Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с

Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с — вариант 3

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

5 вопросов Вариант 3 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?

  1. Автокорреляция
Вопрос 2

Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 3

Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 4

Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета

  1. Математическое ожидание
  2. Дисперсия
  3. Автокорреляция
Вопрос 5

Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка

  1. Автокорреляция принимает только положительные значения
  2. Автокорреляция обнуляется после первого лага
  3. Автокорреляция является возрастающей функцией
  4. Автокорреляция является убывающей функцией