состоянию на отчетную дату:• высоколиквидные активы – 50 млрд рублей;• ликвидные активы – 120 млрд рублей;• обязательства до востребования – 300 млрд рублей;• обязательства со сроком исполнения в ближайшие 30 дней – 200 млрд рублей;• кредитные требования сроком свыше 365 дней – 400 млрд рублей;• капитал банка – 100 млрд рублей;• обязательства сроком свыше 365 дней – 250 млрд рублей.Рассчитайте нормативы Н2, Н3 и Н4 и определите, соблюдаются ли установленные требования Банка России.

  1. Н2 = 16,7 % (˃15 %), Н3 = 60 % (˃50 %), Н4 = 100 % (˂120 %) – все нормативы соблюдаются.
  2. Н2 = 20 % (˃15 %), Н3 = 50 % (=50 %), Н4 = 110 % (˂120 %) – все нормативы соблюдаются.
  3. Н2 = 16,7 % (˃15 %), Н3 = 60 % (˃50 %), Н4 = 114,3 % (˂120 %) – все нормативы соблюдаются.
  4. Н2 = 14 % (˂15 %), Н3 = 55 % (˃50 %), Н4 = 120 % (=120 %) – норматив Н2 нарушен.
Вопрос 103

Рыночный риск – это риск возникновения убытков …

  1. вследствие неисполнения заемщиком своих обязательств
  2. из-за неблагоприятного изменения процентных ставок, курсов валют или цен на ценные бумаги.
  3. в результате несоответствия внутренних процессов и действий персонала
  4. вследствие неспособности банка исполнить обязательства в срок
Вопрос 104

Расположите компоненты рыночного риска в порядке их значимости для банка, осуществляющего традиционную деятельность по привлечению и размещению средств (от наиболее значимого к менее значимому):

  1. процентный риск
  2. валютный риск
  3. фондовый риск
  4. товарный риск
Вопрос 105Ответ открыт бесплатно

Сопоставьте компоненты рыночного риска с их характеристиками:

  1. Процентный риск✓ Правильный ответ
  2. Валютный риск✓ Правильный ответ
  3. Фондовый риск✓ Правильный ответ
  4. Товарный риск✓ Правильный ответ
  5. риск убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок✓ Правильный ответ
  6. риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют✓ Правильный ответ
  7. риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на долевые ценные бумаги✓ Правильный ответ
  8. риск убытков от изменения цен на сырьевые активы✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Процентный риск = риск убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок ; Валютный риск = риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют ; Фондовый риск = риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на долевые ценные бумаги ; Товарный риск = риск убытков от изменения цен на сырьевые активы

Вопрос 106

Сопоставьте компоненты процентного риска с их характеристиками:

  1. Риск переоценки (темпоральный)
  2. Базисный риск
  3. Риск досрочного погашения
  4. возникает вследствие временного несовпадения сроков погашения или пересмотра ставок по активам и обязательствам
  5. обусловлен использованием различных индикативных ставок для ценообразования активов и пассивов
  6. обусловлен наличием у клиентов права досрочно исполнить свои обязательства
Вопрос 107

Риск … доходности связан с изменением конфигурации временной структуры процентных ставок

  1. кривой
Вопрос 108Ответ открыт бесплатно

GAP-анализ (анализ разрывов) используется для оценки …

  1. чувствительности рыночной стоимости капитала к изменению процентных ставок
  2. чувствительности чистого процентного дохода к изменению процентных ставок✓ Правильный ответ
  3. уровня кредитного риска портфеля
  4. достаточности капитала банка
✓ Правильный ответ

чувствительности чистого процентного дохода к изменению процентных ставок

Вопрос 109

При положительном GAP (RSA ˃ RSL) рост процентных ставок приводит к …

  1. увеличению чистого процентного дохода
  2. уменьшению чистого процентного дохода
  3. увеличению кредитного риска
  4. уменьшению валютного риска
Вопрос 110

Метод оценки процентного риска, ориентированный на управление краткосрочной доходностью банка, – это …

  1. GAP-анализ
  2. дюрационный анализ
  3. стресс-тестирование
  4. стохастическое моделирование
Вопрос 111Ответ открыт бесплатно

Метод оценки процентного риска, ориентированный на управление долгосрочной стоимостью капитала банка, – это …

