Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с

Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с — вариант 6

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

20 вопросов Вариант 6 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг

  1. ARMA(1,0)
  2. ARMA(1,1)
  3. ARMA(0,1)
  4. ARMA(2,1)
Вопрос 2

Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?

  1. Бокса-Дженкинса
  2. методология Бокса-Дженкинса
Вопрос 3

Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?

  1. Стьюдента
  2. Дики-Фуллера
  3. Пирсона
  4. Льюнг-Бокса
Вопрос 4

Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?

  1. Льюнг-Бокса
  2. Бокса-Пирса
Вопрос 5

Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?

  1. Временной ряд нестационарный
  2. Параметр оцениваемой модели не отличается от нуля
  3. Остатки в модели не скоррелированы
  4. Модель ARMA(p,q) не подходит для описания временного ряда
Вопрос 6

Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?

  1. нулевая
Вопрос 7

Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?

  1. Оцененная модель ARMA(p,q) является адекватной и может использоваться для прогнозирования
  2. Оцененная модель ARMA(p,q) не является адекватной и не может использоваться для прогнозирования
  3. Оцененная модель ARMA(p,q) не является адекватной и может использоваться для прогнозирования
  4. Оцененная модель ARMA(p,q) является адекватной и не может использоваться для прогнозирования
Вопрос 8

Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?

  1. MAPE
Вопрос 9

Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?

  1. MAPE
  2. RMSE
  3. MSE
  4. R-квадрат
Вопрос 10

Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?

  1. альтернативная
Вопрос 11

Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?

  1. MAPE
  2. RMSE
  3. MSE
  4. R-квадрат
Вопрос 12

Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?

  1. R-квадрат
Вопрос 13

Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?

  1. MAPE
  2. RMSE
  3. MSE
  4. R-квадрат
Вопрос 14

Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?

  1. RMSE
Вопрос 15

Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?

  1. MAPE
  2. RMSE
  3. MSE
  4. R-квадрат
Вопрос 16

На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?

  1. Тестовая
Вопрос 17

Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Стьюдента
  3. Тест Бокс-Пирса
  4. Тест Вальда
Вопрос 18

Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением

  1. R-квадрат
  2. MAPE
  3. RMSE
  4. процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом
  5. средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению
  6. средний квадрат ошибки прогноза
Вопрос 19

Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов

  1. ARMA(1,0)
  2. ARMA(1,1)
  3. ARMA(0,1)
  4. ARMA(2,1)
Вопрос 20

Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса

  1. Идентификация модели
  2. Оценка параметров
  3. Валидация модели
  4. Прогнозирование показателя