Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов и прогнозирование.dor_БАК_26-044-Б_260605

Анализ временных рядов и прогнозирование.dor_БАК_26-044-Б_260605 — вариант 8

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

11 вопросов Вариант 8 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Ложной регрессией называется ситуация, когда …

  1. между рядами есть сильная, но нелинейная связь
  2. высокие показатели модели обусловлены наличием трендов в рядах, а не реальной зависимостью
  3. в модели пропущена важная объясняющая переменная
  4. остатки модели подвержены автокорелляции
Вопрос 2

Если временные ряды содержат ярко выраженную линейную тенденцию, для устранения ее влияния перед корреляционным анализом часто применяют метод …

  1. наименьших квадратов
  2. последовательных (первых) разностей
  3. условного максимума правдоподобия
  4. главных компонент
Вопрос 3

Модель авторегрессии и распределенного лага, где текущее значение ряда зависит от своих прошлых значений и от текущих/прошлых значений другого ряда, обозначается английской аббревиатурой …

  1. ADL
Вопрос 4

Установите соответствие между понятием и его определением:

  1. Коинтеграция
  2. Панельные данные
  3. Векторная авторегрессия (VAR)
  4. Причинность по Грэнджеру
  5. свойство нескольких нестационарных рядов, заключающееся в существовании их стационарной линейной комбинации
  6. данные, в которых одна и та же выборка объектов наблюдается в течение нескольких периодов времени
  7. система уравнений, где каждый ряд моделируется как функция лагов всех рядов системы
  8. концепция, согласно которой прошлые значения одной переменной помогают прогнозировать будущие значения другой
Вопрос 5

Расположите в правильном порядке этапы применения метода отклонений от тренда для анализа связи между двумя рядами:

  1. построение уравнений тренда для каждого ряда
  2. расчет отклонений фактических уровней от теоретических
  3. проверка остатков исходных рядов на автокорреляцию
  4. построение регрессионной модели между полученными отклонениями
Вопрос 6

Для выбора между моделью с фиксированными эффектами и моделью со случайными эффектами при анализе панельных данных используется тест …

  1. Уайта
  2. Дики–Фуллера
  3. Хаусмана
  4. Бройша–Годфри
Вопрос 7

Неверно что к динамическим эконометрическим моделям относится модель …

  1. авторегрессии
  2. с фиксированными эффектами
  3. распределенного лага
  4. коррекции ошибок
Вопрос 8

Если при оценивании модели панельных данных с фиксированными эффектами используется преобразование данных в отклонения от индивидуальных средних, это преобразование называется … преобразованием

  1. внутригрупповым
Вопрос 9

Модель, позволяющая совместить краткосрочную динамику и долгосрочное равновесие между переменными, называется …

  1. моделью фиктивных переменных
  2. моделью коррекции ошибок
  3. моделью векторной авторегрессии
  4. объединенной регрессионной моделью
Вопрос 10

Для оценки параметров системы одновременных уравнений можно использовать такие методы, как … (укажите 2 варианта ответа)

  1. обычный метод наименьших квадратов (МНК) (для каждого уравнения отдельно)
  2. косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)
  3. метод инструментальных переменных (ММП)
  4. двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
Вопрос 11

Экономист изучает взаимосвязь между инфляцией π и процентной ставкой r. Оба ряда являются нестационарными I(1).Экономист обнаружил, что линейная комбинация πt-1.5 rt является стационарной.Каким будет следующий логичный шаг в моделировании?

  1. Построить обычную линейную регрессию π на r по уровням рядов.
  2. Построить VAR-модель для первых разностей рядов (Δπ и Δr).
  3. Построить векторную модель коррекции ошибок (VECM).
  4. Устранить тренды в рядах методом последовательных разностей и построить ADL-модель.