Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)

Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

118 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

  1. одновременного наступления нескольких независимых
  2. степени взаимосвязи возможных
  3. наступления одного из нескольких взаимосвязанных
  4. наступления одного из нескольких независимых
  5. циклических
Вопрос 2

Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …

  1. фиктивную переменную взаимодействия
  2. лаговую переменную
  3. лишнюю переменную
  4. фиктивную переменную для коэффициента наклона
  5. циклическую переменную
Вопрос 3

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …

  1. унификацией переменных
  2. моделированием
  3. спецификацией переменных
  4. прогнозированием
  5. подгонкой
Вопрос 4

Статистической зависимостью называется …

  1. точная формула, связывающая переменные
  2. связь переменных без учета воздействия случайных факторов
  3. связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
  4. любая связь переменных
Вопрос 5

Дискретной называется случайная величина, …

  1. множество значений которой заполняет числовой промежуток
  2. которая задается плотностью распределения
  3. которая задается полигоном распределения
  4. которая принимает отдельные, изолированные друг от друга значения
Вопрос 6

Выборочная средняя является …

  1. несмещенной оценкой генеральной дисперсии
  2. несмещенной оценкой генеральной средней
  3. смещенной оценкой генеральной средней
  4. смещенной оценкой генеральной дисперсии
Вопрос 7

Выборочная дисперсия является …

  1. смещенной оценкой генеральной дисперсии
  2. несмещенной оценкой генеральной дисперсии
  3. несмещенной оценкой генеральной средней
  4. смещенной оценкой генеральной средней
Вопрос 8

Эконометрика – наука, изучающая …

  1. проверку гипотез о свойствах экономических показателей
  2. эмпирический вывод экономических законов
  3. построение экономических моделей
  4. закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики
Вопрос 9

M(X) и D(X) – это …

  1. линейные функции
  2. числовые характеристики генеральной совокупности (числа)
  3. функции
  4. нелинейные функции
Вопрос 10

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

  1. и дисперсии будут одинаковы
  2. будут одинаковы, а дисперсии будут различны
  3. будут различны, а дисперсии будут одинаковы
  4. и дисперсии будут различны
Вопрос 11

Пространственные данные – это данные, полученные от … времени

  1. одного объекта, относящиеся к разным моментам
  2. разных однотипных объектов, относящихся к разным моментам
  3. разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же моменту
  4. одного объекта, относящиеся к одному моменту
Вопрос 12

При идентификации модели производится … модели

  1. только проверка адекватности
  2. только оценка параметров
  3. статистический анализ и оценка параметров
  4. только статистический анализ
Вопрос 13

Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …

  1. на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу
  2. прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
  3. прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0
  4. прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0
Вопрос 14

Эконометрика – это …

  1. раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
  2. специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации
  3. наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов
  4. наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
Вопрос 15

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

  1. качественные переменные, преобразованные в количественные
  2. комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
  3. переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
  4. дополнительные количественные переменные, улучшающие решение по модели
Вопрос 16

Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных

  1. произведение
Вопрос 17

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

  1. функции;; функция
Вопрос 18

В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной

  1. неслучайной
Вопрос 19

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

  1. наименьших квадратов;; наименьшие квадраты;;
Вопрос 20

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

  1. экзогенные
Вопрос 21

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

  1. Количественная;; Числовая
Вопрос 22

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

  1. Качественная;; Нечисловая
Вопрос 23

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.

  1. Лаговая
Вопрос 24

Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:

  1. Постановочный этап
  2. Априорный этап
  3. Параметризация
  4. Информационный этап
  5. Идентификация модели
  6. Верификация модели
  7. проводится определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и их роли
  8. предмодельный анализ социально-экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация предшествующей информации и исходных допущений виде ряда гипотез
  9. проводится выбор общего вида модели, в том числе состава переменных и формы связи между ними
  10. статистический анализ модели и, в первую очередь, статистическое оценивание неизвестных параметров модели
  11. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей
  12. сопоставление фактических данных и данных, полученных в ходе построения модели
Вопрос 25

Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:

  1. средняя арифметическая
  2. средняя гармоническая
  3. средняя геометрическая
  4. средняя квадратическая
Вопрос 26

Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:

  1. Гармоническая
  2. Геометрическая
  3. Арифметическая
  4. Квадратическая
Вопрос 27

Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …

  1. -2 до 2
  2. 0 до 100
  3. -1 до 1
  4. 0 до 4
Вопрос 28

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …

  1. вычисления коэффициента парной линейной корреляции
  2. диагностики гомоскедастичности остатков
  3. определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости
  4. определения значимости оценок параметров регрессии
Вопрос 29

Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …

  1. факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента
  2. факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативных – по произвольному
  3. результативных признаков распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный
  4. факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону
Вопрос 30

