Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнНаписать Артёму
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Все тесты предмета

Ответы на тесты Эконометрика финансовых рынков.э

Вопросы и варианты доступны бесплатно. 11 ответов доступны бесплатно — откройте их кнопкой ниже. Полный набор — в личном кабинете на 7 дней.

37 вопросов 1 тест в одном предмете Доступ 7 дней
Содержание предмета

Бесплатные ответы на тесты по предмету «Эконометрика финансовых рынков.э» — Синергия и МТИ

Вопрос 1Ответ открыт бесплатно

Бета-значение ценной бумаги показывает …

  1. премию за риск ценной бумаги
  2. предельную дисперсию ценной бумаги
  3. на сколько процентов изменится стоимость бумаги при изменении на 1% рынка в целом✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

на сколько процентов изменится стоимость бумаги при изменении на 1% рынка в целом

Вопрос 2

Предельная прибыль актива i – это …

  1. изменение доходности портфеля при незначительном изменении количества всех активов, кроме i
  2. изменение доходности портфеля при незначительном изменении количества актива i
  3. ковариация актива i с портфелем
Вопрос 3

Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии портфеля при …

  1. незначительном изменении количества актива i
  2. незначительном изменении количества всех активов, кроме i
  3. значительном изменении количества актива i
Вопрос 4

Если две ценные бумаги в портфеле имеют одинаковую предельную дисперсию, и разные ожидаемые прибыли то …

  1. портфель ценных бумаг является оптимальным
  2. невозможно получить более высокую прибыль не увеличивая риск
  3. портфель ценных бумаг не является оптимальным
Вопрос 5

Включение безрискового актива в портфель …

  1. снижает прибыль при том же уровне риска
  2. увеличивает прибыль при том же уровне риска
  3. не изменяет прибыль при том же уровне риска
Вопрос 6Ответ открыт бесплатно

Эффективный портфель – это портфель …

  1. с максимальной прибылью и минимальным риском
  2. состоящий только из рисковых активов
  3. с безрисковым активом на границе риск-прибыль✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

с безрисковым активом на границе риск-прибыль

Вопрос 7

Агрессивная позиция – это покупка ценных бумаг с …

  1. β > 1
  2. β < 1
  3. β = 1
Вопрос 8

Защитная позиция – это покупка ценных бумаг с …

  1. β > 1
  2. β < 1
  3. β = 1
Вопрос 9

У сверхзащитных ценных бумаг …

  1. β > 1
  2. β < 1
  3. β < 0
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно

Белый шум – это …

  1. временной ряд, со средним равным нулю и постоянной во времени дисперсией✓ Правильный ответ
  2. временной ряд, моделирующий поведение случайных остатков
✓ Правильный ответ

временной ряд, со средним равным нулю и постоянной во времени дисперсией

Вопрос 11

Модель авторегрессии AR(p) в качестве факторных переменных включает лаговые значения …

  1. случайных остатков
  2. зависимой переменной
  3. разных объясняющих переменных
Вопрос 12

Условие стационарности модели авторегрессии AR(p):

  1. все корни характеристического уравнения авторегрессионной модели должны лежать вне единичного круга
  2. все корни характеристического уравнения авторегрессионной модели должны лежать внутри единичного круга
  3. все коэффициенты авторегрессионной модели должны лежать внутри единичного круга
Вопрос 13Ответ открыт бесплатно

Условие стационарности модели скользящего среднего MA(q):

  1. все корни характеристического уравнения модели скользящего среднего должны лежать вне единичного круга
  2. все корни характеристического уравнения модели скользящего среднего должны лежать внутри единичного круга
  3. значения параметров уравнения могут быть любыми вещественными числами✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

значения параметров уравнения могут быть любыми вещественными числами

Вопрос 14

В модели ARMA компонент MA(q) означает …

  1. процесс скользящего среднего некоторых факторов
  2. скользящее среднее случайных остатков
  3. процесс скользящего среднего белого шума
Вопрос 15

Авторегрессионный процесс называется стационарным, если регрессионный коэффициент …

  1. |α| > 1
  2. |α| = 1
  3. |α| < 1
Вопрос 16Ответ открыт бесплатно

Авторегрессионный процесс называется нестационарным, если регрессионный коэффициент …