  1. GAP-анализ
  2. дюрационный анализ✓ Правильный ответ
  3. коэффициентный анализ
  4. анализ ликвидности
✓ Правильный ответ

дюрационный анализ

Вопрос 112

Открытая валютная позиция (ОВП) представляет собой …

  1. сумму всех активов банка в иностранной валюте
  2. сумму всех обязательств банка в иностранной валюте
  3. разность между активами и пассивами, а также внебалансовыми требованиями и обязательствами в конкретной иностранной валюте
  4. отношение валютных активов к валютным пассивам
Вопрос 113

Сопоставьте методы управления валютным риском с их содержанием:

  1. Хеджирование
  2. Страхование
  3. Балансирование (неттинг)
  4. снижение риска путем заключения сделок с производными финансовыми инструментами
  5. передача риска профессиональному страховщику за уплату страховой премии
  6. выравнивание объемов требований и обязательств в каждой иностранной валюте
Вопрос 114

… – это установление внутренних количественных ограничений на открытые позиции

  1. Лимитирование
Вопрос 115Ответ открыт бесплатно

Норматив Н14, установленный Инструкцией Банка России от 10.01.2024 № 213-И «Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску», ограничивает открытую валютную позицию в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах на уровне … от собственных средств (капитала) банка

  1. 10 %
  2. 20 %✓ Правильный ответ
  3. 30 %
  4. 50 %
✓ Правильный ответ

20 %

Вопрос 116

Величина фондового риска (ФР) определяется по формуле …

  1. ФР = СФР + ОФР (где: СФР – специальный фондовый риск; ОФР – общий фондовый риск)
  2. ФР = СФР + ОФР + ГВР(ФР) (где: СФР – специальный фондовый риск; ОФР – общий фондовый риск; ГВР(ФР) – гамма-вега риск)
  3. ФР = СФР + ГВР(ФР) (где: СФР – специальный фондовый риск; ГВР(ФР) – гамма-вега риск)
  4. ФР = ОФР + ГВР(ФР) (где: ОФР – общий фондовый риск; ГВР(ФР) – гамма-вега риск)
Вопрос 117

Аналитик казначейства банка проводит оценку рыночных рисков. В ходе анализа выявлены следующие факторы:• ожидается повышение ключевой ставки Банка России на 2 % в ближайшие 3 месяца;• портфель облигаций банка имеет средневзвешенную модифицированную дюрацию 5 лет при стоимости портфеля 500 млн рублей;• банк имеет открытую длинную валютную позицию в долларах США в размере 10 млн долларов (эквивалент 900 млн рублей).Рассчитайте ожидаемое изменение стоимости портфеля облигаций при повышении доходности к погашению на 2 % и определите? Какой валютный риск несет банк при укреплении рубля.

  1. Ожидаемое снижение стоимости портфеля облигаций – 25 млн рублей. При укреплении рубля банк получит минимальную прибыль.
  2. Ожидаемое снижение стоимости портфеля облигаций – 50 млн рублей. При укреплении рубля банк понесет убыток.
  3. Ожидаемое снижение стоимости портфеля облигаций – 50 млн рублей. При укреплении рубля банк получит прибыль.
  4. Ожидаемое снижение стоимости портфеля облигаций – 100 млн рублей. При укреплении рубля банк понесет убыток.
Вопрос 118Ответ открыт бесплатно

Банковский риск – это …

  1. вероятность получения банка сверхприбыли в результате благоприятной рыночной конъюнктуры
  2. вероятность потерь или ухудшения ликвидности банка из-за неблагоприятных событий, вызванных внутренними или внешними факторами✓ Правильный ответ
  3. совокупность операционных процедур, направленных на минимизацию издержек
  4. способность банка адаптироваться к изменениям внешней среды
✓ Правильный ответ

вероятность потерь или ухудшения ликвидности банка из-за неблагоприятных событий, вызванных внутренними или внешними факторами

Вопрос 119

К объективным аспектам природы банковского риска относят … (Укажите 3 варианта ответа)

  1. фундаментальную неопределенность внешней среды
  2. качество управления и корпоративную культуру
  3. специфику банковского баланса (оперирование преимущественно привлеченными средствами)
  4. высокий финансовый леверидж
  5. ошибочные стратегические решения менеджмента
  6. недостатки в системе принятия решений
Вопрос 120

