Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б

Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б — вариант 5

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

14 вопросов Вариант 5 Доступ 7 дней

Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

… риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия внутренних процессов и процедур характеру и масштабам деятельности, их нарушения, сбоев систем или воздействия внешних событий

Операционный

Вопрос 2

… мошенничество – категория событий операционного риска, связанная с убытками, возникающими в результате мошеннических действий со стороны сотрудников банка или с их участием

Внутреннее
Внутрибанковское

Вопрос 3

В соответствии с классификацией Базельского комитета, событие «хищение средств со счетов клиентов сотрудником банка» относится к категории – …

внешнее мошенничество
внутреннее мошенничество
кадровая политика и безопасность труда
клиенты, продукты и деловая практика

Вопрос 4

Сопоставьте категории событий операционного риска с их примерами:

Сбои в работе систем
Управление процессами и исполнение операций
Клиенты, продукты и деловая практика
отказ оборудования, приведший к остановке платежей
ошибочное зачисление средств на счет
некорректные консультации клиентам

Вопрос 5

Метод самооценки рисков и контроля (Risk and Control Self-Assessment, RCSA) относится к …

количественным методам оценки операционного риска
качественным методам оценки операционного риска
методам расчета капитала под операционный риск
методам страхования операционного риска

Вопрос 6

В соответствии с Положением Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», система управления операционным риском (СУОР) должна включать: … (Укажите 3 варианта ответа)

политику управления операционным риском, утвержденную уполномоченным органом управления
процедуры идентификации, оценки, мониторинга и контроля операционного риска
порядок сбора информации о событиях операционного риска
методику расчета кредитного риска
порядок расчета нормативов ликвидности
правила выдачи потребительских кредитов

Вопрос 7

В модели «трех линий защиты» бизнес-подразделения, непосредственно осуществляющие банковские операции, относятся к …

первой линии защиты (принятие риска)
второй линии защиты (управление риском)
третьей линии защиты (независимая оценка)
внешнему аудиту

Вопрос 8

Ключевые индикаторы риска (Key Risk Indicators, KRI) относятся к …

запаздывающим индикаторам (отражают уже свершившиеся события)
опережающим (ранним) индикаторам, позволяющим выявить потенциальные проблемы до того, как они приведут к убыткам
финансовым индикаторам, рассчитываемым только на основе бухгалтерской отчетности
индикаторам, не имеющим пороговых значений

Вопрос 9

В соответствии с Положением Банка России № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска», величина операционного риска (ОР) определяется по формуле …, где: КБИ – компонент бизнес-индикатора; КВП – коэффициент внутренних потерь

ОР = КБИ × КВП
ОР = КБИ / КВП
ОР = (КБИ - КВП) × 100 %

Вопрос 10

Для банков, не относящихся к системно значимым, коэффициент внутренних потерь (КВП) принимается равным …

Вопрос 11

Вид страхования, покрывающий убытки от кибератак, включая прямые финансовые потери, затраты на восстановление данных и систем, а также расходы на восстановление репутации, называется …

комплексное банковское страхование (Bankers Blanket Bond, BBB)
киберстрахование (Cyber Insurance)
страхование профессиональной ответственности
страхование имущества и оборудования

Вопрос 12

В теории риск-менеджмента потери от операционного риска подразделяются на три зоны. Ожидаемые потери (Expected Loss, EL) – это …

потери от катастрофических событий, выходящих за рамки вероятного
средний, статистически прогнозируемый уровень убытков, рассматриваемый как себестоимость ведения бизнеса
потери, покрываемые только страхованием
потери, которые не могут быть спрогнозированы

Вопрос 13

Расположите нормативные акты Банка России (Центрального банка РФ) в порядке их принятия:

Положение Банка России № 590-П «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам»
Положение Банка России № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществлении Банком России надзора за его соблюдением»
Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»
Инструкция Банка России № 220-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией»

Вопрос 14

Специалист по управлению операционными рисками проводит анализ системы управления операционным риском (СУОР) в банке. В ходе анализа им были выявлены следующие факты:• база данных событий операционного риска не содержит информации о событии, повлекшем убыток в размере 500 тыс. рублей, поскольку пороговое значение для регистрации установлено на уровне 1 млн рублей;• ключевые индикаторы риска (KRI) пересматриваются один раз в 3 года, пороговые значения не корректировались с момента их утверждения;• план обеспечения непрерывности деятельности (BCP) не тестировался более двух лет.Какие нарушения требований Положения Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» выявлены в каждом из перечисленных случаев?

Банк применяет риск-ориентированный подход, самостоятельно устанавливая порог регистрации убытков; KRI должны пересматриваться не реже одного раза в год; планы BCP требуют регулярного тестирования.
Установленное пороговое значение может скрывать значимые события; KRI должны пересматриваться не реже одного раза в год; планы BCP требуют регулярного тестирования.
Установленное пороговое значение может скрывать значимые события; KRI должны пересматриваться не реже одного раза в год; тестирование BCP не является обязательным.