Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б

Риски банковского бизнеса.dor_БАК_26-086-Б — вариант 2

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

15 вопросов Вариант 2 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Рыночный риск – это риск возникновения убытков …

  1. вследствие неисполнения заемщиком своих обязательств
  2. из-за неблагоприятного изменения процентных ставок, курсов валют или цен на ценные бумаги.
  3. в результате несоответствия внутренних процессов и действий персонала
  4. вследствие неспособности банка исполнить обязательства в срок
Вопрос 2

Расположите компоненты рыночного риска в порядке их значимости для банка, осуществляющего традиционную деятельность по привлечению и размещению средств (от наиболее значимого к менее значимому):

  1. процентный риск
  2. валютный риск
  3. фондовый риск
  4. товарный риск
Вопрос 3

Сопоставьте компоненты рыночного риска с их характеристиками:

  1. Процентный риск
  2. Валютный риск
  3. Фондовый риск
  4. Товарный риск
  5. риск убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок
  6. риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют
  7. риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на долевые ценные бумаги
  8. риск убытков от изменения цен на сырьевые активы
Вопрос 4

Сопоставьте компоненты процентного риска с их характеристиками:

  1. Риск переоценки (темпоральный)
  2. Базисный риск
  3. Риск досрочного погашения
  4. возникает вследствие временного несовпадения сроков погашения или пересмотра ставок по активам и обязательствам
  5. обусловлен использованием различных индикативных ставок для ценообразования активов и пассивов
  6. обусловлен наличием у клиентов права досрочно исполнить свои обязательства
Вопрос 5

Риск … доходности связан с изменением конфигурации временной структуры процентных ставок

  1. кривой
Вопрос 6

GAP-анализ (анализ разрывов) используется для оценки …

  1. чувствительности рыночной стоимости капитала к изменению процентных ставок
  2. чувствительности чистого процентного дохода к изменению процентных ставок
  3. уровня кредитного риска портфеля
  4. достаточности капитала банка
Вопрос 7

При положительном GAP (RSA ˃ RSL) рост процентных ставок приводит к …

  1. увеличению чистого процентного дохода
  2. уменьшению чистого процентного дохода
  3. увеличению кредитного риска
  4. уменьшению валютного риска
Вопрос 8

Метод оценки процентного риска, ориентированный на управление краткосрочной доходностью банка, – это …

  1. GAP-анализ
  2. дюрационный анализ
  3. стресс-тестирование
  4. стохастическое моделирование
Вопрос 9

Метод оценки процентного риска, ориентированный на управление долгосрочной стоимостью капитала банка, – это …

  1. GAP-анализ
  2. дюрационный анализ
  3. коэффициентный анализ
  4. анализ ликвидности
Вопрос 10

Открытая валютная позиция (ОВП) представляет собой …

  1. сумму всех активов банка в иностранной валюте
  2. сумму всех обязательств банка в иностранной валюте
  3. разность между активами и пассивами, а также внебалансовыми требованиями и обязательствами в конкретной иностранной валюте
  4. отношение валютных активов к валютным пассивам
Вопрос 11

Сопоставьте методы управления валютным риском с их содержанием:

  1. Хеджирование
  2. Страхование
  3. Балансирование (неттинг)
  4. снижение риска путем заключения сделок с производными финансовыми инструментами
  5. передача риска профессиональному страховщику за уплату страховой премии
  6. выравнивание объемов требований и обязательств в каждой иностранной валюте
Вопрос 12

… – это установление внутренних количественных ограничений на открытые позиции

  1. Лимитирование
Вопрос 13

Норматив Н14, установленный Инструкцией Банка России от 10.01.2024 № 213-И «Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску», ограничивает открытую валютную позицию в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах на уровне … от собственных средств (капитала) банка

  1. 10 %
  2. 20 %
  3. 30 %
  4. 50 %
Вопрос 14

Величина фондового риска (ФР) определяется по формуле …

  1. ФР = СФР + ОФР (где: СФР – специальный фондовый риск; ОФР – общий фондовый риск)
  2. ФР = СФР + ОФР + ГВР(ФР) (где: СФР – специальный фондовый риск; ОФР – общий фондовый риск; ГВР(ФР) – гамма-вега риск)
  3. ФР = СФР + ГВР(ФР) (где: СФР – специальный фондовый риск; ГВР(ФР) – гамма-вега риск)
  4. ФР = ОФР + ГВР(ФР) (где: ОФР – общий фондовый риск; ГВР(ФР) – гамма-вега риск)
Вопрос 15

Аналитик казначейства банка проводит оценку рыночных рисков. В ходе анализа выявлены следующие факторы:• ожидается повышение ключевой ставки Банка России на 2 % в ближайшие 3 месяца;• портфель облигаций банка имеет средневзвешенную модифицированную дюрацию 5 лет при стоимости портфеля 500 млн рублей;• банк имеет открытую длинную валютную позицию в долларах США в размере 10 млн долларов (эквивалент 900 млн рублей).Рассчитайте ожидаемое изменение стоимости портфеля облигаций при повышении доходности к погашению на 2 % и определите? Какой валютный риск несет банк при укреплении рубля.

  1. Ожидаемое снижение стоимости портфеля облигаций – 25 млн рублей. При укреплении рубля банк получит минимальную прибыль.
  2. Ожидаемое снижение стоимости портфеля облигаций – 50 млн рублей. При укреплении рубля банк понесет убыток.
  3. Ожидаемое снижение стоимости портфеля облигаций – 50 млн рублей. При укреплении рубля банк получит прибыль.
  4. Ожидаемое снижение стоимости портфеля облигаций – 100 млн рублей. При укреплении рубля банк понесет убыток.