Расположите этапы реализации принципа связи риска и доходности в банковской деятельности в правильной последовательности:

  1. формирование ресурсной базы (учет ожиданий вкладчиков и кредиторов)
  2. размещение средств (оценка компенсации принимаемого риска ожидаемой доходностью)
  3. управление капиталом (обеспечение соответствия между уровнем принимаемых рисков и достаточностью собственных средств)
Вопрос 121

Сопоставьте методы оптимального сочетания риска и доходности с их определениями:

  1. Диверсификация
  2. Хеджирование
  3. Резервирование
  4. Капитализация
  5. распределение активов, обязательств или вложений между различными объектами для снижения концентрации риска
  6. метод снижения риска путем заключения сделок с производными финансовыми инструментами
  7. формирование резервов на возможные потери под ожидаемые убытки
  8. процесс формирования и поддержания достаточного уровня собственных средств
Вопрос 122Ответ открыт бесплатно

Сопоставьте виды банковских рисков с их характеристиками:

  1. Кредитный риск✓ Правильный ответ
  2. Рыночный риск✓ Правильный ответ
  3. Риск ликвидности✓ Правильный ответ
  4. Операционный риск✓ Правильный ответ
  5. риск убытков вследствие неисполнения заемщиком обязательств✓ Правильный ответ
  6. риск убытков из-за неблагоприятного изменения процентных ставок, курсов валют или цен на ценные бумаги✓ Правильный ответ
  7. риск убытков вследствие неспособности банка исполнить обязательства в срок✓ Правильный ответ
  8. риск убытков в результате несоответствия внутренних процессов, действий персонала или сбоев систем✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Кредитный риск = риск убытков вследствие неисполнения заемщиком обязательств ; Рыночный риск = риск убытков из-за неблагоприятного изменения процентных ставок, курсов валют или цен на ценные бумаги ; Риск ликвидности = риск убытков вследствие неспособности банка исполнить обязательства в срок ; Операционный риск = риск убытков в результате несоответствия внутренних процессов, действий персонала или сбоев систем

Вопрос 123

Сопоставьте ключевые проявления социальной сущности банковских рисков с их содержанием:

  1. Защита интересов вкладчиков
  2. Системная значимость
  3. Роль банков в экономике
  4. Доверие как общественное благо
  5. гарантирование возврата денежных средств в пределах лимитов, установленных законодательством
  6. распространение кризисных явлений с одного финансового института на всю банковскую систему
  7. обеспечение бесперебойного функционирования платежной системы и финансирования реального сектора экономики
  8. способность банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами
Вопрос 124

Говоря о характеристиках банковских рисков, можно утверждать, что … (укажите 3 варианта ответа)

  1. кредитный риск возникает вследствие неисполнения заемщиком своих обязательств перед банком
  2. рыночный риск включает процентный, валютный и фондовый риски
  3. операционный риск связан исключительно с внешними событиями и не зависит от действий персонала
  4. риск ликвидности проявляется в неспособности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства
Вопрос 125Ответ открыт бесплатно

В соответствии с Инструкцией Банка России от 26.05.2025 № 220-И, «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» норматив достаточности капитала Н1.0 рассчитывается как отношение …

  1. ликвидных активов к обязательствам до востребования
  2. собственных средств (капитала) банка к активам, взвешенным с учетом риска✓ Правильный ответ
  3. кредитных требований сроком свыше года к сумме капитала и обязательств сроком свыше года
  4. высоколиквидных активов к обязательствам до востребования
✓ Правильный ответ

собственных средств (капитала) банка к активам, взвешенным с учетом риска

Вопрос 126

Метод снижения риска путем заключения сделок с производными финансовыми инструментами, результаты которых компенсируют возможные убытки по основной позиции, – это …

  1. хеджирование
Вопрос 127

В рамках «Базельских соглашений» Базельский комитет разработал … ключевых стандарта достаточности капитала

  1. 3
  2. три
  3. III
Вопрос 128Ответ открыт бесплатно

Говоря о факторах возникновения банковских рисков, можно утверждать, что … (Укажите 2 варианта ответа)

