Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнНаписать Артёму
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Все тесты предмета

Ответы на тесты Эконометрика БАК

Вопросы и варианты доступны бесплатно. 18 ответов доступны бесплатно — откройте их кнопкой ниже. Полный набор — в личном кабинете на 7 дней.

61 вопрос 1 тест в одном предмете Доступ 7 дней
Содержание предмета

Бесплатные ответы на тесты по предмету «Эконометрика БАК» — Синергия и МТИ

Вопрос 1Ответ открыт бесплатно

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

  1. нелинейная зависимость между переменными
  2. связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
  3. связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

Вопрос 2

Ковариация – это …

  1. показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  2. явление линейной стохастической связи между переменными
  3. показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Вопрос 3

Корреляция – это …

  1. показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  2. явление линейной стохастической связи между переменными
  3. показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Вопрос 4

Коэффициент корреляции – это …

  1. показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  2. явление линейной стохастической связи между переменными
  3. показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Вопрос 5

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

  1. связь между переменными сильная
  2. связь между переменными слабая
  3. в линейно форме связь между переменными слабая
Вопрос 6Ответ открыт бесплатно

Коэффициент детерминации характеризует долю …

  1. дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии✓ Правильный ответ
  2. разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
  3. дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
✓ Правильный ответ

дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Вопрос 7

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

  1. уровень автокорреляции ошибок
  2. качество уравнения регрессии в целом
  3. значимость коэффициентов регрессии
Вопрос 8

Под спецификацией модели понимается …

  1. нахождение параметров уравнения
  2. отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
  3. постановка проблемы и получение данных для ее решения
Вопрос 9

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

  1. функциональной зависимости
  2. корреляционной связи
  3. исключительно линейной связи
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

  1. простые и сложные
  2. парные и множественные✓ Правильный ответ
  3. двойные, тройные и т.д.
✓ Правильный ответ

парные и множественные

Вопрос 11

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

  1. положительные и отрицательные
  2. равноускоренные и равнозамедленные
  3. равномерно возрастающие и равномерно убывающие
Вопрос 12

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

  1. с ростом Х происходит рост У
  2. с ростом Х происходит убывание У
  3. рост Х не оказывает влияния на изменение У
Вопрос 13Ответ открыт бесплатно

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

  1. процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
  2. среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу✓ Правильный ответ
  3. изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
✓ Правильный ответ

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Вопрос 14

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

  1. объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
  2. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
  3. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Вопрос 15

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

  1. объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
  2. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
  3. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Вопрос 16Ответ открыт бесплатно

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

  1. по экспоненциальному закону
  2. по закону Пуассона
  3. по нормальному закону✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

по нормальному закону

Вопрос 17

Средний коэффициент эластичности показывает …

  1. процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
  2. среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
  3. изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Вопрос 18

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

  1. линейная
  2. степенная
  3. показательная
Вопрос 19

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

  1. тесноту связи между переменными
  2. качество уравнения регрессии в целом
  3. значимость коэффициентов регрессии
Вопрос 20Ответ открыт бесплатно

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

  1. ее математическое ожидание не равно ей✓ Правильный ответ
  2. ее дисперсия равна нулю
  3. ее дисперсия минимальна
✓ Правильный ответ

ее математическое ожидание не равно ей

Вопрос 21

Эффективная оценка – это оценка, …

  1. математическое ожидание которой равно нулю
  2. дисперсия которой равна нулю
  3. дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Вопрос 22

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

  1. ее математическое ожидание равно нулю
  2. ее дисперсия равна нулю
  3. при увеличении объема выборки оценка становится точнее
Вопрос 23Ответ открыт бесплатно

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

  1. максимизирует сумму квадратов остатков✓ Правильный ответ
  2. минимизирует сумму абсолютных значений остатков
  3. минимизирует сумму квадратов остатков
✓ Правильный ответ

максимизирует сумму квадратов остатков

Вопрос 24

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

  1. только свойством эффективности
  2. только свойством состоятельности
  3. свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
Вопрос 25

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

  1. оценка коэффициента равна нулю
  2. оценка коэффициента положительна
  3. значение коэффициента равно нулю
Вопрос 26

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

  1. проверки статистической значимости фактора
  2. ранжирования факторов в уравнении
  3. проверки экономической значимости фактора
Вопрос 27Ответ открыт бесплатно

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

  1. дисперсии коэффициентов регрессии✓ Правильный ответ
  2. средние значения коэффициентов регрессии
  3. коэффициенты корреляции
✓ Правильный ответ

дисперсии коэффициентов регрессии

Вопрос 28

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

  1. в два раза
  2. в три раза
  3. в десять раз
Вопрос 29

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

  1. нормальный закон распределения
  2. распределение Стьюдента
  3. распределение Фишера
Вопрос 30Ответ открыт бесплатно