&nbsp;

  1. линейного коэффициента корреляции
  2. линейного коэффициента детерминации
  3. скорректированного коэффициента детерминации
Вопрос 31

Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то &hellip;

  1. коэффициент детерминации R2&nbsp;увеличится
  2. коэффициент детерминации R2&nbsp;уменьшится
  3. это не повлияет на коэффициент детерминации R2
Вопрос 32

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна &hellip; %

  1. 19
  2. девятнадцать
  3. девятнадцати
Вопрос 33

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =&nbsp;4,88, Sx2&nbsp;=&nbsp;2,518, Sy&nbsp;=&nbsp;44,7, Sy2&nbsp;=&nbsp;210,4, Syx&nbsp;= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с&nbsp;округлением до трех знаков после запятой) равно&nbsp;&hellip; &nbsp;

  1. 0,854
Вопрос 34

Тесноту линейной связи определяет коэффициент …

  1. корреляции
Вопрос 35

Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

  1. детерминации
Вопрос 36

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

  1. обратную
Вопрос 37

Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует

  1. -0,82
  2. +0,85
  3. 0
  4. +1
  5. отрицательная сильная зависимость
  6. положительная сильная зависимость
  7. отсутствие зависимости
  8. функциональная зависимость
Вопрос 38

Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:

  1. +0,3
  2. +0,95
  3. -0,01
  4. 0
  5. слабая положительная зависимость
  6. сильная положительная зависимость
  7. слабая отрицательная зависимость
  8. отсутствие зависимости
Вопрос 39

Установите соответствие между названиями и видами программ:

  1. Excel
  2. Statistica
  3. Mathcad
  4. Stata
  5. табличные редакторы
  6. статистические (общего назначения) пакеты программ
  7. математические пакеты программ
  8. эконометрические пакеты программ
Вопрос 40

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:

  1. выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
  2. рассчитывается фактическое значение&nbsp;t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
  3. по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения&nbsp;t-критерия с учетом принятого уровня значимости&nbsp;a&nbsp;и числом степеней свободы вариации
  4. сравниваются фактическое и табличное значения&nbsp;t-критерия
Вопрос 41

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:

  1. выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
  2. проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение&nbsp;F-статистики Фишера
  3. сравниваются фактическое и табличное значения&nbsp;F-статистик
Вопрос 42

Значения статистики Дарбина&ndash;Уотсона находятся между &hellip;

  1. 0 и 6
  2. -3 и 3
  3. 0 и 4
  4. -2 и 2
  5. 0 и 2
Вопрос 43

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как &hellip;

  1. дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
  2. дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение
  3. математическое ожидание, регрессия, медиана
Вопрос 44

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет &hellip; для последних

  1. такой же, как
  2. выше, чем
  3. ниже, чем
Вопрос 45

Гетероскедастичность &ndash; это понятие в эконометрике, обозначающее &hellip;

  1. неоднородность наблюдений, которая выражается в непостоянной (неодинаковой) дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
  2. однородную вариантность значений наблюдений, которая выражена в относительной стабильности, гомогенности дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
  3. меру разброса значений случайной величины относительно ее математического ожидания
Вопрос 46

Метод наименьших квадратов в эконометрике &ndash; это метод, который &hellip;

  1. используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат
  2. позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
  3. позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия
Вопрос 47

Для идентификации модели используются такие приемы, как &hellip;

  1. проверка адекватности и статистический анализ
  2. оценка параметров и статистический анализ
  3. расчет математических ожиданий и проверка адекватности
Вопрос 48

Критические значения статистики Дарбина&ndash;Уотсона зависят от таких факторов, как &hellip;

  1. количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
  2. число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
  3. количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
Вопрос 49

Мультиколлинеарность &ndash; это понятие в эконометрике, &hellip;

  1. позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
  2. обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
  3. обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели
Вопрос 50

Теорема Гаусса&ndash;Маркова в эконометрике опирается на метод &hellip;

  1. наименьших квадратов
  2. наименьших модулей
  3. инструментальных переменных
Вопрос 51

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, &hellip;

  1. завышены по сравнению с истинными значениями
  2. занижены по сравнению с истинными значениями
  3. соответствуют истинным значениям
  4. не имеют математического смысла
  5. являются случайными
Вопрос 52

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

  1. автокорреляция первого порядка
Вопрос 53

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

  1. парного
Вопрос 54

Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона

  1. автокорреляции
Вопрос 55

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба&ndash;Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в &hellip; раза

