Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с

Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с — вариант 5

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

10 вопросов Вариант 5 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?

  1. Значение оцениваемого параметра является достаточно большим
  2. Значение оцениваемого параметра является отрицательным
  3. Значение оцениваемого параметра является положительным
  4. Значение оцениваемого параметра не равно нулю
Вопрос 2

Как называются статистики AIC и BIC?

  1. информационные критерии
Вопрос 3

Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?

  1. На основе визуального изучения временного ряда
  2. На основе минимизации информационных критериев AIC и BIC
  3. На основе экспертного заключения
  4. На основе количества наблюдений во временном ряду
Вопрос 4

На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

  1. 3
Вопрос 5

На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?

  1. AR(0)
  2. AR(1)
  3. AR(2)
  4. AR(3)
Вопрос 6

На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

  1. 2
Вопрос 7

На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?

  1. MA(0)
  2. MA(1)
  3. MA(2)
  4. MA(3)
Вопрос 8

Установите соответствие между оценкой и ее назначением

  1. Тестирование гипотезы об отличии оцениваемого параметра от нуля
  2. Оценка дисперсии случайной ошибки стохастического процесса
  3. Оценка порядка p модели AR(p)
  4. Оценка неизвестных параметров AR(1)
Вопрос 9

Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?

  1. Использовать критерий AIC
  2. Использовать критерий BIC
  3. Использовать среднее значение между AIC и BIC
  4. Оценивать модель ARMA(1,1)
Вопрос 10

Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда

  1. Выбор порядка модели ARMA(p,q) на основе AIC или BIC
  2. Оценка параметров модели ARMA(p,q)
  3. Запись финальной модели для временного ряда
  4. Тестирование гипотез о значимости оцененных параметров