Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б

Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б — вариант 6

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

60 вопросов Вариант 6 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

В соответствии с Базельскими стандартами, риск ликвидности в структуре банковских рисков рассматривается как … риска

  1. составная часть кредитного
  2. составная часть рыночного
  3. самостоятельная категория
  4. составная часть операционного
Вопрос 2

К субъективным аспектам природы банковского риска относят … (Укажите 2 варианта ответа)

  1. фундаментальную неопределенность внешней среды
  2. качество управления
  3. корпоративную культуру и этику
  4. высокий финансовый леверидж
Вопрос 3

Сопоставьте виды банковских рисков с их возможными причинами возникновения:

  1. Кредитный риск
  2. Рыночный риск
  3. Операционный риск
  4. Репутационный риск
  5. неисполнение обязательств контрагентом
  6. неблагоприятное изменение рыночных цен
  7. несоответствие внутренних процессов и сбои систем
  8. формирование негативного общественного мнения
Вопрос 4

Расположите классификации банковских рисков в порядке, соответствующем целям управления (от наиболее детальной к наиболее агрегированной):

  1. классификация по источнику возникновения (внешние / внутренние риски)
  2. классификация по сфере возникновения (финансовые / нефинансовые риски)
  3. классификация Базельского комитета (кредитный, рыночный, операционный риски)
Вопрос 5

Говоря о взаимосвязи риска и доходности в банковской деятельности, можно утверждать, что … (Укажите 3 варианта ответа)

  1. требуемая доходность актива является возрастающей функцией от его риска
  2. банк должен требовать более высокую доходность за принятие большего риска
  3. задача банковского менеджмента заключается в оптимизации соотношения риска и доходности
  4. снижение риска всегда приводит к увеличению доходности
  5. риск и доходность не связаны между собой
  6. оптимальное сочетание риска и доходности предполагает полное отсутствие риска
Вопрос 6

Сопоставьте федеральные законы с их ключевыми статьями, регулирующими банковские риски:

  1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
  2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
  3. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
  4. статья 57.2 — полномочия Банка России по оценке качества систем управления рисками и капиталом
  5. статья 24 — требования к обеспечению финансовой надежности кредитной организации (создание резервов, соблюдение нормативов)
  6. статья 28 — участие банков в системе страхования вкладов и связанные с этим требования к финансовой устойчивости
Вопрос 7

Сопоставьте ключевые проявления социальной сущности банковских рисков с их проявлением:

  1. Защита интересов вкладчиков
  2. Системная значимость
  3. Роль банков в экономике
  4. Доверие как общественное благо
  5. государство гарантирует возврат вкладов в пределах установленных законодательством лимитов
  6. крах крупного банка способен парализовать платежную систему и вызвать панику на финансовом рынке
  7. банки обеспечивают перераспределение капитала, финансирование инвестиций и бесперебойность расчетов
  8. подрыв доверия в одном банке может распространиться на всю систему («эффект заражения»)
Вопрос 8

Расположите этапы формирования резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) в правильной последовательности:

  1. классификация ссуд по категориям качества
  2. определение размера расчетного резерва в процентах от суммы основного долга
  3. формирование фактического резерва с учетом обеспечения
Вопрос 9

В соответствии с Инструкцией Банка России от 26.05.2025 № 220-И, норматив Н1.0 для банков с универсальной лицензией (с учетом надбавок для системно значимых банков) составляет не менее …

  1. 8 %
  2. 10 %
  3. 11,5 %
  4. 15 %
Вопрос 10

Неверно, что система страхования вкладов в Российской Федерации …

  1. распространяется на все виды банковских вкладов без ограничений
  2. гарантирует возврат вкладов в пределах установленных лимитов
  3. является инструментом социализации банковских рисков
  4. управляется государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ)
Вопрос 11

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ, стандартный лимит страхового возмещения по вкладам физических лиц в одном банке составляет …

  1. 700 тыс. рублей
  2. 1,4 млн рублей
  3. 2,8 млн рублей
  4. 10 млн рублей
Вопрос 12

… – это распределение активов, обязательств или вложений между различными объектами для снижения концентрации риска

  1. Диверсификация
Вопрос 13

Международная организация, разрабатывающая стандарты банковского регулирования (Базель I, II, III), – это … комитет по банковскому надзору

  1. Базельский
Вопрос 14

Ключевая характеристика рыночного риска, отличающая его от иных видов банковских рисков, заключается в …

  1. длительном периоде реализации (месяцы)
  2. скорости потенциальной реализации (часы, дни)
  3. возможности полного устранения диверсификацией
  4. зависимости исключительно от действий заемщика
Вопрос 15

