Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрика финансовых рынков.э

Эконометрика финансовых рынков.э

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

37 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Бета-значение ценной бумаги показывает …

  1. премию за риск ценной бумаги
  2. предельную дисперсию ценной бумаги
  3. на сколько процентов изменится стоимость бумаги при изменении на 1% рынка в целом
Вопрос 2

Предельная прибыль актива i – это …

  1. изменение доходности портфеля при незначительном изменении количества всех активов, кроме i
  2. изменение доходности портфеля при незначительном изменении количества актива i
  3. ковариация актива i с портфелем
Вопрос 3

Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии портфеля при …

  1. незначительном изменении количества актива i
  2. незначительном изменении количества всех активов, кроме i
  3. значительном изменении количества актива i
Вопрос 4

Если две ценные бумаги в портфеле имеют одинаковую предельную дисперсию, и разные ожидаемые прибыли то …

  1. портфель ценных бумаг является оптимальным
  2. невозможно получить более высокую прибыль не увеличивая риск
  3. портфель ценных бумаг не является оптимальным
Вопрос 5

Включение безрискового актива в портфель …

  1. снижает прибыль при том же уровне риска
  2. увеличивает прибыль при том же уровне риска
  3. не изменяет прибыль при том же уровне риска
Вопрос 6

Эффективный портфель – это портфель …

  1. с максимальной прибылью и минимальным риском
  2. состоящий только из рисковых активов
  3. с безрисковым активом на границе риск-прибыль
Вопрос 7

Агрессивная позиция – это покупка ценных бумаг с …

  1. β > 1
  2. β < 1
  3. β = 1
Вопрос 8

Защитная позиция – это покупка ценных бумаг с …

  1. β > 1
  2. β < 1
  3. β = 1
Вопрос 9

У сверхзащитных ценных бумаг …

  1. β > 1
  2. β < 1
  3. β < 0
Вопрос 10

Белый шум – это …

  1. временной ряд, со средним равным нулю и постоянной во времени дисперсией
  2. временной ряд, моделирующий поведение случайных остатков
Вопрос 11

Модель авторегрессии AR(p) в качестве факторных переменных включает лаговые значения …

  1. случайных остатков
  2. зависимой переменной
  3. разных объясняющих переменных
Вопрос 12

Условие стационарности модели авторегрессии AR(p):

  1. все корни характеристического уравнения авторегрессионной модели должны лежать вне единичного круга
  2. все корни характеристического уравнения авторегрессионной модели должны лежать внутри единичного круга
  3. все коэффициенты авторегрессионной модели должны лежать внутри единичного круга
Вопрос 13

Условие стационарности модели скользящего среднего MA(q):

  1. все корни характеристического уравнения модели скользящего среднего должны лежать вне единичного круга
  2. все корни характеристического уравнения модели скользящего среднего должны лежать внутри единичного круга
  3. значения параметров уравнения могут быть любыми вещественными числами
Вопрос 14

В модели ARMA компонент MA(q) означает …

  1. процесс скользящего среднего некоторых факторов
  2. скользящее среднее случайных остатков
  3. процесс скользящего среднего белого шума
Вопрос 15

Авторегрессионный процесс называется стационарным, если регрессионный коэффициент …

  1. |α| > 1
  2. |α| = 1
  3. |α| < 1
Вопрос 16

Авторегрессионный процесс называется нестационарным, если регрессионный коэффициент …

  1. |α| > 1
  2. |α| < 1
  3. |α| = 0
Вопрос 17

Процесс единичного корня – это …

  1. нестационарный процесс
  2. стационарный процесс
  3. белый шум
Вопрос 18

Оценка порядка интегрируемости высоких порядков проводится …

  1. по исходным данным
  2. по остаткам уравнения регрессии
  3. по разностям разного порядка
Вопрос 19

Для проведения ADF-теста необходимо вычислить …

  1. F-критерй Фишера
  2. t-статистику Стьюдента
  3. ADF-критерий Дики-Фуллера
Вопрос 20

Условная гетероскедастичность означает …

  1. вариацию, меняющуюся с течением времени
  2. постоянную вариацию в краткосрочном временном интервале
  3. вариацию, зависящую от значений в предшествующие периоды времени
Вопрос 21

Безусловное среднее означает среднее значение, …

  1. постоянное в краткосрочном временном интервале
  2. постоянное на всем временном интервале
  3. не зависящее от факторной вариации
Вопрос 22

Условное среднее означает среднее значение, …

  1. при наличии известной предыдущей информации
  2. описываемое моделью AR(1)
  3. зависящее от факторной вариации
Вопрос 23

Безусловная дисперсия означает дисперсию, …

  1. постоянную в краткосрочном временном интервале
  2. постоянную на всем временном интервале
  3. не зависящую от дисперсии факторов
Вопрос 24

Условная дисперсия означает дисперсию, …

  1. при наличии известной предыдущей информации
  2. описываемую авторегрессионной моделью
  3. зависящую от дисперсии факторов
Вопрос 25

Идентифицировать процесс MA(q) можно …

  1. графически
  2. с помощью автокорреляционной функции
  3. с помощью частной автокорреляционной функции
Вопрос 26

Идентифицировать процесс AR(p) можно …

  1. графически
  2. с помощью автокорреляционной функции
  3. с помощью частной автокорреляционной функции
Вопрос 27

Автокорреляционная функция процесса MA(q) порядка, большего чем q равна …

  1. нулю
  2. единице
  3. q
Вопрос 28

Частная автокорреляционная функция процесса AR(p) порядка, большего чем p равна …

  1. нулю
  2. единице
  3. p
Вопрос 29

Автокорреляционная функция процесса AR(p) порядка, большего чем p …

  1. равна нулю
  2. равна единице
  3. принимает произвольные значения
Вопрос 30

Частная автокорреляционная функция процесса MA(q) порядка, большего чем q …

  1. равна нулю
  2. равна единице
  3. принимает произвольные значения
Вопрос 31

Выявить условную гетероскедастичность можно …

  1. построив PACF - частную автокорреляционную функцию
  2. выявив кластеры больших и малых значений случайных остатков
  3. выполнив ADF-тест
Вопрос 32

ARCH(p) модель используется для моделирования …

  1. произвольных временных рядов
  2. дисперсии
  3. случайных остатков
Вопрос 33

ARCH(p) модель предполагает наличие p лаговых значений …

  1. факторной переменной
  2. белого шума
  3. дисперсии
Вопрос 34

Факторами ARCH(p) модели выступают …

  1. переменные p
  2. белый шум
  3. случайные остатки регрессии
Вопрос 35

Обобщением ARCH модели является добавление лаговых значений …

  1. белого шума
  2. рискового фактора
  3. дисперсии
Вопрос 36

Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться …

  1. может
  2. не может
  3. может, но более высокого порядка
Вопрос 37

Для оценки корреляции рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться …

  1. может
  2. не может
  3. может, но более высокого порядка