  1. |α| > 1
  2. |α| < 1
  3. |α| = 0✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

|α| = 0

Вопрос 17

Процесс единичного корня – это …

  1. нестационарный процесс
  2. стационарный процесс
  3. белый шум
Вопрос 18

Оценка порядка интегрируемости высоких порядков проводится …

  1. по исходным данным
  2. по остаткам уравнения регрессии
  3. по разностям разного порядка
Вопрос 19

Для проведения ADF-теста необходимо вычислить …

  1. F-критерй Фишера
  2. t-статистику Стьюдента
  3. ADF-критерий Дики-Фуллера
Вопрос 20Ответ открыт бесплатно

Условная гетероскедастичность означает …

  1. вариацию, меняющуюся с течением времени✓ Правильный ответ
  2. постоянную вариацию в краткосрочном временном интервале
  3. вариацию, зависящую от значений в предшествующие периоды времени
✓ Правильный ответ

вариацию, меняющуюся с течением времени

Вопрос 21

Безусловное среднее означает среднее значение, …

  1. постоянное в краткосрочном временном интервале
  2. постоянное на всем временном интервале
  3. не зависящее от факторной вариации
Вопрос 22

Условное среднее означает среднее значение, …

  1. при наличии известной предыдущей информации
  2. описываемое моделью AR(1)
  3. зависящее от факторной вариации
Вопрос 23Ответ открыт бесплатно

Безусловная дисперсия означает дисперсию, …

  1. постоянную в краткосрочном временном интервале
  2. постоянную на всем временном интервале✓ Правильный ответ
  3. не зависящую от дисперсии факторов
✓ Правильный ответ

постоянную на всем временном интервале

Вопрос 24

Условная дисперсия означает дисперсию, …

  1. при наличии известной предыдущей информации
  2. описываемую авторегрессионной моделью
  3. зависящую от дисперсии факторов
Вопрос 25

Идентифицировать процесс MA(q) можно …

  1. графически
  2. с помощью автокорреляционной функции
  3. с помощью частной автокорреляционной функции
Вопрос 26Ответ открыт бесплатно

Идентифицировать процесс AR(p) можно …

  1. графически
  2. с помощью автокорреляционной функции
  3. с помощью частной автокорреляционной функции✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

с помощью частной автокорреляционной функции

Вопрос 27

Автокорреляционная функция процесса MA(q) порядка, большего чем q равна …

  1. нулю
  2. единице
  3. q
Вопрос 28

Частная автокорреляционная функция процесса AR(p) порядка, большего чем p равна …

  1. нулю
  2. единице
  3. p
Вопрос 29

Автокорреляционная функция процесса AR(p) порядка, большего чем p …

  1. равна нулю
  2. равна единице
  3. принимает произвольные значения
Вопрос 30Ответ открыт бесплатно

Частная автокорреляционная функция процесса MA(q) порядка, большего чем q …

  1. равна нулю✓ Правильный ответ
  2. равна единице
  3. принимает произвольные значения
✓ Правильный ответ

равна нулю

Вопрос 31

Выявить условную гетероскедастичность можно …

  1. построив PACF - частную автокорреляционную функцию
  2. выявив кластеры больших и малых значений случайных остатков
  3. выполнив ADF-тест
Вопрос 32

ARCH(p) модель используется для моделирования …

  1. произвольных временных рядов
  2. дисперсии
  3. случайных остатков
Вопрос 33Ответ открыт бесплатно

ARCH(p) модель предполагает наличие p лаговых значений …

  1. факторной переменной
  2. белого шума✓ Правильный ответ
  3. дисперсии
✓ Правильный ответ

белого шума

Вопрос 34

Факторами ARCH(p) модели выступают …

  1. переменные p
  2. белый шум
  3. случайные остатки регрессии
Вопрос 35

Обобщением ARCH модели является добавление лаговых значений …

  1. белого шума
  2. рискового фактора
  3. дисперсии
Вопрос 36

Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться …

  1. может
  2. не может
  3. может, но более высокого порядка
Вопрос 37Ответ открыт бесплатно

Для оценки корреляции рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться …

  1. может✓ Правильный ответ
  2. не может
  3. может, но более высокого порядка
✓ Правильный ответ

может

О материалах и доступе

Что входит в набор «Эконометрика финансовых рынков.э»?

37 вопросов с вариантами из опубликованных тестов (1). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.

Какие ответы можно посмотреть бесплатно?

Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.

Как получить полный доступ?

Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.

Связаться с АртемХелп · Условия покупки · Политика конфиденциальности