Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнНаписать Артёму
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Все тесты предмета

Ответы на тесты Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)

Вопросы и варианты доступны бесплатно. 35 ответов доступны бесплатно — откройте их кнопкой ниже. Полный набор — в личном кабинете на 7 дней.

118 вопросов 1 тест в одном предмете Доступ 7 дней
Содержание предмета

Бесплатные ответы на тесты по предмету «Эконометрика» — Синергия и МТИ

Вопрос 1Ответ открыт бесплатно

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

  1. одновременного наступления нескольких независимых✓ Правильный ответ
  2. степени взаимосвязи возможных
  3. наступления одного из нескольких взаимосвязанных
  4. наступления одного из нескольких независимых
  5. циклических
✓ Правильный ответ

одновременного наступления нескольких независимых

Вопрос 2

Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …

  1. фиктивную переменную взаимодействия
  2. лаговую переменную
  3. лишнюю переменную
  4. фиктивную переменную для коэффициента наклона
  5. циклическую переменную
Вопрос 3

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …

  1. унификацией переменных
  2. моделированием
  3. спецификацией переменных
  4. прогнозированием
  5. подгонкой
Вопрос 4

Статистической зависимостью называется …

  1. точная формула, связывающая переменные
  2. связь переменных без учета воздействия случайных факторов
  3. связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
  4. любая связь переменных
Вопрос 5

Дискретной называется случайная величина, …

  1. множество значений которой заполняет числовой промежуток
  2. которая задается плотностью распределения
  3. которая задается полигоном распределения
  4. которая принимает отдельные, изолированные друг от друга значения
Вопрос 6Ответ открыт бесплатно

Выборочная средняя является …

  1. несмещенной оценкой генеральной дисперсии
  2. несмещенной оценкой генеральной средней✓ Правильный ответ
  3. смещенной оценкой генеральной средней
  4. смещенной оценкой генеральной дисперсии
✓ Правильный ответ

несмещенной оценкой генеральной средней

Вопрос 7

Выборочная дисперсия является …

  1. смещенной оценкой генеральной дисперсии
  2. несмещенной оценкой генеральной дисперсии
  3. несмещенной оценкой генеральной средней
  4. смещенной оценкой генеральной средней
Вопрос 8

Эконометрика – наука, изучающая …

  1. проверку гипотез о свойствах экономических показателей
  2. эмпирический вывод экономических законов
  3. построение экономических моделей
  4. закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики
Вопрос 9

M(X) и D(X) – это …

  1. линейные функции
  2. числовые характеристики генеральной совокупности (числа)
  3. функции
  4. нелинейные функции
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

  1. и дисперсии будут одинаковы
  2. будут одинаковы, а дисперсии будут различны
  3. будут различны, а дисперсии будут одинаковы
  4. и дисперсии будут различны✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

и дисперсии будут различны

Вопрос 11

Пространственные данные – это данные, полученные от … времени

  1. одного объекта, относящиеся к разным моментам
  2. разных однотипных объектов, относящихся к разным моментам
  3. разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же моменту
  4. одного объекта, относящиеся к одному моменту
Вопрос 12

При идентификации модели производится … модели

  1. только проверка адекватности
  2. только оценка параметров
  3. статистический анализ и оценка параметров
  4. только статистический анализ
Вопрос 13Ответ открыт бесплатно

Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …

  1. на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу✓ Правильный ответ
  2. прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
  3. прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0
  4. прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0
✓ Правильный ответ

на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу

Вопрос 14

Эконометрика – это …

  1. раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
  2. специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации
  3. наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов
  4. наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
Вопрос 15

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

  1. качественные переменные, преобразованные в количественные
  2. комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
  3. переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
  4. дополнительные количественные переменные, улучшающие решение по модели
Вопрос 16Ответ открыт бесплатно

Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных

  1. произведение✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

произведение

Вопрос 17

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

  1. функции;; функция
Вопрос 18

В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной

  1. неслучайной
Вопрос 19

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

  1. наименьших квадратов;; наименьшие квадраты;;
Вопрос 20Ответ открыт бесплатно

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

  1. экзогенные✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

экзогенные

Вопрос 21

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

  1. Количественная;; Числовая
Вопрос 22

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

  1. Качественная;; Нечисловая
Вопрос 23Ответ открыт бесплатно

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.

