Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с — вариант 2

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

19 вопросов Вариант 2 Доступ 7 дней

Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?

Дисперсия изменяется со временем
Дисперсия не изменяется со временем
Ковариация между наблюдениями не изменяется со временем
Значение переменной не изменяется со временем

Вопрос 2

Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?

Белый шум

Вопрос 3

В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?

В любом случае
Только если дисперсия белого шума равна 1
Только если среднее значение белого шума равно 1
Никогда

Вопрос 4

Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?

Автокорреляция

Вопрос 5

Какое из указанных свойств относится к белому шуму?

Математическое ожидание изменяется со временем
Дисперсия равна нулю
Математическое ожидание равно нулю
Ковариация между наблюдениями равна единице

Вопрос 6

Как называется визуальное представление функции автокорреляции?

коррелограмма

Вопрос 7

В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?

В любом случае
Если дисперсия стохастического процесса равна 1
Если дисперсия стохастического процесса равна 0
Никогда

Вопрос 8

Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?

Математическое ожидание

Вопрос 9

Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса?

Зависимость автокорреляции от временного лага
Зависимость автокорреляции от порядкового номера наблюдения
Зависимость автокорреляции от автоковариации
Зависимость автокорреляции от количества наблюдений в процессе

Вопрос 10

Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?

Дисперсия

Вопрос 11

В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?

В любом случае
Если рассчитывается автоковариация нулевого лага
Если рассчитывается автоковариация первого лага
Никогда

Вопрос 12

Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле

Узком

Вопрос 13

Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?

Корреляционное поле
Корреляционная матрица
Коррелограмма
Корреляционный график

Вопрос 14

Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле

Широком

Вопрос 15

Какие значения может принимать коэффициент корреляции?

Только положительные
Любые
От -1 до 1
От 0 до 1

Вопрос 16

Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением

Математическое ожидание
Дисперсия
Автоковариация
Автокорреляция
Мера центрального положения стохастического процесса
Мера разброса значений стохастического процесса
Ковариация между наблюдениями, находящимися в разных моментах времени
Корреляция между наблюдениями, находящимися в разных моментах времени

Вопрос 17

Какие значения может принимать показатель ковариации?

Только положительные
Любые
От -1 до 1
От 0 до 1

Вопрос 18

В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?

Расчет математического ожидания
Расчет дисперсии
Расчет автоковариации
Расчет автокорреляции

Вопрос 19