Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с

Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с — вариант 9

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

16 вопросов Вариант 9 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?

  1. Автокорреляция
  2. Стационарность
  3. Возврат к среднему
  4. Структурный разрыв
Вопрос 2

Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?

  1. Структурный разрыв
Вопрос 3

Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?

  1. Изменение параметров модели ARIMA
  2. Изменение дисперсии белого шума
  3. Изменение значений временного ряда в динамике
  4. Изменение параметров детерминированного тренда
Вопрос 4

Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату?

  1. Нулевая
Вопрос 5

Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?

  1. Низкая надежность прогнозов без учета разрывов
  2. Природа экономических показателей предполагает наличие в них структурных разрывов
  3. Необходимость выявления структурных изменений в экономических механизмах
  4. Для описания временных рядов следует использовать наиболее сложные модели
Вопрос 6

Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду?

  1. Альтернативная
Вопрос 7

Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?

  1. Экспертная оценка
  2. Статистический тест
  3. Изучение истории формирования показателя
  4. Произвольно
Вопрос 8

Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?

  1. Чоу
  2. тест Чоу
Вопрос 9

Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Бокса-Пирса
  3. Тест Чоу
  4. QLR тест
Вопрос 10

Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Бокса-Пирса
  3. Тест Чоу
  4. QLR тест
Вопрос 11

Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?

  1. Максимальное значение F-статистик для каждой тестируемой даты
  2. Минимальное значение F-статистик для каждой тестируемой даты
  3. Среднее значение F-статистик для каждой тестируемой даты
  4. Медианное значение F-статистик для каждой тестируемой даты
Вопрос 12

При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?

  1. Временной ряд содержит как минимум два структурных разрыва
  2. Временной ряд содержит как минимум один структурный разрыв
  3. Временной ряд не содержит структурных разрывов
  4. На основе этих данных вывод сделать нельзя
Вопрос 13

При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?

  1. Временной ряд содержит как минимум два структурных разрыва
  2. Временной ряд содержит как минимум один структурный разрыв
  3. Временной ряд не содержит структурных разрывов
  4. На основе этих данных вывод сделать нельзя
Вопрос 14

Установите соответствие между видом теста и его назначением

  1. Тест Льюнг-Бокса
  2. Тест Дики-Фуллера
  3. Тест Чоу
  4. QLR тест
  5. Наличие корреляции в остатках модели
  6. Наличие нестационарности временного ряда
  7. Наличие структурного разрыва в известную дату
  8. Наличие структурного разрыва в неизвестную дату
Вопрос 15

Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?

  1. Модель строится только для части наблюдений после самого последнего разрыва
  2. Модель строится на основе всех доступных наблюдений
  3. Модель строится на основе части наблюдений до самого последнего разрыва
  4. Прогнозы для временного ряда с разрывами строить нельзя
Вопрос 16

Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста

  1. Отсечение 15% в начале и в конце временного ряда
  2. Оценка параметров линейной регрессии с бинарными переменными
  3. F-тест совместной гипотезы о нулевом значении бинарных переменных
  4. Определение максимального значения F-статистики