  1. Лаговая✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Лаговая

Вопрос 24

Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:

  1. Постановочный этап
  2. Априорный этап
  3. Параметризация
  4. Информационный этап
  5. Идентификация модели
  6. Верификация модели
  7. проводится определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и их роли
  8. предмодельный анализ социально-экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация предшествующей информации и исходных допущений виде ряда гипотез
  9. проводится выбор общего вида модели, в том числе состава переменных и формы связи между ними
  10. статистический анализ модели и, в первую очередь, статистическое оценивание неизвестных параметров модели
  11. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей
  12. сопоставление фактических данных и данных, полученных в ходе построения модели
Вопрос 25

Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:

  1. средняя арифметическая
  2. средняя гармоническая
  3. средняя геометрическая
  4. средняя квадратическая
Вопрос 26Ответ открыт бесплатно

Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:

  1. Гармоническая✓ Правильный ответ
  2. Геометрическая✓ Правильный ответ
  3. Арифметическая✓ Правильный ответ
  4. Квадратическая✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Гармоническая ; Геометрическая ; Арифметическая ; Квадратическая

Вопрос 27

Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …

  1. -2 до 2
  2. 0 до 100
  3. -1 до 1
  4. 0 до 4
Вопрос 28

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …

  1. вычисления коэффициента парной линейной корреляции
  2. диагностики гомоскедастичности остатков
  3. определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости
  4. определения значимости оценок параметров регрессии
Вопрос 29

Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …

  1. факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента
  2. факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативных – по произвольному
  3. результативных признаков распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный
  4. факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону
Вопрос 30Ответ открыт бесплатно

&nbsp;

  1. линейного коэффициента корреляции
  2. линейного коэффициента детерминации
  3. скорректированного коэффициента детерминации✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

скорректированного коэффициента детерминации

Вопрос 31

Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то &hellip;

  1. коэффициент детерминации R2&nbsp;увеличится
  2. коэффициент детерминации R2&nbsp;уменьшится
  3. это не повлияет на коэффициент детерминации R2
Вопрос 32

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна &hellip; %

  1. 19
  2. девятнадцать
  3. девятнадцати
Вопрос 33Ответ открыт бесплатно

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =&nbsp;4,88, Sx2&nbsp;=&nbsp;2,518, Sy&nbsp;=&nbsp;44,7, Sy2&nbsp;=&nbsp;210,4, Syx&nbsp;= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с&nbsp;округлением до трех знаков после запятой) равно&nbsp;&hellip; &nbsp;

  1. 0,854✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

0,854

Вопрос 34

Тесноту линейной связи определяет коэффициент …

  1. корреляции
Вопрос 35

Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

  1. детерминации
Вопрос 36

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

  1. обратную
Вопрос 37Ответ открыт бесплатно

Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует

  1. -0,82✓ Правильный ответ
  2. +0,85✓ Правильный ответ
  3. 0✓ Правильный ответ
  4. +1✓ Правильный ответ
  5. отрицательная сильная зависимость✓ Правильный ответ
  6. положительная сильная зависимость✓ Правильный ответ
  7. отсутствие зависимости✓ Правильный ответ
  8. функциональная зависимость✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

-0,82 = отрицательная сильная зависимость ; +0,85 = положительная сильная зависимость ; 0 = отсутствие зависимости ; +1 = функциональная зависимость

Вопрос 38

Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:

  1. +0,3
  2. +0,95
  3. -0,01
  4. 0
  5. слабая положительная зависимость
  6. сильная положительная зависимость
  7. слабая отрицательная зависимость
  8. отсутствие зависимости
Вопрос 39

