Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнНаписать Артёму
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Все тесты предмета

Ответы на тесты Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с

Вопросы и варианты доступны бесплатно. 56 ответов доступны бесплатно — откройте их кнопкой ниже. Полный набор — в личном кабинете на 7 дней.

188 вопросов 13 тестов в одном предмете Доступ 7 дней
Содержание предмета

Бесплатные ответы на тесты по предмету «Анализ временных рядов» — Синергия и МТИ

Вопрос 1Ответ открыт бесплатно

Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?

  1. Детерминированный тренд
  2. Временной разрыв
  3. Автокорреляция в остатках модели✓ Правильный ответ
  4. Стохастический тренд
✓ Правильный ответ

Автокорреляция в остатках модели

Вопрос 2

Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?

  1. нестационарный
Вопрос 3

Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?

  1. Детерминированный тренд
  2. Стохастический тренд
  3. Временной разрыв
Вопрос 4

Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?

  1. Детерминированный тренд
  2. Стохастический тренд
  3. Временной разрыв
Вопрос 5

Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?

  1. Детерминированный тренд
  2. Стохастический тренд
  3. Временной разрыв
Вопрос 6Ответ открыт бесплатно

Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?

  1. Расчет процентных изменений
  2. Расчет первых разностей✓ Правильный ответ
  3. Расчет отклонений значений ряда от среднего
  4. Расчет медианного значения временного ряда
✓ Правильный ответ

Расчет первых разностей

Вопрос 7

Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?

  1. Метод моментов
  2. Метод максимального правдоподобия
  3. Метод наименьших квадратов
  4. Метод инструментальных переменных
Вопрос 8

Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования

  1. Линейный
  2. Квадратичный
  3. Кубический
  4. Экспоненциальный
Вопрос 9

Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?

  1. AR(1) идентичен MA(∞)
  2. MA(1) идентичен AR(10)
  3. AR(1) идентичен MA(1)
  4. MA(10) идентичен AR(2)
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно

Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага✓ Правильный ответ
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
✓ Правильный ответ

Только для 1 лага

Вопрос 11

Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 12

Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка

  1. Автокорреляция принимает только положительные значения
  2. Автокорреляция обнуляется после первого лага
  3. Автокорреляция является возрастающей функцией
  4. Автокорреляция является неубывающей функцией
Вопрос 13Ответ открыт бесплатно

Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета

  1. Математическое ожидание✓ Правильный ответ
  2. Дисперсия✓ Правильный ответ
  3. Автоковариация✓ Правильный ответ
  4. Автокорреляция✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Математическое ожидание = ; Дисперсия = ; Автоковариация = ; Автокорреляция =

Вопрос 14

Что из перечисленного не является примером временного ряда?

  1. Ежедневные данные по количеству заказов, совершенных в интернет-магазине
  2. Данные о количестве дней, проведенных на больничном в течение 2024 года по каждому работнику компании
  3. Еженедельные данные по количеству обращений клиентов компании с претензиями на качество продукции
  4. Ежегодные данные по выручке и капитальным вложениям компании
Вопрос 15

Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?

  1. Временной ряд
Вопрос 16Ответ открыт бесплатно

Какая из компонент временного ряда предполагает цикличную повторяемость в течение определенного интервала времени?

  1. Трендовая
  2. Сезонная
  3. Случайная✓ Правильный ответ
  4. Ни одна из компонент
✓ Правильный ответ

Случайная

Вопрос 17

Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?

  1. Первая разница
Вопрос 18

Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в марте 2023 года относительно мая 2023 года?

  1. первый лаг
  2. второй лаг
  3. третий лаг
  4. четвертый лаг
Вопрос 19

Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?

  1. Тренд
  2. трендовая компонента
Вопрос 20Ответ открыт бесплатно

Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2020 год относительно 2022 года?

  1. первый лаг
  2. второй лаг
  3. третий лаг✓ Правильный ответ
  4. четвертый лаг
✓ Правильный ответ

третий лаг

Вопрос 21

Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда

  1. Сезонная составляющая
  2. сезонная компонента
Вопрос 22

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?

  1. 33292
Вопрос 23Ответ открыт бесплатно

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?

  1. 5 977
  2. 3 472
  3. – 7 012✓ Правильный ответ
  4. – 3 472
✓ Правильный ответ

– 7 012

Вопрос 24

Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?

  1. Первый лаг
Вопрос 25

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первая разница логарифма реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?

  1. 10.486
  2. 3 472
  3. – 7 012
  4. 10.578
Вопрос 26Ответ открыт бесплатно

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?