Неверно, что в структуру рыночного риска входит … риск

  1. процентный
  2. валютный
  3. кредитный
  4. товарный
Вопрос 16

Сопоставьте компоненты процентного риска с их характеристиками:

  1. Базисный риск
  2. Риск кривой доходности
  3. Риск изменения уровня процентных ставок
  4. риск, обусловленный использованием различных индикативных ставок для ценообразования активов и пассивов
  5. риск, связанный с изменением конфигурации временной структуры процентных ставок
  6. риск, связанный с общим изменением (параллельным сдвигом) уровня процентных ставок на рынке
Вопрос 17

Расположите методы оценки процентного риска в порядке возрастания их временного горизонта (от краткосрочного к долгосрочному):

  1. GAP-анализ
  2. дюрационный анализ
  3. стресс-тестирование на основе сценариев
Вопрос 18

Ожидаемые потери по кредитному портфелю (EL) рассчитываются по формуле …, где: PD – вероятность дефолта, LGD – доля потерь при дефолте, EAD – экспозиция на момент дефолта

  1. EL = PD + LGD + EAD
  2. EL = PD × LGD × EAD
  3. EL = (PD × LGD) / EAD
  4. EL = (PD + LGD) × EAD
Вопрос 19

Сопоставьте инструменты хеджирования валютного риска с их характеристиками:

  1. Форвардный контракт
  2. Опцион
  3. Фьючерсный контракт
  4. внебиржевое соглашение о покупке или продаже валюты в будущем по фиксированному курсу
  5. биржевой контракт, предоставляющий право на покупку или продажу валюты
  6. биржевой контракт, обязывающий купить или продать валюту в будущем по фиксированной цене
Вопрос 20

Расположите методы управления валютным риском в порядке возрастания их операционной сложности (от наиболее простого к наиболее сложному):

  1. лимитирование
  2. балансирование (неттинг)
  3. хеджирование
Вопрос 21

В соответствии с Положением Банка России № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», общий фондовый риск (ОФР) отражает …

  1. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с его эмитентом
  2. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с колебаниями рыночных цен на фондовые ценности в целом
  3. риск, связанный с опционами на фондовые ценности
  4. риск, связанный с недостаточной ликвидностью ценных бумаг
Вопрос 22

Неверно, что систематический (недиверсифицируемый) фондовый риск …

  1. может быть полностью устранен путем диверсификации портфеля
  2. обусловлен общерыночными факторами
  3. измеряется с помощью бета-коэффициента
  4. не может быть устранен диверсификацией в рамках национального рынка
Вопрос 23

В соответствии с Положением Банка России № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», специальный фондовый риск (СФР) отражает …

  1. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с его эмитентом
  2. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости инструмента под влиянием факторов, связанных с колебаниями рыночных цен на фондовые ценности в целом
  3. риск, связанный с опционами на фондовые ценности
  4. риск, связанный с недостаточной ликвидностью ценных бумаг
Вопрос 24

… портфеля – стратегия управления процентным риском, направленная на защиту экономической стоимости капитала банка от небольших параллельных сдвигов кривой доходности

  1. Иммунизация
Вопрос 25

… процентных ставок – теоретическая концепция, согласно которой ожидаемое изменение валютного курса должно компенсировать разницу в процентных ставках между двумя странами

  1. Паритет
  2. Теория паритета
Вопрос 26

Фундаментальной особенностью кредитного риска, вытекающей из теории асимметрии информации, является …

  1. симметричность распределения убытков
  2. несимметричность распределения убытков
  3. отсутствие зависимости от финансового состояния заемщика
  4. полная предсказуемость наступления дефолта
Вопрос 27

К современным формам проявления кредитного риска относятся такие риски, как риск …

  1. вынужденной реструктуризации и риск обесценения обеспечения
  2. изменения процентных ставок и риск изменения валютных курсов
  3. кривой доходности и риск модели
  4. изменения процентных ставок и риск обесценения обеспечения
Вопрос 28

Сопоставьте параметры кредитного риска (Базель III) с их определениями:

  1. PD (Probability of Default)
  2. LGD (Loss Given Default)
  3. EAD (Exposure at Default)
  4. вероятность дефолта заемщика в течение определенного периода
  5. доля убытка от суммы кредита в случае дефолта
  6. ожидаемая сумма задолженности на момент наступления дефолта
Вопрос 29

Расположите категории качества ссуд в порядке возрастания кредитного риска (от минимального к максимальному) согласно Положению Банка России № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»:

  1. I категория (стандартные ссуды
  2. II категория (нестандартные ссуды
  3. III категория (сомнительные ссуды
  4. IV категория (проблемные ссуды
  5. V категория (безнадежные ссуды
Вопрос 30