Установите соответствие между названиями и видами программ:

  1. Excel
  2. Statistica
  3. Mathcad
  4. Stata
  5. табличные редакторы
  6. статистические (общего назначения) пакеты программ
  7. математические пакеты программ
  8. эконометрические пакеты программ
Вопрос 40Ответ открыт бесплатно

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:

  1. выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
  2. рассчитывается фактическое значение&nbsp;t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
  3. по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения&nbsp;t-критерия с учетом принятого уровня значимости&nbsp;a&nbsp;и числом степеней свободы вариации
  4. сравниваются фактическое и табличное значения&nbsp;t-критерия
✓ Правильный ответ

выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы ; рассчитывается фактическое значение&nbsp;t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку ; по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения&nbsp;t-критерия с учетом принятого уровня значимости&nbsp;a&nbsp;и числом степеней свободы вариации ; сравниваются фактическое и табличное значения&nbsp;t-критерия

Вопрос 41

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:

  1. выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
  2. проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение&nbsp;F-статистики Фишера
  3. сравниваются фактическое и табличное значения&nbsp;F-статистик
Вопрос 42

Значения статистики Дарбина&ndash;Уотсона находятся между &hellip;

  1. 0 и 6
  2. -3 и 3
  3. 0 и 4
  4. -2 и 2
  5. 0 и 2
Вопрос 43Ответ открыт бесплатно

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как &hellip;

  1. дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
  2. дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение✓ Правильный ответ
  3. математическое ожидание, регрессия, медиана
✓ Правильный ответ

дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение

Вопрос 44

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет &hellip; для последних

  1. такой же, как
  2. выше, чем
  3. ниже, чем
Вопрос 45

Гетероскедастичность &ndash; это понятие в эконометрике, обозначающее &hellip;

  1. неоднородность наблюдений, которая выражается в непостоянной (неодинаковой) дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
  2. однородную вариантность значений наблюдений, которая выражена в относительной стабильности, гомогенности дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
  3. меру разброса значений случайной величины относительно ее математического ожидания
Вопрос 46

Метод наименьших квадратов в эконометрике &ndash; это метод, который &hellip;

  1. используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат
  2. позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
  3. позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия
Вопрос 47Ответ открыт бесплатно

Для идентификации модели используются такие приемы, как &hellip;

  1. проверка адекватности и статистический анализ
  2. оценка параметров и статистический анализ✓ Правильный ответ
  3. расчет математических ожиданий и проверка адекватности
✓ Правильный ответ

оценка параметров и статистический анализ

Вопрос 48

Критические значения статистики Дарбина&ndash;Уотсона зависят от таких факторов, как &hellip;

  1. количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
  2. число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
  3. количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
Вопрос 49

Мультиколлинеарность &ndash; это понятие в эконометрике, &hellip;

  1. позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
  2. обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
  3. обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели
Вопрос 50Ответ открыт бесплатно

Теорема Гаусса&ndash;Маркова в эконометрике опирается на метод &hellip;

  1. наименьших квадратов✓ Правильный ответ
  2. наименьших модулей
  3. инструментальных переменных
✓ Правильный ответ

наименьших квадратов

Вопрос 51

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, &hellip;

  1. завышены по сравнению с истинными значениями
  2. занижены по сравнению с истинными значениями
  3. соответствуют истинным значениям
  4. не имеют математического смысла
  5. являются случайными
Вопрос 52

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

  1. автокорреляция первого порядка
Вопрос 53Ответ открыт бесплатно

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

  1. парного✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

парного

Вопрос 54

Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона

  1. автокорреляции
Вопрос 55

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба&ndash;Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в &hellip; раза

  1. четыре
  2. 4
Вопрос 56

Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …

  1. принимается
  2. принимается с оговорками
  3. отвергается
Вопрос 57Ответ открыт бесплатно