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

  1. t-критерию
  2. F-критерию✓ Правильный ответ
  3. -критерию
✓ Правильный ответ

F-критерию

Вопрос 31

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

  1. числа факторов
  2. объема выборки
  3. формы связи
Вопрос 32

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

  1. коэффициент детерминации
  2. скорректированный коэффициент детерминации
  3. алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
Вопрос 33Ответ открыт бесплатно

Гомоскедастичность означает …

  1. постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения✓ Правильный ответ
  2. отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
  3. отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
✓ Правильный ответ

постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

Вопрос 34

Мультиколлинеарность факторов – это …

  1. наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
  2. наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
  3. отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Вопрос 35

Мультиколлинеарность проявляется между …

  1. остатками
  2. признаком и фактором
  3. факторами
Вопрос 36

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

  1. коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
  2. некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
  3. коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Вопрос 37Ответ открыт бесплатно

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

  1. о гетероскедастичности остатков
  2. об автокорреляции остатков
  3. о мультиколлинеарности факторов✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

о мультиколлинеарности факторов

Вопрос 38

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

  1. Голдфелда-Квандта
  2. Дарбина-Уотсона
  3. Глейзера
Вопрос 39

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

  1. статистической значимости каждого из коэффициентов модели
  2. статистической значимости модели в целом
  3. независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и еe-12
Вопрос 40Ответ открыт бесплатно

Критерий Фишера используется при проверке …

  1. статистической значимости модели в целом✓ Правильный ответ
  2. независимости факторов модели
  3. на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
✓ Правильный ответ

статистической значимости модели в целом

Вопрос 41

Критерий Стьюдента применяется для …

  1. проверки модели на автокорреляцию остатков
  2. проверки независимости факторов уравнения
  3. определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
Вопрос 42

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

  1. состоятельными
  2. статистически значимыми
  3. эффективными
Вопрос 43

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

  1. метод моментов
  2. метод максимального правдоподобия
  3. обобщенный метод наименьших квадратов
Вопрос 44Ответ открыт бесплатно

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

  1. обладают свойством гомокедастичности
  2. обладают свойством гетероскедастичности✓ Правильный ответ
  3. связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
✓ Правильный ответ

обладают свойством гетероскедастичности

Вопрос 45

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

  1. постоянство математического ожидания остатков
  2. отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
  3. непостоянство дисперсии остатков
Вопрос 46

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

  1. Дарбина-Уотсона
  2. Стьюдента
  3. Фишера
Вопрос 47Ответ открыт бесплатно

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, ес¬ли они наблюдаемы, применяют ... переменные

  1. фальшивые
  2. фиктивные✓ Правильный ответ
  3. поддельные
✓ Правильный ответ

фиктивные

Вопрос 48

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

  1. классический
  2. косвенный
  3. двухшаговый
Вопрос 49

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

  1. числа структурных коэффициентов над числом приведенных
  2. числа приведенных коэффициентов над числом структурных
  3. числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Вопрос 50Ответ открыт бесплатно

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

  1. эндогенных переменных
  2. эндогенных переменных минус единица✓ Правильный ответ
  3. эндогенных переменных плюс единица
✓ Правильный ответ

эндогенных переменных минус единица

Вопрос 51

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

  1. необходимым
  2. достаточным
  3. необходимым и достаточным
Вопрос 52

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

  1. необходимым
  2. достаточным
  3. необходимым и достаточным
Вопрос 53

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

  1. системы
  2. уравнения
  3. системы минус единица
Вопрос 54Ответ открыт бесплатно

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

  1. методом✓ Правильный ответ
  2. косвенным методом
  3. двухшаговым методом
✓ Правильный ответ

методом

Вопрос 55

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

  1. ранговое условие
  2. порядковое условие
  3. ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Вопрос 56

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

  1. точно идентифицируемо
  2. сверхидентифицируемо
  3. неидентифицируемо
Вопрос 57Ответ открыт бесплатно

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

  1. точно идентифицируемо
  2. сверхидентифицируемо
  3. неидентифицируемо✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

неидентифицируемо

Вопрос 58

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

  1. аддитивная
  2. структурная
  3. парная регрессионная
Вопрос 59

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

  1. мультипликативная
  2. приведенная
  3. множественная регрессионная
Вопрос 60

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

  1. тренд
  2. сезонная составляющая
  3. циклическая составляющая
Вопрос 61Ответ открыт бесплатно

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

  1. тренд
  2. сезонная составляющая✓ Правильный ответ
  3. случайная составляющая
✓ Правильный ответ

сезонная составляющая

О материалах и доступе

Что входит в набор «Эконометрика БАК»?

61 вопрос с вариантами из опубликованных тестов (1). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.

Какие ответы можно посмотреть бесплатно?

Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.

Как получить полный доступ?

Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.

Связаться с АртемХелп · Условия покупки · Политика конфиденциальности