  1. 35797✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

35797

Вопрос 27

Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?

  1. Трендовая компонента
  2. Случайная компонента
  3. Прогнозная компонента
  4. Сезонная компонента
Вопрос 28

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?

  1. 3472
Вопрос 29

Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре

  1. Аддитивная
  2. Мультипликативная
  3. Сезонная
  4. Трендовая
Вопрос 30Ответ открыт бесплатно

Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику

  1. Трендовая компонента✓ Правильный ответ
  2. Сезонная компонента✓ Правильный ответ
  3. Случайная компонента✓ Правильный ответ
  4. общая тенденция изменения временного ряда✓ Правильный ответ
  5. периодически повторяющаяся компонента с фиксированной частотой✓ Правильный ответ
  6. отклонение временного ряда от детерминированной составляющей✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Трендовая компонента = общая тенденция изменения временного ряда ; Сезонная компонента = периодически повторяющаяся компонента с фиксированной частотой ; Случайная компонента = отклонение временного ряда от детерминированной составляющей

Вопрос 31

Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают

  1. Аддитивная
  2. Мультипликативная
  3. Сезонная
  4. Трендовая
Вопрос 32

В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?

  1. Сбор данных
  2. Построение графика
  3. Выбор аддитивной или мультипликативной модели
  4. Разложение на компоненты
Вопрос 33Ответ открыт бесплатно

Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?

  1. Математическое ожидание изменяется со временем
  2. Математическое ожидание не изменяется со временем✓ Правильный ответ
  3. Ковариация между наблюдениями не изменяется со временем
  4. Дисперсия переменной изменяется со временем
✓ Правильный ответ

Математическое ожидание не изменяется со временем

Вопрос 34

Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?

  1. Белый шум
Вопрос 35

В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?

  1. В любом случае
  2. Только если дисперсия белого шума равна 1
  3. Только если среднее значение белого шума равно 1
  4. Никогда
Вопрос 36Ответ открыт бесплатно

Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?

  1. Автоковариация✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Автоковариация

Вопрос 37

Какое из указанных свойств относится к белому шуму?

  1. Математическое ожидание изменяется со временем
  2. Дисперсия является постоянной величиной
  3. Математическое ожидание равно единице
  4. Ковариация между наблюдениями равна единице
Вопрос 38

Как называется визуальное представление функции автокорреляции?

  1. коррелограмма
Вопрос 39

В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?

  1. В любом случае
  2. Если дисперсия стохастического процесса равна 1
  3. Если дисперсия стохастического процесса равна 0
  4. Никогда
Вопрос 40Ответ открыт бесплатно

Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?

  1. Математическое ожидание✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Математическое ожидание

Вопрос 41

Что показывает автоковариационная функция для стационарного стохастического процесса?

  1. Зависимость автоковариации от временного лага
  2. Зависимость автоковариации от порядкового номера наблюдения
  3. Зависимость автоковариации от автокорреляции
  4. Зависимость автоковариации от количества наблюдений в процессе
Вопрос 42

Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?

  1. Дисперсия
Вопрос 43Ответ открыт бесплатно

В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?

  1. В любом случае
  2. Если рассчитывается автоковариация нулевого лага✓ Правильный ответ
  3. Если рассчитывается автоковариация первого лага
  4. Никогда
✓ Правильный ответ

Если рассчитывается автоковариация нулевого лага

Вопрос 44

Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле

  1. Узком
Вопрос 45

Как называется визуальное представление частичной автокорреляционной функции?

  1. Корреляционное поле
  2. Корреляционная матрица
  3. Коррелограмма
  4. Корреляционный график
Вопрос 46

Если график временного ряда с течением времени колеблется с постоянной частотой и амплитудой около некоторого уровня, то такой ряд будет являться стационарным в … смысле

  1. Широком
Вопрос 47Ответ открыт бесплатно

Какие значения может принимать функция автокорреляции?

  1. Только положительные
  2. Любые
  3. От -1 до 1✓ Правильный ответ
  4. От 0 до 1
✓ Правильный ответ

От -1 до 1

Вопрос 48

Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением

  1. Математическое ожидание
  2. Дисперсия
  3. Автоковариация
  4. Автокорреляция
  5. Мера центрального положения стохастического процесса
  6. Мера разброса значений стохастического процесса
  7. Ковариация между наблюдениями, находящимися в разных моментах времени
  8. Корреляция между наблюдениями, находящимися в разных моментах времени
Вопрос 49

Какие значения может принимать показатель ковариации?

  1. Только положительные
  2. Любые
  3. От -1 до 1
  4. От 0 до 1
Вопрос 50Ответ открыт бесплатно

В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?

  1. Расчет математического ожидания✓ Правильный ответ
  2. Расчет дисперсии✓ Правильный ответ
  3. Расчет автоковариации✓ Правильный ответ
  4. Расчет автокорреляции✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Расчет математического ожидания ; Расчет дисперсии ; Расчет автоковариации ; Расчет автокорреляции

Вопрос 51

Как называется ковариация между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?

  1. Автоковариация
Вопрос 52

Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 53Ответ открыт бесплатно

Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага✓ Правильный ответ
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
✓ Правильный ответ

Только для 1 и 2 лага

Вопрос 54

Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета

  1. Математическое ожидание
  2. Дисперсия
  3. Автокорреляция
Вопрос 55

Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка

  1. Автокорреляция принимает только положительные значения
  2. Автокорреляция обнуляется после первого лага
  3. Автокорреляция является возрастающей функцией
  4. Автокорреляция является убывающей функцией
Вопрос 56

Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?

  1. AR(1) идентичен MA(∞)
  2. MA(1) идентичен AR(10)
  3. AR(1) идентичен MA(1)
  4. MA(10) идентичен AR(2)
Вопрос 57Ответ открыт бесплатно

В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?

  1. В любом случае
  2. Процесс скользящего среднего всегда стационарный✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Процесс скользящего среднего всегда стационарный

Вопрос 58

Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(2) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 59

Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 60Ответ открыт бесплатно

Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов✓ Правильный ответ
  4. Только для нулевого лага
✓ Правильный ответ

Для всех лагов

Вопрос 61

Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета

  1. Математическое ожидание
  2. Дисперсия
  3. Автокорреляция первого лага
Вопрос 62

Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?

  1. Точечный
Вопрос 63Ответ открыт бесплатно

Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?

  1. Интервальный✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Интервальный

Вопрос 64

Установите соответствие между видом прогноза и его определением

  1. Точечный прогноз
  2. Ошибка прогноза
  3. Интервальный прогноз
  4. условное мат ожидание, посчитанное на основе известных значений
  5. разность между значением процесса в точке T+1 и его прогнозом на эту дату
  6. два значения, между которыми будет находится процесс в дату T+1 с заданной вероятностью 1-a
Вопрос 65

Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда

  1. Расчет точечного прогноза
  2. Определение ошибки прогноза
  3. Оценка дисперсии ошибки прогноза
  4. Построение интервального прогноза
Вопрос 66

Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?

  1. Значение оцениваемого параметра является достаточно большим
  2. Значение оцениваемого параметра является отрицательным
  3. Значение оцениваемого параметра является положительным
  4. Значение оцениваемого параметра не равно нулю
Вопрос 67Ответ открыт бесплатно

Как называются статистики AIC и BIC?

  1. информационные критерии✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

информационные критерии

Вопрос 68

Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?

  1. На основе визуального изучения временного ряда
  2. На основе минимизации информационных критериев AIC и BIC
  3. На основе экспертного заключения
  4. На основе количества наблюдений во временном ряду
Вопрос 69

На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

  1. 3
Вопрос 70Ответ открыт бесплатно

На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?

  1. AR(0)
  2. AR(1)
  3. AR(2)✓ Правильный ответ
  4. AR(3)
✓ Правильный ответ

AR(2)

Вопрос 71

На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

  1. 2
Вопрос 72

На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?

  1. MA(0)
  2. MA(1)
  3. MA(2)
  4. MA(3)
Вопрос 73Ответ открыт бесплатно

Установите соответствие между оценкой и ее назначением

  1. p-value✓ Правильный ответ
  2. BIC✓ Правильный ответ
  3. Тестирование гипотезы об отличии оцениваемого параметра от нуля✓ Правильный ответ
  4. Оценка дисперсии случайной ошибки стохастического процесса✓ Правильный ответ
  5. Оценка порядка p модели AR(p)✓ Правильный ответ
  6. Оценка неизвестных параметров AR(1)✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

p-value = Тестирование гипотезы об отличии оцениваемого параметра от нуля ; = Оценка дисперсии случайной ошибки стохастического процесса ; BIC = Оценка порядка p модели AR(p) ; = Оценка неизвестных параметров AR(1)

Вопрос 74

Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?

  1. Использовать критерий AIC
  2. Использовать критерий BIC
  3. Использовать среднее значение между AIC и BIC
  4. Оценивать модель ARMA(1,1)
Вопрос 75

Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда

  1. Выбор порядка модели ARMA(p,q) на основе AIC или BIC
  2. Оценка параметров модели ARMA(p,q
  3. Запись финальной модели для временного ряда
  4. Тестирование гипотез о значимости оцененных параметров
Вопрос 76

Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет 1 и 2 значимые лаги

  1. ARMA(2,0)
  2. ARMA(1,2)
  3. ARMA(0,2)
  4. ARMA(2,2)
Вопрос 77Ответ открыт бесплатно

Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?

  1. Бокса-Дженкинса✓ Правильный ответ
  2. методология Бокса-Дженкинса✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Бокса-Дженкинса ; методология Бокса-Дженкинса

Вопрос 78

Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет 1 и 2 значимые лаги, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов

  1. ARMA(2,0)
  2. ARMA(1,2)
  3. ARMA(0,2)
  4. ARMA(2,2)
Вопрос 79

Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?

  1. Льюнг-Бокса
  2. Бокса-Пирса
Вопрос 80Ответ открыт бесплатно

Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?

  1. Стьюдента
  2. Дики-Фуллера
  3. Пирсона
  4. Льюнг-Бокса✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Льюнг-Бокса

Вопрос 81

Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?

  1. нулевая
Вопрос 82

Что является альтернативной гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?

  1. Временной ряд нестационарный
  2. Параметр оцениваемой модели не отличается от нуля
  3. Остатки в модели не скоррелированы
  4. Остатки в модели скоррелированы
Вопрос 83Ответ открыт бесплатно

Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?

  1. альтернативная✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

альтернативная

Вопрос 84

Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса не отвергается нулевая гипотеза?

  1. Оцененная модель ARMA(p,q) является адекватной и может использоваться для прогнозирования
  2. Оцененная модель ARMA(p,q) не является адекватной и не может использоваться для прогнозирования
  3. Оцененная модель ARMA(p,q) не является адекватной и может использоваться для прогнозирования
  4. Оцененная модель ARMA(p,q) является адекватной и не может использоваться для прогнозирования
Вопрос 85

Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?

  1. R-квадрат
Вопрос 86

Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?

  1. MAPE
  2. RMSE
  3. MSE
  4. R-квадрат
Вопрос 87Ответ открыт бесплатно

Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?

  1. MAPE✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

MAPE

Вопрос 88

Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?

  1. MAPE
  2. RMSE
  3. MSE
  4. R-квадрат
Вопрос 89

Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?

  1. RMSE
Вопрос 90Ответ открыт бесплатно

Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?

  1. MAPE
  2. RMSE✓ Правильный ответ
  3. MSE
  4. R-квадрат
✓ Правильный ответ

RMSE

Вопрос 91

На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?

  1. Тестовая
Вопрос 92

Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?

  1. MAPE
  2. RMSE
  3. MSE
  4. R-квадрат
Вопрос 93

Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением

  1. R-квадрат
  2. MAPE
  3. RMSE
  4. процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом
  5. средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению
  6. средний квадрат ошибки прогноза
Вопрос 94Ответ открыт бесплатно

Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Стьюдента
  3. Тест Бокс-Пирса✓ Правильный ответ
  4. Тест Вальда
✓ Правильный ответ

Тест Бокс-Пирса

Вопрос 95

Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса

  1. Идентификация модели
  2. Оценка параметров
  3. Валидация модели
  4. Прогнозирование показателя
Вопрос 96

Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?

  1. 2
Вопрос 97Ответ открыт бесплатно

Что означает параметр p в модели ARIMA(p,d,q)?

  1. Порядок авторегрессии✓ Правильный ответ
  2. Порядок интеграции
  3. Порядок скользящего среднего
  4. Порядок автокорреляции
✓ Правильный ответ

Порядок авторегрессии

Вопрос 98

Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?

  1. 2
Вопрос 99

Что означает параметр q в модели ARIMA(p,d,q)?

  1. Порядок авторегрессии
  2. Порядок интеграции
  3. Порядок скользящего среднего
  4. Порядок автокорреляции
Вопрос 100Ответ открыт бесплатно

Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?

  1. 3✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

3

Вопрос 101

Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?

  1. Последнее известное значение ряда
  2. Среднее значение всех известных значений ряда
  3. Среднее значение всех известных значений ряда плюс последнее известное значение
  4. Ноль
Вопрос 102

Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?

  1. Интегрированный
Вопрос 103

Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Бреуша-Пагана
  3. Тест Льюнг-Бокса
  4. Тест Бокса-Пирса
Вопрос 104Ответ открыт бесплатно

Какую альтернативную гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?

  1. В остатках модели присутствует корреляция
  2. В остатках модели отсутствует корреляция
  3. Процесс содержит единичный корень
  4. Процесс не содержит единичного корня✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Процесс не содержит единичного корня

Вопрос 105

Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?

  1. Нулевая
Вопрос 106

Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания со сносом?

  1. MA(2)
  2. ARMA(2,3)
  3. ARIMA(5,2,3)
  4. AR(1)
Вопрос 107Ответ открыт бесплатно

Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?

  1. Альтернативная✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Альтернативная

Вопрос 108

Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,02?

  1. Временной ряд содержит остаточную корреляцию
  2. Временной ряд содержит единичный корень
  3. Временной ряд не содержит остаточной корреляции
  4. Временной ряд не содержит единичного корня
Вопрос 109

Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием

  1. Авторегрессия первого порядка
  2. Скользящее среднее первого порядка
  3. Случайное блуждание
  4. Случайное блуждание со сносом
Вопрос 110Ответ открыт бесплатно

Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?

  1. Сходится к константе
  2. Уменьшается
  3. Растет до бесконечности✓ Правильный ответ
  4. Не меняется
✓ Правильный ответ

Растет до бесконечности

Вопрос 111

Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда

  1. Проведение теста на стационарность
  2. Взятие первых разностей
  3. Оценка параметров модели ARIMA(p,1,q)
  4. Построение прогноза
Вопрос 112

Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?

  1. Автокорреляция
  2. Стационарность
  3. Возврат к среднему
  4. Структурный разрыв
Вопрос 113

Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?

  1. Структурный разрыв
Вопрос 114Ответ открыт бесплатно

Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?

  1. Изменение параметров модели ARIMA
  2. Изменение дисперсии белого шума
  3. Изменение значений временного ряда в динамике✓ Правильный ответ
  4. Изменение параметров детерминированного тренда
✓ Правильный ответ

Изменение значений временного ряда в динамике

Вопрос 115

Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду?

  1. Нулевая
Вопрос 116

Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?

  1. Низкая надежность прогнозов без учета разрывов
  2. Природа экономических показателей предполагает наличие в них структурных разрывов
  3. Необходимость выявления структурных изменений в экономических механизмах
  4. Для описания временных рядов следует использовать наиболее сложные модели
Вопрос 117Ответ открыт бесплатно

Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?

  1. Альтернативная✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Альтернативная

Вопрос 118

Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?

  1. Экспертная оценка
  2. Статистический тест
  3. Изучение истории формирования показателя
  4. Произвольно
Вопрос 119

Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?

  1. Чоу
  2. тест Чоу
Вопрос 120Ответ открыт бесплатно

Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Бокса-Пирса
  3. Тест Чоу✓ Правильный ответ
  4. QLR тест
✓ Правильный ответ

Тест Чоу

Вопрос 121

Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Бокса-Пирса
  3. Тест Чоу
  4. QLR тест
Вопрос 122

Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?

  1. Максимальное значение F-статистик для каждой тестируемой даты
  2. Минимальное значение F-статистик для каждой тестируемой даты
  3. Среднее значение F-статистик для каждой тестируемой даты
  4. Медианное значение F-статистик для каждой тестируемой даты
Вопрос 123

При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 1,8. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?

  1. Временной ряд содержит как минимум два структурных разрыва
  2. Временной ряд содержит как минимум один структурный разрыв
  3. Временной ряд не содержит структурных разрывов
  4. На основе этих данных вывод сделать нельзя
Вопрос 124Ответ открыт бесплатно

При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 15,2. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?

  1. Временной ряд содержит как минимум два структурных разрыва
  2. Временной ряд содержит как минимум один структурный разрыв✓ Правильный ответ
  3. Временной ряд не содержит структурных разрывов
  4. На основе этих данных вывод сделать нельзя
✓ Правильный ответ

Временной ряд содержит как минимум один структурный разрыв

Вопрос 125

Установите соответствие между видом теста и его назначением

  1. Тест Льюнг-Бокса
  2. Тест Дики-Фуллера
  3. Тест Чоу
  4. QLR тест
  5. Наличие корреляции в остатках модели
  6. Наличие нестационарности временного ряда
  7. Наличие структурного разрыва в известную дату
  8. Наличие структурного разрыва в неизвестную дату
Вопрос 126

Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?

  1. Модель строится только для части наблюдений после самого последнего разрыва
  2. Модель строится на основе всех доступных наблюдений
  3. Модель строится на основе части наблюдений до самого последнего разрыва
  4. Прогнозы для временного ряда с разрывами строить нельзя
Вопрос 127Ответ открыт бесплатно

Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста

  1. Отсечение 15% в начале и в конце временного ряда✓ Правильный ответ
  2. Оценка параметров линейной регрессии с бинарными переменными✓ Правильный ответ
  3. F-тест совместной гипотезы о нулевом значении бинарных переменных✓ Правильный ответ
  4. Определение максимального значения F-статистики✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Отсечение 15% в начале и в конце временного ряда ; Оценка параметров линейной регрессии с бинарными переменными ; F-тест совместной гипотезы о нулевом значении бинарных переменных ; Определение максимального значения F-статистики

Вопрос 128

Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?

  1. Коинтеграция
Вопрос 129

Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(2)?

  1. Собственный лаг переменной
  2. Лаг второй переменной
  3. Стохастический тренд
  4. Белый шум
Вопрос 130Ответ открыт бесплатно

Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?

  1. Грейнджера✓ Правильный ответ
  2. тест Грейнджера✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Грейнджера ; тест Грейнджера

Вопрос 131

Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?

  1. Ложная корреляция
  2. Ложная автокорреляция
  3. Авторегрессия первого порядка
  4. Коинтеграция
Вопрос 132

Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?

  1. Йохансена
  2. тест Йохансена
Вопрос 133

Какое предположение используется при построении модели VAR(p)?

  1. Все переменные являются нестационарными
  2. Все переменные являются стационарными
  3. Все переменные независимы друг от друга
  4. Все переменные имеют стохастический тренд
Вопрос 134Ответ открыт бесплатно

Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)?

  1. Метод наименьших квадратов✓ Правильный ответ
  2. Метод главных компонент
  3. Метод градиентного спуска
  4. Метод моментов
✓ Правильный ответ

Метод наименьших квадратов

Вопрос 135

Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?

  1. Доказана причинно-следственная связь между временными рядами
  2. Доказано отсутствие причинно-следственной связи между временными рядами
  3. Это может являться следствием ложной корреляции
  4. Такая ситуация невозможна, т.к. коэффициент корреляции не может быть выше нуля
Вопрос 136

На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

  1. 3
Вопрос 137Ответ открыт бесплатно

На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

  1. 2✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

2

Вопрос 138

Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Йохансена
  3. Тест Чоу
  4. Тест Грейнджера
Вопрос 139

Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?

  1. VECM
Вопрос 140

Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR?

  1. Критерий Акаике (AIC)
  2. Критерий Дарбина-Уотсона
  3. Критерий Фишера
  4. Критерий Стьюдента
Вопрос 141Ответ открыт бесплатно

Установите соответствие между видом теста и его назначением

  1. Тест Йохансена✓ Правильный ответ
  2. Тест Дики-Фуллера✓ Правильный ответ
  3. Тест Чоу✓ Правильный ответ
  4. Тест Грейнджера✓ Правильный ответ
  5. Коинтегрированность временных рядов✓ Правильный ответ
  6. Наличие нестационарности временного ряда✓ Правильный ответ
  7. Наличие структурного разрыва в известную дату✓ Правильный ответ
  8. Наличие причинной связи между временными рядами✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Тест Йохансена = Коинтегрированность временных рядов ; Тест Дики-Фуллера = Наличие нестационарности временного ряда ; Тест Чоу = Наличие структурного разрыва в известную дату ; Тест Грейнджера = Наличие причинной связи между временными рядами

Вопрос 142

Какое утверждение верно относительно модели VAR?

  1. VAR может использоваться только для прогнозирования одной переменной
  2. VAR учитывает только независимые переменные
  3. VAR позволяет анализировать динамические взаимосвязи между несколькими переменными
  4. VAR не требует проверки на стационарность
Вопрос 143

Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)

  1. Тест на коинтеграцию временных рядов
  2. Тест на стационарность временных рядов
  3. Выбор порядка модели VECM
  4. Оценка параметров модели VECM
Вопрос 144Ответ открыт бесплатно

Что из перечисленного не является примером временного ряда?

  1. Еженедельные данные по количеству ДТП в г. Москва
  2. Данные по количеству открытых вкладов в коммерческих банках РФ на конец 2024 года✓ Правильный ответ
  3. Ежемесячные данные по количеству зарегистрированных пользователей в социальной сети
  4. Ежедневные данные по количеству посетителей интернет-магазина компании
✓ Правильный ответ

Данные по количеству открытых вкладов в коммерческих банках РФ на конец 2024 года

Вопрос 145

В каком из приведенных случаев целью моделирования временных рядов является построение прогноза?

  1. Определение эффекта от изменения политики лояльности на количество клиентов в течение следующего года
  2. Определение эффекта от нового дизайна веб-сайта на прирост продаж на горизонте 6 месяцев
  3. Определение ожидаемой величины выручки компании в предстоящем месяце
  4. Определение эффекта от использования новой рекламы на размер клиентской базы в следующем году
Вопрос 146

Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?

  1. первый лаг
  2. второй лаг
  3. третий лаг
  4. четвертый лаг
Вопрос 147Ответ открыт бесплатно

Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2019 год относительно 2022 года?

  1. первый лаг
  2. второй лаг
  3. третий лаг
  4. четвертый лаг✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

четвертый лаг

Вопрос 148

Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?

  1. Тренд
  2. трендовая компонента
Вопрос 149

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?

  1. 5 977
  2. 3 472
  3. – 7 012
  4. – 3 472
Вопрос 150

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять второй лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?

  1. 33292
Вопрос 151Ответ открыт бесплатно

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?

  1. 39269✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

39269

Вопрос 152

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения во 2 квартале 2023 года?

  1. 2505
Вопрос 153

Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 154Ответ открыт бесплатно

Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов✓ Правильный ответ
  4. Только для нулевого лага
✓ Правильный ответ

Для всех лагов

Вопрос 155

Установите соответствие между видом прогноза и его определением

  1. Точечный прогноз
  2. Ошибка прогноза
  3. Интервальный прогноз
  4. условное мат ожидание, посчитанное на основе известных значений
  5. разность между значением процесса в точке T+1 и его прогнозом на эту дату
  6. два значения, между которыми будет находится процесс в дату T+1 с заданной вероятностью 1-α
Вопрос 156

Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?

  1. Собственный лаг переменной
  2. Лаг второй переменной
  3. Стохастический тренд
  4. Белый шум
Вопрос 157Ответ открыт бесплатно

Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?

  1. Йохансена✓ Правильный ответ
  2. тест Йохансена✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Йохансена ; тест Йохансена

Вопрос 158

Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Бокса-Пирса
  3. Тест Чоу
  4. Тест Грейнджера
Вопрос 159

Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?

  1. Между временными рядами не существует причинности
  2. Между временными рядами существует причинность
  3. Временные ряды не скоррелированы
  4. Временные ряды скоррелированы
Вопрос 160

Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Йохансена
  3. Тест Чоу
  4. Тест Грейнджера
Вопрос 161Ответ открыт бесплатно

Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?

  1. Коэффициенты показывают влияние лаговых значений одной переменной на другую✓ Правильный ответ
  2. Коэффициенты показывают корреляцию между переменными
  3. Коэффициенты показывают стационарность рядов
  4. Коэффициенты показывают наличие коинтеграции
✓ Правильный ответ

Коэффициенты показывают влияние лаговых значений одной переменной на другую

Вопрос 162

Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?

  1. Дисперсия изменяется со временем
  2. Дисперсия не изменяется со временем
  3. Ковариация между наблюдениями не изменяется со временем
  4. Значение переменной не изменяется со временем
Вопрос 163

Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?

  1. Автокорреляция
Вопрос 164Ответ открыт бесплатно

Какое из указанных свойств относится к белому шуму?

  1. Математическое ожидание изменяется со временем
  2. Дисперсия равна нулю
  3. Математическое ожидание равно нулю✓ Правильный ответ
  4. Ковариация между наблюдениями равна единице
✓ Правильный ответ

Математическое ожидание равно нулю

Вопрос 165

Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса?

  1. Зависимость автокорреляции от временного лага
  2. Зависимость автокорреляции от порядкового номера наблюдения
  3. Зависимость автокорреляции от автоковариации
  4. Зависимость автокорреляции от количества наблюдений в процессе
Вопрос 166

Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?

  1. Корреляционное поле
  2. Корреляционная матрица
  3. Коррелограмма
  4. Корреляционный график
Вопрос 167Ответ открыт бесплатно

Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле

  1. Широком✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Широком

Вопрос 168

Какие значения может принимать коэффициент корреляции?

  1. Только положительные
  2. Любые
  3. От -1 до 1
  4. От 0 до 1
Вопрос 169

Чему равно математическое ожидание белого шума?

  1. 0
Вопрос 170

Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?

  1. Автокорреляция
Вопрос 171Ответ открыт бесплатно

Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов✓ Правильный ответ
  4. Только для нулевого лага
✓ Правильный ответ

Для всех лагов

Вопрос 172

Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 173

Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату?

  1. Нулевая
Вопрос 174Ответ открыт бесплатно

Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду?

  1. Альтернативная✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

Альтернативная

Вопрос 175

При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?

  1. Временной ряд содержит как минимум два структурных разрыва
  2. Временной ряд содержит как минимум один структурный разрыв
  3. Временной ряд не содержит структурных разрывов
  4. На основе этих данных вывод сделать нельзя
Вопрос 176

При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?

  1. Временной ряд содержит как минимум два структурных разрыва
  2. Временной ряд содержит как минимум один структурный разрыв
  3. Временной ряд не содержит структурных разрывов
  4. На основе этих данных вывод сделать нельзя
Вопрос 177Ответ открыт бесплатно

Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг

  1. ARMA(1,0)✓ Правильный ответ
  2. ARMA(1,1)
  3. ARMA(0,1)
  4. ARMA(2,1)
✓ Правильный ответ

ARMA(1,0)

Вопрос 178

Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?

  1. Льюнг-Бокса
  2. Бокса-Пирса
Вопрос 179

Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?

  1. Временной ряд нестационарный
  2. Параметр оцениваемой модели не отличается от нуля
  3. Остатки в модели не скоррелированы
  4. Модель ARMA(p,q) не подходит для описания временного ряда
Вопрос 180

Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?

  1. Оцененная модель ARMA(p,q) является адекватной и может использоваться для прогнозирования
  2. Оцененная модель ARMA(p,q) не является адекватной и не может использоваться для прогнозирования
  3. Оцененная модель ARMA(p,q) не является адекватной и может использоваться для прогнозирования
  4. Оцененная модель ARMA(p,q) является адекватной и не может использоваться для прогнозирования
Вопрос 181Ответ открыт бесплатно

Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов

  1. ARMA(1,0)
  2. ARMA(1,1)
  3. ARMA(0,1)✓ Правильный ответ
  4. ARMA(2,1)
✓ Правильный ответ

ARMA(0,1)

Вопрос 182

Установите соответствие между оценкой и ее назначением

  1. Тестирование гипотезы об отличии оцениваемого параметра от нуля
  2. Оценка дисперсии случайной ошибки стохастического процесса
  3. Оценка порядка p модели AR(p)
  4. Оценка неизвестных параметров AR(1)
Вопрос 183

Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда

  1. Выбор порядка модели ARMA(p,q) на основе AIC или BIC
  2. Оценка параметров модели ARMA(p,q)
  3. Запись финальной модели для временного ряда
  4. Тестирование гипотез о значимости оцененных параметров
Вопрос 184Ответ открыт бесплатно

Что такое интегрированный стохастический процесс

  1. Процесс, переменная которого получена путем взятия интеграла
  2. Процесс, содержащий единичный корень✓ Правильный ответ
  3. Процесс, который встроен в другой стохастический процесс
  4. Процесс, для определения параметров которого нужно использовать интеграл
✓ Правильный ответ

Процесс, содержащий единичный корень

Вопрос 185

Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)?

  1. Порядок авторегрессии
  2. Порядок интеграции
  3. Порядок скользящего среднего
  4. Порядок автокорреляции
Вопрос 186

Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?

  1. В остатках модели присутствует корреляция
  2. В остатках модели отсутствует корреляция
  3. Процесс содержит единичный корень
  4. Процесс не содержит единичного корня
Вопрос 187

Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания?

  1. MA(2)
  2. ARMA(2,3)
  3. ARIMA(5,2,3)
  4. AR(1)
Вопрос 188Ответ открыт бесплатно

Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2?

  1. Временной ряд содержит остаточную корреляцию
  2. Временной ряд содержит единичный корень✓ Правильный ответ
  3. Временной ряд не содержит остаточной корреляции
  4. Временной ряд не содержит единичного корня
✓ Правильный ответ

Временной ряд содержит единичный корень

О материалах и доступе

Что входит в набор «Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с»?

188 вопросов с вариантами из опубликованных тестов (13). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.

Какие ответы можно посмотреть бесплатно?

Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.

Как получить полный доступ?

Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.

Связаться с АртемХелп · Условия покупки · Политика конфиденциальности