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это

  1. t-тест;; t-тест Стьюдента;; тест Стьюдента✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

t-тест;; t-тест Стьюдента;; тест Стьюдента

Вопрос 58

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

  1. Тест Парка
  2. Тест Дарбина–Уотсона
  3. t-тест Стьюдента
  4. Анализ значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными
  5. обнаружение гетероскедостичности
  6. обнаружение автокорреляции
  7. оценка значимости параметров уравнения регрессии
  8. обнаружение мультиколлинеарности
Вопрос 59

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

  1. Тест Глейзера
  2. Q-тест Бокса&ndash;Пирса
  3. F-статистика Фишера
  4. VIF-тест
  5. обнаружение гетероскедостичности
  6. обнаружение автокорреляции
  7. оценка значимости всего уравнения регрессии
  8. обнаружение мультиколлинеарности
Вопрос 60Ответ открыт бесплатно

Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

  1. VIF-тест
  2. Тест Голдфреда&ndash;Квандта
  3. Тест серий Бреуша&ndash;Годфри
  4. t-тест Стьюдента
  5. обнаружение мультиколлинеарности
  6. обнаружение гетероскедостичности
  7. обнаружение автокорреляции
  8. оценка значимости параметров уравнения регрессии
✓ Правильный ответ

VIF-тест = обнаружение мультиколлинеарности ; Тест Голдфреда&ndash;Квандта = обнаружение гетероскедостичности ; Тест серий Бреуша&ndash;Годфри = обнаружение автокорреляции ; t-тест Стьюдента = оценка значимости параметров уравнения регрессии

Вопрос 61

Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:

  1. 0,5&ndash;0,7
  2. менее 0,5
  3. &raquo;&nbsp;&plusmn;1
  4. &raquo;&nbsp;0
  5. нестрогая
  6. незначительная
  7. строгая
  8. отсутствует
Вопрос 62

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:

  1. рассчитывают коэффициент Спирмена
  2. находится&nbsp;t-фактическое
Вопрос 63

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина&ndash;Уотсона на установление наличия автокорреляции:

  1. составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
  2. находится расчетное значение DW-статистики
  3. по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
  4. расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1&nbsp;или dL) и верхним (d2&nbsp;или dU) критическими значениями статистики Дарбина&ndash;Уотсона &nbsp;
Вопрос 64Ответ открыт бесплатно

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

  1. наличием случайных колебаний
  2. отсутствием тенденции
  3. изменением направления связи результирующего и факторного признаков✓ Правильный ответ
  4. неоднородностью выборки
✓ Правильный ответ

изменением направления связи результирующего и факторного признаков

Вопрос 65

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

  1. для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
  2. характер связи зависит от случайных факторов
  3. для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
  4. исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
Вопрос 66

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …

  1. нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
  2. необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
  3. целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
  4. целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
Вопрос 67Ответ открыт бесплатно

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …

  1. нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
  2. между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
  3. между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость✓ Правильный ответ
  4. между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
✓ Правильный ответ

между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость

Вопрос 68

Для выбора формы модели используют тест …

  1. Бокса–Кокса
  2. Q-статистика Бокса — Пирса
  3. Q -тест Льюнг — Бокса
Вопрос 69

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

  1. эластичности
Вопрос 70Ответ открыт бесплатно

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

  1. степенных✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

степенных

Вопрос 71

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

  1. Линейная функция
  2. Парабола второго порядка
  3. Гипербола
  4. Степенная функция
Вопрос 72

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

  1. Линейная функция
  2. Парабола второго порядка
  3. Гипербола
  4. Показательная функция
  5. Степенная функция
Вопрос 73

Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности&nbsp;(a&nbsp;+&nbsp;b&nbsp;) и характеристикой отдачи от масштаба:

  1. 0,9
  2. 1
  3. 1,2
  4. 0
  5. убывающая отдача от масштаба
  6. постоянная отдача от масштаба
  7. возрастающая отдача от масштаба
  8. отсутствие отдачи от масштаба
Вопрос 74Ответ открыт бесплатно