  1. четыре
  2. 4
Вопрос 56

Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …

  1. принимается
  2. принимается с оговорками
  3. отвергается
Вопрос 57

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это

  1. t-тест;; t-тест Стьюдента;; тест Стьюдента
Вопрос 58

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

  1. Тест Парка
  2. Тест Дарбина–Уотсона
  3. t-тест Стьюдента
  4. Анализ значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными
  5. обнаружение гетероскедостичности
  6. обнаружение автокорреляции
  7. оценка значимости параметров уравнения регрессии
  8. обнаружение мультиколлинеарности
Вопрос 59

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

  1. Тест Глейзера
  2. Q-тест Бокса&ndash;Пирса
  3. F-статистика Фишера
  4. VIF-тест
  5. обнаружение гетероскедостичности
  6. обнаружение автокорреляции
  7. оценка значимости всего уравнения регрессии
  8. обнаружение мультиколлинеарности
Вопрос 60

Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

  1. VIF-тест
  2. Тест Голдфреда&ndash;Квандта
  3. Тест серий Бреуша&ndash;Годфри
  4. t-тест Стьюдента
  5. обнаружение мультиколлинеарности
  6. обнаружение гетероскедостичности
  7. обнаружение автокорреляции
  8. оценка значимости параметров уравнения регрессии
Вопрос 61

Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:

  1. 0,5&ndash;0,7
  2. менее 0,5
  3. &raquo;&nbsp;&plusmn;1
  4. &raquo;&nbsp;0
  5. нестрогая
  6. незначительная
  7. строгая
  8. отсутствует
Вопрос 62

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:

  1. рассчитывают коэффициент Спирмена
  2. находится&nbsp;t-фактическое
Вопрос 63

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина&ndash;Уотсона на установление наличия автокорреляции:

  1. составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
  2. находится расчетное значение DW-статистики
  3. по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
  4. расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1&nbsp;или dL) и верхним (d2&nbsp;или dU) критическими значениями статистики Дарбина&ndash;Уотсона &nbsp;
Вопрос 64

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

  1. наличием случайных колебаний
  2. отсутствием тенденции
  3. изменением направления связи результирующего и факторного признаков
  4. неоднородностью выборки
Вопрос 65

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

  1. для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
  2. характер связи зависит от случайных факторов
  3. для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
  4. исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
Вопрос 66

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …

  1. нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
  2. необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
  3. целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
  4. целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
Вопрос 67

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …

  1. нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
  2. между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
  3. между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
  4. между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
Вопрос 68

Для выбора формы модели используют тест …

  1. Бокса–Кокса
  2. Q-статистика Бокса — Пирса
  3. Q -тест Льюнг — Бокса
Вопрос 69

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

  1. эластичности
Вопрос 70

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

  1. степенных
Вопрос 71

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

  1. Линейная функция
  2. Парабола второго порядка
  3. Гипербола
  4. Степенная функция
Вопрос 72

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

  1. Линейная функция
  2. Парабола второго порядка
  3. Гипербола
  4. Показательная функция
  5. Степенная функция
Вопрос 73

Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности&nbsp;(a&nbsp;+&nbsp;b&nbsp;) и характеристикой отдачи от масштаба:

  1. 0,9
  2. 1
  3. 1,2
  4. 0
  5. убывающая отдача от масштаба
  6. постоянная отдача от масштаба
  7. возрастающая отдача от масштаба
  8. отсутствие отдачи от масштаба
Вопрос 74

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:

  1. исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
  2. решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna0&nbsp;и a1
  3. находят значение параметра a0&nbsp;путем после потенцирования величины lna0
Вопрос 75

Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …

  1. эргодичным
  2. стационарным в узком смысле
  3. нестационарным
  4. случайным
Вопрос 76

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

  1. метод наименьших квадратов при оценке зависимости от времени
  2. экспоненциальное сглаживание
  3. дисперсионный анализ
  4. дискриминантный анализ
Вопрос 77

К адаптивным методам прогнозирования относится …

  1. метод наименьших квадратов
  2. метод многомерной регрессии
  3. экспоненциальное сглаживание
  4. дискриминантный анализ
Вопрос 78

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

  1. эргодичным
  2. стационарным в узком смысле
  3. нестационарным
  4. стационарным в широком смысле
Вопрос 79

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …

  1. метод наименьших квадратов
  2. метод наименьших модулей
  3. обобщенный метод наименьших квадратов
  4. метод моментов
Вопрос 80

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

  1. наибольшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
  2. наименьшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
  3. наименьшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
  4. наибольшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
Вопрос 81

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)

  1. модели авторегрессии
  2. экспоненциальное сглаживание
  3. модель Бокса–Дженкинса
  4. модели случайных выборок
Вопрос 82

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)

  1. показатель времени
  2. уровень развития изучаемого явления
  3. показатель объема
Вопрос 83