Кредитный рейтинг заемщика влияет на …

  1. норматив мгновенной ликвидности (Н2)
  2. вес риска при расчете норматива достаточности капитала Н1.0
  3. норматив текущей ликвидности (Н3)
  4. норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
Вопрос 31

Сопоставьте направления диверсификации кредитного портфеля с их содержанием:

  1. Отраслевая диверсификация
  2. Региональная диверсификация
  3. Диверсификация по размеру заемщиков
  4. распределение кредитов между различными секторами экономики
  5. распределение кредитов между различными субъектами Российской Федерации
  6. сочетание кредитования крупного, среднего и малого бизнеса
Вопрос 32

Расположите этапы кредитного процесса в правильной последовательности:

  1. оценка кредитоспособности заемщика
  2. принятие решения о выдаче кредита
  3. мониторинг кредита
  4. погашение кредита
Вопрос 33

Секьюритизация – это метод управления кредитным риском, заключающийся в …

  1. страховании кредитного риска
  2. диверсификации кредитного портфеля
  3. выводе кредитов за баланс путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных пулом кредитов
  4. установлении лимитов кредитования
Вопрос 34

Неверно, что кредитная стратегия банка определяет …

  1. порядок расчета резервов на возможные потери по ссудам
  2. готовность банка принимать кредитный риск в определенных объемах и формах
  3. целевые сегменты кредитного рынка
  4. желаемые пропорции кредитного портфеля
Вопрос 35

С 1 января 2026 года минимальный резерв по портфелям прочих ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), по которым оценка риска осуществляется на основе внутрибанковских оценок без использования официальной отчетности, без просроченных платежей, составляет …

  1. 0 %
  2. 1 %
  3. 4 %
  4. 10 %
Вопрос 36

Продуктовая … – сочетание различных видов кредитных продуктов (потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, корпоративные кредиты) с различным уровнем доходности и риска

  1. диверсификация
Вопрос 37

… модели — это прогнозные модели оценки кредитоспособности, которые используются для принятия решения о выдаче розничных кредитов на основе статистического анализа данных заемщика

  1. Скоринговые
Вопрос 38

В соответствии с Базельскими стандартами, коэффициент покрытия ликвидности (LCR) требует поддержания запаса высококачественных ликвидных активов для покрытия чистого оттока средств в течение … дней

  1. 7
  2. 14
  3. 30
  4. 90
Вопрос 39

В российской практике аналогом коэффициента покрытия ликвидности (LCR) является норматив …

  1. Н2
  2. Н3
  3. Н5
  4. Н28
Вопрос 40

Сопоставьте нормативы ликвидности с их назначением:

  1. Н28, Н29
  2. Н2
  3. Н4
  4. обеспечение структурной устойчивости фондирования (российская имплементация NSFR)
  5. оценка способности банка выполнить обязательства в течение одного операционного дня
  6. ограничение масштаба трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные вложения
Вопрос 41

Расположите в правильной последовательности уровни плана мероприятий по восстановлению ликвидности (ПМВЛ):

  1. превентивный
  2. умеренный стресс
  3. острый кризис
Вопрос 42

Теоретическая цель норматива Н2 (мгновенной ликвидности) заключается в …

  1. ограничении масштаба трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные вложения
  2. обеспечении выполнения условия отсутствия банковской паники путем создания буфера для удовлетворения требований «нетерпеливых» кредиторов
  3. оценке устойчивости к шокам в краткосрочном (месячном) горизонте
  4. обеспечении структурной устойчивости фондирования
Вопрос 43

Сопоставьте типы стресс-сценариев ликвидности с их характеристиками:

  1. Идиосинкратический сценарий
  2. Рыночный (системный) сценарий
  3. Комбинированный (гибридный) сценарий
  4. потеря репутации, отток определенной доли розничных депозитов
  5. резкое повышение ключевой ставки, обвал фондового рынка
  6. сочетание банк-специфичных и системных факторов
Вопрос 44

Расположите источники ликвидности банка в порядке возрастания их надежности (от наименее надежных к наиболее надежным):

  1. привлечение межбанковских кредитов (МБК)
  2. продажа высоколиквидных ценных бумаг (ОФЗ)
  3. денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах в Банке России
Вопрос 45

Метод оценки оттока средств со счетов клиентов основан на …

  1. расчете финансовых коэффициентов и сопоставлении их с установленными нормативами
  2. сопоставлении активов и пассивов, группированных по срокам до погашения
  3. статистическом анализе поведения клиентов в различных ситуациях
  4. построении многомерных таблиц, отражающих распределение активов и пассивов
Вопрос 46