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:

  1. исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
  2. решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna0&nbsp;и a1
  3. находят значение параметра a0&nbsp;путем после потенцирования величины lna0
✓ Правильный ответ

исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте ; решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna0&nbsp;и a1 ; находят значение параметра a0&nbsp;путем после потенцирования величины lna0 ;

Вопрос 75

Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …

  1. эргодичным
  2. стационарным в узком смысле
  3. нестационарным
  4. случайным
Вопрос 76

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

  1. метод наименьших квадратов при оценке зависимости от времени
  2. экспоненциальное сглаживание
  3. дисперсионный анализ
  4. дискриминантный анализ
Вопрос 77Ответ открыт бесплатно

К адаптивным методам прогнозирования относится …

  1. метод наименьших квадратов
  2. метод многомерной регрессии
  3. экспоненциальное сглаживание✓ Правильный ответ
  4. дискриминантный анализ
✓ Правильный ответ

экспоненциальное сглаживание

Вопрос 78

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

  1. эргодичным
  2. стационарным в узком смысле
  3. нестационарным
  4. стационарным в широком смысле
Вопрос 79

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …

  1. метод наименьших квадратов
  2. метод наименьших модулей
  3. обобщенный метод наименьших квадратов
  4. метод моментов
Вопрос 80Ответ открыт бесплатно

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

  1. наибольшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
  2. наименьшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
  3. наименьшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ✓ Правильный ответ
  4. наибольшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
✓ Правильный ответ

наименьшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ

Вопрос 81

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)

  1. модели авторегрессии
  2. экспоненциальное сглаживание
  3. модель Бокса–Дженкинса
  4. модели случайных выборок
Вопрос 82

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)

  1. показатель времени
  2. уровень развития изучаемого явления
  3. показатель объема
Вопрос 83

Временной ряд является нестационарным, если …

  1. среднее значение его членов постоянно
  2. его случайная составляющая зависит от времени
  3. его члены не зависят от времени
  4. его неслучайная составляющая зависит от времени
Вопрос 84Ответ открыт бесплатно

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

  1. параллельными
  2. автокоррелированными✓ Правильный ответ
  3. гомоскедастичными
  4. картезианскими
✓ Правильный ответ

автокоррелированными

Вопрос 85

Временной ряд называется стационарным, если …

  1. среднее значение членов ряда постоянно
  2. члены ряда образуют арифметическую прогрессию
  3. члены ряда образуют геометрическую прогрессию
  4. среднее значение членов ряда постоянно растет
Вопрос 86

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)

  1. авторегрессии
  2. адаптивных ожиданий
  3. с распределенным лагом
  4. неполной (частичной) корректировки
Вопрос 87Ответ открыт бесплатно

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …

  1. содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака✓ Правильный ответ
  2. учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
  3. учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)
✓ Правильный ответ

содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака

Вопрос 88

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

  1. анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
  2. построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
  3. устранение сезонной компоненты
  4. применение методики скользящего выравнивания ряда
Вопрос 89

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

  1. метод отклонений от тренда
  2. метод скользящего выравнивания
  3. метод последовательных разностей
  4. включение в модель фактора времени
Вопрос 90

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

  1. случайных
Вопрос 91Ответ открыт бесплатно

Сущность эконометрического прогнозирования состоит в … будущих состояний анализируемого временного ряда

  1. предсказании✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

предсказании

Вопрос 92

… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

  1. Тренд
Вопрос 93

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

  1. Временной ряд
Вопрос 94Ответ открыт бесплатно

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

  1. автокорреляционная✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

автокорреляционная

Вопрос 95

&hellip;&nbsp;в эконометрике&nbsp;&ndash; это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака&nbsp;yt

  1. Тренд
Вопрос 96

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

  1. Сезонность
Вопрос 97Ответ открыт бесплатно

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

  1. Цикличность✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Цикличность

Вопрос 98

Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:

