Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с

Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н с — вариант 10

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

15 вопросов Вариант 10 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?

  1. Коинтеграция
Вопрос 2

Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?

  1. Собственный лаг переменной
  2. Лаг второй переменной
  3. Стохастический тренд
  4. Белый шум
Вопрос 3

Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?

  1. Грейнджера
  2. тест Грейнджера
Вопрос 4

Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?

  1. Ложная корреляция
  2. Ложная автокорреляция
  3. Авторегрессия первого порядка
  4. Коинтеграция
Вопрос 5

Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?

  1. Йохансена
  2. тест Йохансена
Вопрос 6

Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Тест Бокса-Пирса
  3. Тест Чоу
  4. Тест Грейнджера
Вопрос 7

Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?

  1. Между временными рядами не существует причинности
  2. Между временными рядами существует причинность
  3. Временные ряды не скоррелированы
  4. Временные ряды скоррелированы
Вопрос 8

Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?

  1. Доказана причинно-следственная связь между временными рядами
  2. Доказано отсутствие причинно-следственной связи между временными рядами
  3. Это может являться следствием ложной корреляции
  4. Такая ситуация невозможна, т.к. коэффициент корреляции не может быть выше нуля
Вопрос 9

На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

  1. 3
Вопрос 10

На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

  1. 2
Вопрос 11

Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?

  1. VECM
Вопрос 12

Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?

  1. Тест Дики-Фуллера
  2. Йохансена
  3. Тест Чоу
  4. Тест Грейнджера
Вопрос 13

Установите соответствие между видом теста и его назначением

  1. Тест Йохансена
  2. Тест Дики-Фуллера
  3. Тест Чоу
  4. Тест Грейнджера
  5. Коинтегрированность временных рядов
  6. Наличие нестационарности временного ряда
  7. Наличие структурного разрыва в известную дату
  8. Наличие причинной связи между временными рядами
Вопрос 14

Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?

  1. Коэффициенты показывают влияние лаговых значений одной переменной на другую
  2. Коэффициенты показывают корреляцию между переменными
  3. Коэффициенты показывают стационарность рядов
  4. Коэффициенты показывают наличие коинтеграции
Вопрос 15

Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)

  1. Тест на коинтеграцию временных рядов
  2. Тест на стационарность временных рядов
  3. Выбор порядка модели VECM
  4. Оценка параметров модели VECM