  1. внешние факторы полностью контролируются банком и поддаются управлению
  2. макроэкономические факторы включают изменение ключевой ставки Банка России, инфляцию, фазу экономического цикла✓ Правильный ответ
  3. внутренние факторы порождаются деятельностью самого банка и поддаются управлению через совершенствование процедур и контроля✓ Правильный ответ
  4. кадровые риски относятся к внешним факторам
  5. санкционные ограничения относятся к внутренним факторам
✓ Правильный ответ

макроэкономические факторы включают изменение ключевой ставки Банка России, инфляцию, фазу экономического цикла ; внутренние факторы порождаются деятельностью самого банка и поддаются управлению через совершенствование процедур и контроля

Вопрос 129

Финансовый аналитик проводит анализ банковских рисков кредитной организации. В ходе анализа он выявляет следующие факторы:• значительная доля кредитов, выданных одному крупному заемщику (свыше 25 % капитала банка);• резкое изменение ключевой ставки Банка России, приводящее к удорожанию фондирования;• сбои в работе системы дистанционного банковского обслуживания, повлекшие невозможность проведения платежей клиентами.Какие виды банковских рисков идентифицированы аналитиком в каждом из перечисленных случаев?

  1. Кредитный риск; рыночный риск (процентный); операционный риск.
  2. Рыночный риск; кредитный риск; репутационный риск.
  3. Операционный риск; кредитный риск; стратегический риск.
  4. Правовой риск; кредитный риск; операционный риск.
Вопрос 130

Финансовый директор банка представляет отчет совету директоров, в котором указывает, что рентабельность капитала (ROE) банка составляет 15 %, при этом средневзвешенная стоимость капитала (WACC) банка оценивается в 12 %.Какой вывод должен сделать совет директоров на основе представленных данных?

  1. Вывод: банк работает неэффективно, так как ROE превышает WACC.
  2. Вывод: банк работает эффективно, так как ROE превышает WACC.
  3. Вывод: банк работает на грани банкротства, так как ROE ниже 20 %.
  4. Вывод: данные не позволяют сделать вывод об эффективности.
Вопрос 131

Банк имеет собственные средства (капитал) в размере 10 млрд рублей. Величина активов, взвешенных с учетом риска, составляет 100 млрд рублей.Рассчитайте норматив Н1.0 и определите, соблюдается ли установленное требование Банка России для банка, не являющегося системно значимым (без учета надбавок).

  1. Н1.0 = 8 % – норматив соблюдается.
  2. Н1.0 = 10 % – норматив соблюдается.
  3. Н1.0 = 10 % – норматив не соблюдается.
  4. Н1.0 = 12 % – норматив соблюдается.
Вопрос 132Ответ открыт бесплатно

Инвестиционный портфель банка за год показал доходность 18%, безрисковая ставка составляет 10 %, а стандартное отклонение доходности портфеля (волатильность) равно 16 %.Рассчитайте коэффициент Шарпа (SR) и определите эффективность управления портфелем.

  1. SR=2,0 — портфель демонстрирует высокую эффективность, несмотря на высокий уровень риска.
  2. SR = 0,5 – портфель демонстрирует низкую эффективность.✓ Правильный ответ
  3. SR = 1,0 – портфель демонстрирует высокую эффективность.
  4. SR = 0,5 – портфель неэффективен.
✓ Правильный ответ

SR = 0,5 – портфель демонстрирует низкую эффективность.

Вопрос 133

Банк имеет портфель облигаций стоимостью 1 млрд рублей со средневзвешенной модифицированной дюрацией 3 года.Рассчитайте ожидаемое изменение стоимости портфеля при повышении доходности к погашению на 1 %.

  1. Снижение стоимости на 10 млн рублей.
  2. Снижение стоимости на 20 млн рублей.
  3. Снижение стоимости на 30 млн рублей.
  4. Снижение стоимости на 40 млн рублей.
Вопрос 134

Кредитный комитет банка рассматривает заявку на кредит в размере 200 млн рублей. Финансовое положение заемщика оценивается как «плохое», обслуживание долга – «плохое» (имеется просрочка более 90 дней). Залоговое обеспечение отсутствует.Определите категорию качества ссуды и размер расчетного резерва в соответствии с Положением Банка России № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