К дискреционным выплатам (оттокам ликвидности) относятся …

  1. выплаты по вкладам и долговым обязательствам
  2. выдача новых кредитов, приобретение ценных бумаг и выплата дивидендов
  3. выплаты по обязательствам банка (депозиты, межбанковские кредиты)
  4. обязательные отчисления в резервы и уплата налогов
Вопрос 47

В соответствии с Инструкцией Банка России от 26.05.2025 № 220-И, для банков с универсальной лицензией норматив долгосрочной ликвидности (Н4) рассчитывается как отношение …

  1. кредитных требований сроком свыше года к сумме капитала и обязательств сроком свыше года
  2. высоколиквидных активов к обязательствам до востребования
  3. ликвидных активов к обязательствам со сроком до 30 дней
  4. собственных средств (капитала) к активам, взвешенным с учетом риска
Вопрос 48

Риск потери … – это риск возникновения у банка дефицита денежных средств для своевременного выполнения своих обязательств

  1. фондирование
Вопрос 49

… ликвидности – это теоретическая модель, описывающая самоподдерживающийся процесс в кризис, когда продажа активов для покрытия оттока средств провоцирует дальнейшее ухудшение фондирования

  1. Спираль
Вопрос 50

В соответствии с Положением Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», к внешним факторам операционного риска относятся … (Укажите 2 варианта ответа)

  1. кибератаки
  2. внутренние мошенничества
  3. изменения законодательства
  4. сбои программного обеспечения
Вопрос 51

Метод анализа распределения убытков (Loss Distribution Approach, LDA) относится к …

  1. количественным методам оценки операционного риска
  2. качественным методам оценки операционного риска
  3. методам расчета капитала под операционный риск
  4. методам страхования операционного риска
Вопрос 52

Сопоставьте методы управления операционным риском с их характеристикой:

  1. Превентивные меры
  2. Контрольные меры
  3. Реактивные меры
  4. направлены на предотвращение наступления событий операционного риска: обучение персонала, совершенствование регламентов, автоматизация контрольных процедур
  5. обеспечивают своевременное выявление и исправление ошибок: разделение обязанностей, двойной контроль, авторизация операций
  6. минимизируют последствия уже наступивших событий: план восстановления деятельности, процедуры урегулирования убытков, взаимодействие со страховыми компаниями
Вопрос 53

Расположите этапы цикла управления операционным риском в правильной последовательности:

  1. идентификация рисков
  2. оценка рисков
  3. контроль рисков
  4. мониторинг рисков
Вопрос 54

План обеспечения непрерывности деятельности (Business Continuity Planning, BCP) в соответствии с Положением № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», должен включать … (укажите 2 варианта ответа)

  1. анализ критически важных бизнес-процессов
  2. определение допустимого времени простоя (RTO)
  3. расчет коэффициента внутренних потерь (КВП)
  4. классификацию ссуд по категориям качества
Вопрос 55

Установите соответствие между линиями защиты в системе управления операционными рисками (СУОР) и их основными носителями (исполнителями):

  1. Первая линия защиты
  2. Вторая линия защиты
  3. Третья линия защиты
  4. бизнес-подразделения
  5. подразделения по управлению рисками и контролю
  6. внутренний и внешний аудит
Вопрос 56

Расположите в правильной последовательности линии защиты в системе управления операционными рисками (СУОР), начиная с той, которая непосредственно управляет риском:

  1. непосредственное принятие и управление рисками в рамках бизнес-процессов
  2. разработка методологии, установление лимитов и мониторинг рисков
  3. независимая оценка и предоставление гарантий совету директоров
Вопрос 57

Неверно, что в числе к ключевых индикаторов риска (KRI) …

  1. текучесть кадров в ключевых подразделениях
  2. сумма сформированных резервов под кредитные риски
  3. количество сбоев в работе информационных систем
  4. количество жалоб клиентов
Вопрос 58

В соответствии с Положением Банка России № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска», для системно значимых кредитных организаций коэффициент внутренних потерь (КВП) рассчитывается по формуле …

  1. КВП = 0,5 + 0,5 × [(Средние фактические потери за 10 лет) / (КБИ)] / 10
  2. КВП = 0,8 + 0,2 × [(Средние фактические потери за 10 лет) / (КБИ)] / 10
  3. КВП = 1,0 + 0,1 × [(Средние фактические потери за 10 лет) / (КБИ)] / 10
  4. КВП = 0,9 + 0,3 × [(Средние фактические потери за 10 лет) / (КБИ)] / 10
Вопрос 59

Ключевым документом, определяющим обязанности сотрудников по осуществлению контрольных функций, является должностная …

  1. инструкция
  2. инструкции
Вопрос 60

… – периодическая проверка наличия и состояния активов, включая денежные средства, ценные бумаги, залоговое имущество

  1. Инвентаризация