Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнНаписать Артёму
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Все тесты предмета

Ответы на тесты Эконометрика.м

Вопросы и варианты доступны бесплатно. 8 ответов доступны бесплатно — откройте их кнопкой ниже. Полный набор — в личном кабинете на 7 дней.

28 вопросов 1 тест в одном предмете Доступ 7 дней
Содержание предмета

Бесплатные ответы на тесты по предмету «Эконометрика.м» — Синергия и МТИ

Вопрос 1Ответ открыт бесплатно

Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: …

  1. Y = T * S * E
  2. Y = T * S + Е
  3. Y = T + S + E✓ Правильный ответ
  4. Y = T +S * Е
✓ Правильный ответ

Y = T + S + E

Вопрос 2

Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят … модель временного ряда

  1. смешанную
  2. аддитивную
  3. регрессионную
  4. мультипликативную
Вопрос 3

Наличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда

  1. средней
  2. дисперсии
  3. автокорреляции
  4. в целом во временном ряду
Вопрос 4

Средний уровень временного ряда при наличии тенденции дисперсии …

  1. увеличивается
  2. уменьшается
  3. остается неизменным
  4. может меняться в любом направлении
Вопрос 5

Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: …

  1. Y = T * S * E
  2. Y = T * S + Е
  3. Y = T + S + E
  4. Y = T +S * Е
Вопрос 6

С помощью критерия … можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду

  1. Дарбина–Уотсона
  2. Акаике
  3. Фишера–Снедекора
  4. Стьюдента
Вопрос 7Ответ открыт бесплатно

Расчетное значение критерия Дарбина–Уотсона, равное 2, говорит о том, что …

  1. есть положительная автокорреляция остатков
  2. автокорреляция остатков отсутствует✓ Правильный ответ
  3. значение попало в зону неопределенности
  4. есть отрицательная автокорреляция остатков
✓ Правильный ответ

автокорреляция остатков отсутствует

Вопрос 8

Расчетное значение критерия Дарбина–Уотсона, близкое к 4, говорит о том, что …

  1. есть положительная автокорреляция остатков
  2. автокорреляция остатков отсутствует
  3. значение попало в зону неопределенности
  4. есть отрицательная автокорреляция остатков
Вопрос 9

Расчетное значение критерия Дарбина–Уотсона, близкое к 0, говорит о том, что …

  1. есть положительная автокорреляция остатков
  2. автокорреляция остатков отсутствует
  3. значение попало в зону неопределенности
  4. есть отрицательная автокорреляция остатков
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно

Связь между критерием Дарбина–Уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка определяется соотношением …

  1. d=2*(1 - rtz)✓ Правильный ответ
  2. d=3*(1 - rtz)
  3. d=2*(1 - rtz)/2
  4. d=(1 - rtz)/2
✓ Правильный ответ

d=2*(1 - rtz)

Вопрос 11

Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  1. ARMA(0,2)
  2. ARMA(0,1)
  3. ARMA(1,0)
  4. ARMA(1,1)
Вопрос 12

Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  1. ARMA(0,2)
  2. ARMA(0,1)
  3. ARMA(1,0)
  4. ARMA(1,1)
Вопрос 13

Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  1. ARMA(0,2)
  2. ARMA(0,1)
  3. ARMA(1,0)
  4. ARMA(1,1)
Вопрос 14Ответ открыт бесплатно

Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  1. ARMA(0,2)
  2. ARMA(0,1)
  3. ARMA(1,0)
  4. ARMA(2,0)✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

ARMA(2,0)

Вопрос 15

Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  1. ARMA(0,2)
  2. ARMA(0,1)
  3. ARMA(1,0)
  4. ARMA(1,1)
Вопрос 16

Приведенная модель yt= αyt-1 +εt является моделью …

  1. AR(1)
  2. AR(2)
  3. MA(1)
  4. MA(2)
Вопрос 17Ответ открыт бесплатно

Марковским процессом называют модель вида …

  1. yt= αyt-1 *εt
  2. yt= α1yt-1 + α2yt-2+εt
  3. yt= αyt-1 *εt+0εt-1
  4. yt= αyt-1 +εt✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

yt= αyt-1 +εt

Вопрос 18

Процессом Юла называют модель вида …

  1. yt= α1yt-1 + α2yt-2+εt
  2. yt= α1yt-1 + α2+a2εt-1t
  3. yt= α1yt-1+εt
Вопрос 19

Приведенная модель yt = α1yt-1 + α2yt-2 +εt является моделью …

  1. AR(1)
  2. AR(2)
  3. MA(1)
  4. MA(2)
Вопрос 20

Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …

  1. AR(1)
  2. AR(2)
  3. MA(1)
  4. MA(2)
Вопрос 21Ответ открыт бесплатно

К свойствам стационарного временного ряда относится то, что …

  1. в долгосрочном периоде уровни ряда колеблются около постоянного среднего значения✓ Правильный ответ
  2. дисперсия временного ряда зависит от времени
  3. автокорреляционная функция является возрастающей
  4. среднее значение временного ряда возрастает
✓ Правильный ответ

в долгосрочном периоде уровни ряда колеблются около постоянного среднего значения

Вопрос 22

Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что …

  1. в долгосрочном периоде уровни ряда группируются около разных средних значений
  2. дисперсия ряда меняется от периода к периоду
  3. автокорреляционная функция почти постоянная и убывает очень медленно
  4. дисперсия ряда постоянна
Вопрос 23

Преобразование, которое необходимо применить к исходному временному ряду с наличием экспоненциального тренда для приведения его к стационарному ряду: …

  1. извлечение квадратного корня
  2. вычисление натурального логарифма
  3. извлечение квадратного корня и вычисление разности первого порядка
  4. извлечение квадратного корня или вычисление натурального логарифма
Вопрос 24Ответ открыт бесплатно

Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …

  1. дисперсия не равна 0
  2. среднее значение не равно 0
  3. автокорреляция равна 0✓ Правильный ответ
  4. автокорреляция не равна 0
✓ Правильный ответ

автокорреляция равна 0

Вопрос 25

Разности … порядка необходимо взять для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается параболической функцией

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 0
Вопрос 26

Чтобы совершить преобразование исходного временного ряда при мультипликативной модели, которое необходимо для получения аддитивной модели, нужно …

  1. взять сезонные разности первого порядка
  2. взять разности первого порядка
  3. взять логарифмы
  4. разделить уровни ряда на среднее значение
Вопрос 27

Для нестационарного временного ряда может быть построена модель …

  1. авторегрессии
  2. скользящего среднего
  3. авторегресии – скользяещего среднего
  4. авторегресии – проинтегрированного скользяещего среднего
Вопрос 28Ответ открыт бесплатно

Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно …

  1. взять логарифмы по основанию 3 от исходных значений ряда
  2. взять разности третьего порядка✓ Правильный ответ
  3. возвести все значения ряда в 3 степень
  4. разделить все значения ряда на 3
✓ Правильный ответ

взять разности третьего порядка

О материалах и доступе

Что входит в набор «Эконометрика.м»?

28 вопросов с вариантами из опубликованных тестов (1). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.

Какие ответы можно посмотреть бесплатно?

Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.

Как получить полный доступ?

Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.

Связаться с АртемХелп · Условия покупки · Политика конфиденциальности