  1. III категория качества (сомнительные ссуды), резерв от 21 % до 50 %.
  2. IV категория качества (проблемные ссуды), резерв от 51 % до 100 %.
  3. V категория качества (безнадежные ссуды), резерв 100 %.
  4. II категория качества (нестандартные ссуды), резерв от 1 % до 20 %.
Вопрос 135Ответ открыт бесплатно

Банк имеет кредитный портфель, диверсифицированный по трем отраслям: торговля – 4 млрд рублей (вероятность дефолта 5 %), строительство – 3 млрд рублей (вероятность дефолта 8 %), обрабатывающие производства – 3 млрд рублей (вероятность дефолта 2 %).Рассчитайте ожидаемые потери (EL) по кредитному портфелю.

  1. 0,30 млрд рублей.
  2. 0,40 млрд рублей.
  3. 0,50 млрд рублей.✓ Правильный ответ
  4. 0,60 млрд рублей.
✓ Правильный ответ

0,50 млрд рублей.

Вопрос 136

Аналитик казначейства банка проводит оценку ликвидности. В ходе анализа выявлены следующие данные по состоянию на отчетную дату:• высоколиквидные активы – 30 млрд рублей;• ликвидные активы – 80 млрд рублей;• обязательства до востребования – 200 млрд рублей;• обязательства со сроком исполнения в ближайшие 30 дней – 160 млрд рублей;• кредитные требования сроком свыше 365 дней – 300 млрд рублей;• капитал банка – 80 млрд рублей;• обязательства сроком свыше 365 дней – 200 млрд рублей.Рассчитайте нормативы Н2, Н3 и Н4 и определите, соблюдаются ли установленные требования Банка России.

  1. Н2 = 15% (=15%), Н3 = 50% (=50%), Н4 = 100% (˂120%) – все нормативы соблюдаются.
  2. Н2 = 20% (˃15%), Н3 = 60% (˃50%), Н4 = 110% (˂120%) – все нормативы соблюдаются.
  3. Н2 = 15% (=15%), Н3 = 50% (=50%), Н4 = 107,1% (˂120%) – все нормативы соблюдаются.
  4. Н2 = 14% (˂15%), Н3 = 55% (˃50%), Н4 = 120% (=120%) – норматив Н2 нарушен.
Вопрос 137

Банк имеет положительный GAP в 30-дневном интервале в размере 150 млн рублей. Ожидается снижение процентной ставки на 1 %.Изменится чистый процентный доход банка? Если да, то как?

  1. Чистый процентный доход увеличится на 1,5 млн рублей.
  2. Чистый процентный доход уменьшится на 1,5 млн рублей.
  3. Чистый процентный доход увеличится на 150 млн рублей.
  4. Чистый процентный доход не изменится.
Вопрос 138

В банке произошло событие операционного риска: сотрудник отдела кредитования, используя свое служебное положение, выдал кредит подставной компании на сумму 10 млн рублей без надлежащего обеспечения. Кредит не был возвращен.Определите категорию события операционного риска в соответствии с классификацией Базельского комитета и Положением Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

  1. Внешнее мошенничество.
  2. Внутреннее мошенничество.
  3. Управление процессами и исполнение операций.
  4. Клиенты, продукты и деловая практика.
Вопрос 139Ответ открыт бесплатно

Банк имеет компонент бизнес-индикатора (КБИ) за последние три года в размере 200 млрд рублей. Банк является системно значимым. Средние фактические потери от операционного риска за 10 лет составили 4 млрд рублей.Рассчитайте коэффициент внутренних потерь (КВП) и величину операционного риска (ОР) в соответствии с Положением Банка России № 652-П.

  1. КВП = 0,8; ОР = 160 млрд рублей.
  2. КВП = 0,804; ОР = 160,8 млрд рублей.✓ Правильный ответ
  3. КВП = 0,9; ОР = 180 млрд рублей.
  4. КВП = 1,0; ОР = 200 млрд рублей.
✓ Правильный ответ

КВП = 0,804; ОР = 160,8 млрд рублей.

О материалах и доступе

Что входит в набор «Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б»?

139 вопросов с вариантами из опубликованных тестов (7). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.

Какие ответы можно посмотреть бесплатно?

Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.

Как получить полный доступ?

Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.

Связаться с АртемХелп · Условия покупки · Политика конфиденциальности