Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов и прогнозирование.dor_БАК_26-044-Б_260605

Анализ временных рядов и прогнозирование.dor_БАК_26-044-Б_260605 — вариант 1

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

11 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Если при верификации прогноза остатки модели демонстрируют выраженную автокорреляцию согласно тесту Льюнга–Бокса, это свидетельствует о …

  1. гомоскедастичности остатков
  2. нормальности распределения ошибок
  3. адекватности модели
  4. нарушении предположения о случайности ошибок и возможной неполноте модели
Вопрос 2

В ряду условий, при которых применение экспертных методов прогнозирования, по сравнению с фактографическими методами, является не только допустимым, но и предпочтительным, – … (укажите 2 варианта ответа)

  1. прогнозирование последствий внедрения принципиально новой законодательной нормы в экономику
  2. оценка долгосрочных тенденций развития рынка в условиях высокой геополитической нестабильности
  3. составление месячного прогноза продаж на основе 5-летней детальной статистики
  4. расчет квартального валового внутреннего продукта (ВВП) по имеющимся макроэкономическим показателям
Вопрос 3

Установите соответствие между типом прогноза по степени детерминированности и наиболее подходящим для него методом прогнозирования:

  1. Детерминированный прогноз
  2. Стохастический прогноз
  3. Смешанный прогноз
  4. Прогноз с недостаточной ретроспективной информацией
  5. множественная регрессия на основе известных функциональных зависимостей
  6. метод Дельфи для оценки вероятности технологического прорыва
  7. гибридная модель ARIMA + нейронная сеть для прогноза курса валюты
  8. метод написания сценариев для оценки последствий введения нового налога
Вопрос 4

Если при проверке согласованности мнений 5 экспертов, ранжировавших 4 объекта, сумма квадратов отклонений сумм рангов от средней суммы (S) составила 48, то коэффициент конкордации (W) после округления до десятых составит …

  1. 0,4
  2. 0.4
  3. четыре десятых
Вопрос 5

Если при анализе двух конкурирующих прогнозных моделей по временному ряду было получено значение GMRAE = 0,85, в этом случае можно сделать вывод, что …

  1. модели равны по точности
  2. модель, выбранная в качестве эталонной для сравнения, точнее нашей на 15 %
  3. наша модель точнее модели, выбранная в качестве эталонной, на 15 %
  4. сравнение моделей по GMRAE некорректно, так как значение меньше 1
Вопрос 6

Расположите в правильной последовательности этапы верификации прогноза:

  1. проверка гипотезы о равенстве нулю среднего значения остатков
  2. проверка остатков на автокорреляцию (например, тестом Льюнга–Бокса)
  3. проверка остатков на гомоскедастичность и нормальность распределения
  4. визуальный анализ графиков остатков и сравнения фактических/прогнозных значений
  5. расчет метрик точности (MAE, MAPE, RMSE) на тестовой выборке
Вопрос 7

Прогноз развития отдельного инновационного продукта (например, нового типа аккумулятора) к 2035 г. согласно принятой классификации, является …

  1. оперативным, поисковым, детерминированным
  2. краткосрочным, нормативным, стохастическим
  3. долгосрочным, поисковым, стохастическим
  4. среднесрочным, нормативным, детерминированным
Вопрос 8

… прогноза – это временной интервал, в течение которого прогностические изменения объекта остаются соразмерными его исходному состоянию

  1. Горизонт
Вопрос 9

Говоря о горизонтах прогнозирования, можно утверждать, что … (укажите 2 варианта ответа)

  1. долгосрочные прогнозы в большей степени опираются на анализ структурных сдвигов и тенденций научно-технического прогресса (НТП), чем на экстраполяцию текущих трендов
  2. выбор горизонта прогноза напрямую влияет на набор применимых методов (например, для дальнесрочного прогноза чаще применяются сценарные методы)
  3. оперативные прогнозы всегда являются детерминированными, так как основаны на точных текущих данных
Вопрос 10

Если при построении прогнозной модели временного ряда остатки демонстрируют гетероскедастичность (непостоянство дисперсии), это приводит в первую очередь к …

  1. смещению среднего значения прогноза
  2. некорректной ширине прогнозных интервалов и искаженной оценке значимости параметров модели
  3. автокорреляции ошибок на первых лагах
  4. невозможности использования любых метрик точности, кроме средней абсолютной ошибки (MAE)
Вопрос 11

При сравнении двух прогнозных моделей одна показала чуть лучшую точность по метрике RMSE, но дала нереалистичный прогноз с резкими скачками. Другая модель была менее точной по RMSE, но ее прогноз выглядел правдоподобно и плавно.Какую модель следует выбрать для принятия управленческих решений?

  1. Следует выбрать модель с правдоподобным прогнозом, так как адекватность важнее минимального преимущества в точности по одной метрике.
  2. Следует выбрать более точную модель по RMSE, поскольку это объективный показатель качества.
  3. Следует усреднить прогнозы обеих моделей и после этого построить новую модель, которую использовать для принятия управленческих решений.