Временной ряд является нестационарным, если …

  1. среднее значение его членов постоянно
  2. его случайная составляющая зависит от времени
  3. его члены не зависят от времени
  4. его неслучайная составляющая зависит от времени
Вопрос 84

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

  1. параллельными
  2. автокоррелированными
  3. гомоскедастичными
  4. картезианскими
Вопрос 85

Временной ряд называется стационарным, если …

  1. среднее значение членов ряда постоянно
  2. члены ряда образуют арифметическую прогрессию
  3. члены ряда образуют геометрическую прогрессию
  4. среднее значение членов ряда постоянно растет
Вопрос 86

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)

  1. авторегрессии
  2. адаптивных ожиданий
  3. с распределенным лагом
  4. неполной (частичной) корректировки
Вопрос 87

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …

  1. содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
  2. учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
  3. учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)
Вопрос 88

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

  1. анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
  2. построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
  3. устранение сезонной компоненты
  4. применение методики скользящего выравнивания ряда
Вопрос 89

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

  1. метод отклонений от тренда
  2. метод скользящего выравнивания
  3. метод последовательных разностей
  4. включение в модель фактора времени
Вопрос 90

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

  1. случайных
Вопрос 91

Сущность эконометрического прогнозирования состоит в … будущих состояний анализируемого временного ряда

  1. предсказании
Вопрос 92

… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

  1. Тренд
Вопрос 93

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

  1. Временной ряд
Вопрос 94

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

  1. автокорреляционная
Вопрос 95

&hellip;&nbsp;в эконометрике&nbsp;&ndash; это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака&nbsp;yt

  1. Тренд
Вопрос 96

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

  1. Сезонность
Вопрос 97

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

  1. Цикличность
Вопрос 98

Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:

  1. используется в интервальном ряду с равными интервалами
  2. используется в интервальном ряду с неравными интервалами
  3. используется в моментном ряду с равностоящими датами
  4. используется в моментном ряду с не равностоящими датами
Вопрос 99

Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:

  1. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
  2. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
  3. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
  4. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)
Вопрос 100

Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:

  1. выявление соответствующей составляющей динамического ряда
  2. описание выявленной составляющей динамического ряда
  3. оценка качества построенной модели
  4. прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих
Вопрос 101

Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:

  1. ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
  2. для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
  3. провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
  4. построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
Вопрос 102

Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …

  1. датируются предыдущими моментами времени
  2. являются независимыми и определяются вне системы
  3. являются зависимыми и определяются внутри системы
Вопрос 103

Проблема идентификации модели состоит в …

  1. получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
  2. выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
  3. проверке адекватности модели
Вопрос 104

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

  1. связей между экономическими показателями
  2. макроэкономических показателей
  3. взаимосвязей случайных факторов
  4. сложных экономических систем
Вопрос 105

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

  1. только из тождеств
  2. из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
  3. из поведенческих уравнений и тождеств
  4. из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них
Вопрос 106

Система независимых уравнений – это система, в которой …

  1. одни и те же экзогенные переменные X входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
  2. эндогенная переменная Y одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
  3. одни и те же эндогенные переменные Y входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
  4. каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X
Вопрос 107

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

  1. заранее оценены и известны
  2. не подлежат оценке
  3. определяются обычным методом наименьших квадратов
  4. неизвестны и подлежат оценке
Вопрос 108

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

  1. системы независимых уравнений, системы изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений
  2. системы взаимозависимых уравнения, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений
  3. системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
  4. системы одновременных уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
Вопрос 109

Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

  1. получают нулевые значения параметров модели
  2. оценку для параметров модели определить невозможно
  3. получают единственную оценку параметров модели
  4. получают несколько различных вариантов оценок параметров модели
Вопрос 110

Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов

  1. КМНК;; косвенный
Вопрос 111

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …

  1. тождествами;; тождественными;; тождественными соотношениями
Вопрос 112

Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …

  1. регрессии;; регрессия
Вопрос 113

Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений

  1. взаимосвязанных
Вопрос 114

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

  1. независимых
Вопрос 115

Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы

  1. эндогенных
Вопрос 116

Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:

  1. модель спроса и предложения
  2. кейнсианская модель формирования доходов
  3. модель IS-LM
  4. нестохастическая форма модели IS-LM
Вопрос 117

Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:

  1. Эндогенные переменные
  2. Экзогенные переменные
  3. Качественные переменные
  4. Результирующие переменные
  5. внутренние переменные, которые принадлежат к экономической системе
  6. внешние переменные, которые влияют на переменные экономической системы, но от них не зависят
  7. переменные, значения которых принадлежат к определенному классу (типу)
  8. переменные, характеризующие результат (эффективность) функционирования анализируемой социально-экономической системы
Вопрос 118

Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):

  1. для структурной модели строится приведенная форма модели
  2. на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели