Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с

Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с — вариант 8

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

16 вопросов Вариант 8 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?

  1. 2
Вопрос 2

Что такое интегрированный стохастический процесс

  1. Процесс, переменная которого получена путем взятия интеграла
  2. Процесс, содержащий единичный корень
  3. Процесс, который встроен в другой стохастический процесс
  4. Процесс, для определения параметров которого нужно использовать интеграл
Вопрос 3

Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?

  1. 2
Вопрос 4

Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)?

  1. Порядок авторегрессии
  2. Порядок интеграции
  3. Порядок скользящего среднего
  4. Порядок автокорреляции
Вопрос 5

Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?

  1. 3
Вопрос 6

Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?

  1. Последнее известное значение ряда
  2. Среднее значение всех известных значений ряда
  3. Среднее значение всех известных значений ряда плюс последнее известное значение
  4. Ноль
Вопрос 7

Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?

  1. Интегрированный
Вопрос 8

Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Бреуша-Пагана
  3. Тест Льюнг-Бокса
  4. Тест Бокса-Пирса
Вопрос 9

Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?

  1. В остатках модели присутствует корреляция
  2. В остатках модели отсутствует корреляция
  3. Процесс содержит единичный корень
  4. Процесс не содержит единичного корня
Вопрос 10

Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?

  1. Нулевая
Вопрос 11

Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания?

  1. MA(2)
  2. ARMA(2,3)
  3. ARIMA(5,2,3)
  4. AR(1)
Вопрос 12

Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?

  1. Альтернативная
Вопрос 13

Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2?

  1. Временной ряд содержит остаточную корреляцию
  2. Временной ряд содержит единичный корень
  3. Временной ряд не содержит остаточной корреляции
  4. Временной ряд не содержит единичного корня
Вопрос 14

Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием

  1. Авторегрессия первого порядка
  2. Скользящее среднее первого порядка
  3. Случайное блуждание
  4. Случайное блуждание со сносом
Вопрос 15

Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?

  1. Сходится к константе
  2. Уменьшается
  3. Растет до бесконечности
  4. Не меняется
Вопрос 16

Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда

  1. Проведение теста на стационарность
  2. Взятие первых разностей
  3. Оценка параметров модели ARIMA(p,1,q)
  4. Построение прогноза