Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б

Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б — вариант 3

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

13 вопросов Вариант 3 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Кредитный риск – это риск …

  1. возникновения у банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов
  2. возникновения у банка финансовых потерь вследствие неисполнения (полного или частичного) контрагентом своих обязательств по кредитному договору
  3. убытков в результате несоответствия внутренних процессов и действий персонала
  4. убытков вследствие неспособности банка исполнить обязательства в срок
Вопрос 2

Расположите этапы процедуры формирования резервов на возможные потери по ссудам (резервы на возможные потери по ссудам, РВПС) в правильной последовательности:

  1. классификация ссуд по категориям качества
  2. определение размера расчетного резерва
  3. формирование фактического резерва с учетом обеспечения
Вопрос 3

Сопоставьте факторы возникновения кредитного риска с их конкретными проявлениями:

  1. Макроэкономические факторы
  2. Микроэкономические факторы
  3. Институциональные факторы
  4. Внешние (форс-мажорные) факторы
  5. изменение ключевой ставки Банка России
  6. неудовлетворительное финансовое состояние заемщика
  7. недостатки кредитной политики банка
  8. санкционные ограничения
Вопрос 4

Говоря о классификации кредитных рисков по уровню концентрации, можно утверждать, что … (Укажите 3 варианта ответа)

  1. индивидуальный риск включает риск дефолта конкретного заемщика
  2. портфельный риск включает риск концентрации и риск корреляции дефолтов
  3. системный риск не может быть устранен диверсификацией
  4. индивидуальный риск управляется через диверсификацию портфеля
  5. портфельный риск не зависит от корреляции между дефолтами заемщиков
  6. системный риск полностью устраняется диверсификацией
Вопрос 5

Методология «5С» («5К») оценки кредитоспособности заемщика включает анализ … (Укажите 3 варианта ответа)

  1. характера заемщика (кредитная история, деловая репутация)
  2. платежеспособности (способность генерировать денежные потоки)
  3. капитала (достаточность собственных средств)
  4. ликвидности банка
  5. нормативов достаточности капитала
  6. рыночной стоимости ценных бумаг
Вопрос 6

Норматив Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) устанавливается на уровне …

  1. 15 % от капитала банка
  2. 25 % от собственных средств (капитала) банка
  3. 50 % от капитала банка
  4. 100 % от капитала банка
Вопрос 7

Норматив Н25 (максимальный размер риска на связанное с банком лицо) устанавливается на уровне …

  1. 10 % от собственных средств (капитала) банка
  2. 20 % от собственных средств (капитала) банка
  3. 25 % от собственных средств (капитала) банка
  4. 30 % от собственных средств (капитала) банка
Вопрос 8

В соответствии с Положением Банка России № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», для ссуд V категории качества (безнадежные ссуды) размер расчетного резерва составляет …

  1. 0 %
  2. от 1 % до 20 %
  3. от 21 % до 50 %
  4. от 51 % до 100 %
  5. 100 %
Вопрос 9

Диверсификация кредитного портфеля – это метод снижения кредитного риска путем …

  1. формирования резервов на возможные потери
  2. распределения кредитных вложений между различными заемщиками, отраслями, регионами и видами кредитных продуктов
  3. заключения сделок с производными финансовыми инструментами
  4. передачи риска страховой компании
Вопрос 10

Кредитный … заемщика влияет на величину риска при расчете норматива достаточности капитала Н1.0.

  1. рейтинг
Вопрос 11

Кредитная … – это внутренний документ банка, который формализует его кредитную стратегию и устанавливает конкретные процедуры, стандарты и лимиты кредитования

  1. политика
Вопрос 12

Стресс-тестирование кредитного портфеля – это метод оценки …

  1. текущей доходности кредитного портфеля
  2. устойчивости портфеля к экстремальным, но вероятным изменениям макроэкономической среды
  3. ликвидности кредитного портфеля
  4. достаточности капитала банка
Вопрос 13

Кредитный аналитик банка проводит оценку кредитного риска по заявке промышленного предприятия. В ходе анализа выявлены следующие факторы:• предприятие работает на рынке 5 лет, кредитная история положительная;• коэффициент покрытия долга (DSCR) составляет 1,1 (критическое значение – 1,2);• соотношение заемного и собственного капитала – 70/30;• предлагается залог – производственное оборудование ликвидной стоимостью 80 % от суммы кредита;• отрасль машиностроения демонстрирует умеренный рост.Какое решение должен принять банк на основе анализа?

  1. Кредит одобряется на стандартных условиях.
  2. Кредит одобряется с повышенной ставкой и требованием дополнительного обеспечения.
  3. Кредит требует дополнительного анализа или отклоняется из-за недостаточной платежеспособности (DSCR ниже критического значения) и высокой долговой нагрузки.
  4. Кредит одобряется без дополнительных условий.