  1. используется в интервальном ряду с равными интервалами
  2. используется в интервальном ряду с неравными интервалами
  3. используется в моментном ряду с равностоящими датами
  4. используется в моментном ряду с не равностоящими датами
Вопрос 99

Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:

  1. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
  2. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
  3. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
  4. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)
Вопрос 100

Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:

  1. выявление соответствующей составляющей динамического ряда
  2. описание выявленной составляющей динамического ряда
  3. оценка качества построенной модели
  4. прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих
Вопрос 101Ответ открыт бесплатно

Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:

  1. ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени✓ Правильный ответ
  2. для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений✓ Правильный ответ
  3. провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов✓ Правильный ответ
  4. построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени ; для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений ; провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов ; построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда

Вопрос 102

Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …

  1. датируются предыдущими моментами времени
  2. являются независимыми и определяются вне системы
  3. являются зависимыми и определяются внутри системы
Вопрос 103

Проблема идентификации модели состоит в …

  1. получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
  2. выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
  3. проверке адекватности модели
Вопрос 104Ответ открыт бесплатно

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

  1. связей между экономическими показателями
  2. макроэкономических показателей
  3. взаимосвязей случайных факторов✓ Правильный ответ
  4. сложных экономических систем✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

взаимосвязей случайных факторов ; сложных экономических систем

Вопрос 105

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

  1. только из тождеств
  2. из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
  3. из поведенческих уравнений и тождеств
  4. из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них
Вопрос 106

Система независимых уравнений – это система, в которой …

  1. одни и те же экзогенные переменные X входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
  2. эндогенная переменная Y одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
  3. одни и те же эндогенные переменные Y входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
  4. каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X
Вопрос 107Ответ открыт бесплатно

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

  1. заранее оценены и известны✓ Правильный ответ
  2. не подлежат оценке
  3. определяются обычным методом наименьших квадратов
  4. неизвестны и подлежат оценке
✓ Правильный ответ

заранее оценены и известны

Вопрос 108

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

  1. системы независимых уравнений, системы изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений
  2. системы взаимозависимых уравнения, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений
  3. системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
  4. системы одновременных уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
Вопрос 109

Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

  1. получают нулевые значения параметров модели
  2. оценку для параметров модели определить невозможно
  3. получают единственную оценку параметров модели
  4. получают несколько различных вариантов оценок параметров модели
Вопрос 110

Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов

  1. КМНК;; косвенный
Вопрос 111Ответ открыт бесплатно

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …

  1. тождествами;; тождественными;; тождественными соотношениями✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

тождествами;; тождественными;; тождественными соотношениями

Вопрос 112

Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …

  1. регрессии;; регрессия
Вопрос 113

Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений

  1. взаимосвязанных
Вопрос 114Ответ открыт бесплатно

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

  1. независимых✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

независимых

Вопрос 115

Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы

  1. эндогенных
Вопрос 116

Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:

  1. модель спроса и предложения
  2. кейнсианская модель формирования доходов
  3. модель IS-LM
  4. нестохастическая форма модели IS-LM
Вопрос 117

Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:

  1. Эндогенные переменные
  2. Экзогенные переменные
  3. Качественные переменные
  4. Результирующие переменные
  5. внутренние переменные, которые принадлежат к экономической системе
  6. внешние переменные, которые влияют на переменные экономической системы, но от них не зависят
  7. переменные, значения которых принадлежат к определенному классу (типу)
  8. переменные, характеризующие результат (эффективность) функционирования анализируемой социально-экономической системы
Вопрос 118Ответ открыт бесплатно

Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):

  1. для структурной модели строится приведенная форма модели✓ Правильный ответ
  2. на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

для структурной модели строится приведенная форма модели ; ; на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели

О материалах и доступе

Что входит в набор «Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)»?

118 вопросов с вариантами из опубликованных тестов (1). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.

Какие ответы можно посмотреть бесплатно?

Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.

Как получить полный доступ?

Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.

Связаться с АртемХелп · Условия покупки · Политика конфиденциальности