Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_24-126-Б

Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_24-126-Б — вариант 9

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

79 вопросов Вариант 9 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Непредсказуемые события, проявление которых может приводить к потерям, ущербу, убыткам, но может явиться причиной выигрыша, получения дополнительного дохода, — это … риски

  1. спекулятивные
Вопрос 2

Возможность потерять деньги из-за неожиданных обстоятельств – это … риск

  1. финансовый
Вопрос 3

Состояние, при котором невозможно точно предсказать будущие события, — это …

  1. неопределенность
Вопрос 4

Основное понятие, которое определяется как отношение числа благоприятных исходов к общему числу возможных исходов, — это … события

  1. вероятность
Вопрос 5

Оптимизировать инвестиции и достигнуть баланс между риском и доходностью помогает …

  1. теория портфеля
  2. теория игр
  3. стохастическое моделирование
Вопрос 6

События, при которых наступление одного не влияет на вероятность наступления другого, — это …

  1. неопределенность
  2. независимые события
  3. условная вероятность
Вопрос 7

Установите соответствие между принципами аксиом и их обозначением:

  1. Полнота
  2. Транзитивность
  3. Непрерывность
  4. важно смотреть на все возможности
  5. нужно решать логически
  6. менять мнение постепенно
Вопрос 8

Установите соответствие между видами рисков и их характеристиками:

  1. Внешние
  2. Политические
  3. Операционные
  4. это все, что окружает рынок: технологический прогресс, политическая нестабильность, культурные изменения и конкуренция
  5. связаны с ежедневной деятельностью компании — производственный процесс, управление цепочками поставок, IT-инфраструктура
  6. включают в себя риски из-за политической нестабильности и международных конфликтов
Вопрос 9

Упорядочите этапы разработки стратегий управления рисками в верном порядке:

  1. анализ внешней и внутренней среды
  2. оценка эффективности текущих стратегий
  3. разработка стратегии реагирования на риски
  4. мониторинг и пересмотр стратегии
Вопрос 10

Упорядочите действия при внедрении системы управления рисками в верной последовательности:

  1. создание политики управления рисками
  2. определение и оценка ключевых рисков
  3. разработка процедур и процессов управления рисками
  4. обучение и информирование сотрудников
Вопрос 11

Функция ϕ(x) называется … , если для любых двух значений аргумента x1, x2 и чисел λ1, λ2 ≥ 0, λ1 + λ2 = 1, выполняется неравенство ϕ(λ1x1 + λ2x2) ≤ λ1 ϕ(x1) + λ2ϕ(x2)

  1. выпуклой;; выпуклая
Вопрос 12

… функция представлена в виде y = a × x + b, где y — полезность, x — доход, а и b — параметры функции

  1. линейная
Вопрос 13

… функция полезности представлена в виде y = a × x2 + b × x + c, где y — полезность, x — доход, а, b и c — параметры функции

  1. Квадратная
Вопрос 14

Для людей, равнодушных к риску, функция полезности будет ...

  1. вогнутой
  2. выпуклой
  3. линейной
Вопрос 15

Люди, которые избегают риска и предпочитают путь с минимальным количеством «сюрпризов», — это …

  1. рискофилы
  2. рисконейтралы
  3. рискофобы
Вопрос 16

Для людей, склонных к риску, функция полезности будет ...

  1. вогнутой
  2. выпуклой
  3. линейной
Вопрос 17

Сопоставьте методы расчета безрискового эквивалента с их характеристиками:

  1. Метод ожидаемой полезности
  2. Метод средневзвешенной стоимости капитала
  3. Капитал-ассет прайсинг модель
  4. на основе предпочтений пользователей позволяет найти альтернативы для безрисковой сделки
  5. используют, чтобы рассчитать стоимость капитала с учетом риска
  6. предполагает, что инвесторы ожидают более высокой доходности за более высокий риск
Вопрос 18

Сопоставьте типы рисков с их описанием:

  1. Стратегический риск
  2. Операционный риск
  3. Финансовый риск
  4. риск, связанный с изменением рыночных условий, конкуренцией или инновациями
  5. риск, связанный с внутренними процессами, системами или людьми
  6. риск, связанный с изменением финансовых показателей, таких как курс валют или процентные ставки
Вопрос 19

Упорядочьте этапы расчета коэффициента Трейнора в правильном порядке:

  1. узнать безрисковую ставку
  2. определить бета-коэффициент актива, который показывает, как актив реагирует на рыночные изменения
  3. вычесть безрисковую ставку из средней доходности актива и разделите результат на бета-коэффициент
Вопрос 20

Установите правильную последовательность расчета коэффициента Шарпа:

  1. вычислить среднюю доходность вашего инвестиционного актива за определенный период
  2. узнать, какая безрисковая ставка дохода за тот же период (например, доходность государственных облигаций)
  3. найти стандартное отклонение доходности вашего актива, чтобы понять, насколько велик риск
  4. вычесть безрисковую ставку из средней доходности актива и разделить результат на стандартное отклонение
Вопрос 21

Ожидаемую … определяют по формуле

  1. доходность
Вопрос 22

Рыночная … компании — это показатель, который характеризует привлекательность компании с точки зрения выгодности покупки, то есть с учётом возможных доходов, которые она может принести

  1. стоимость
Вопрос 23

Мера волатильности или систематического риска ценной бумаги или портфеля по сравнению с общим рынком – это … в финансовом анализе

  1. бета-коэффициент;; бета коэффициент
Вопрос 24

Если бета-коэффициент … 1, то актив более волатилен, чем рынок.

  1. ˂
  2. =
  3. ˃
Вопрос 25

Коэффициент … (q) рассчитывается по формуле $q = P/C$, где $P$ – размер рыночной капитализации, $C$ – стоимость всех активов компании

  1. Тобина
  2. Коши
  3. Муавра
Вопрос 26

Если бета-коэффициент … 1, то актив имеет ту же волатильность, что и рынок

  1. =
  2. ˃
  3. ˂
Вопрос 27

Сопоставьте виды финансовых рисков с их определениями:

  1. Кредитный риск
  2. Рыночный риск
  3. Операционный риск
  4. связан с возможностью невыполнения финансовых обязательств
  5. связан с потерями из-за изменений в рыночных условиях
  6. связан с потерями от инцидентов, ошибок, или недостатков внутренних процессов
Вопрос 28

Сопоставьте инструменты управления рисками с их функциями:

  1. Стоп-лосс ордер
  2. Портфельное страхование
  3. Разнос по портфелю
  4. метод покупки или продажи ценных бумаг при достижении определенного уровня цены
  5. метод страхования от потерь, связанных с изменениями цен активов или инструментов
  6. метод диверсификации инвестиционного портфеля для снижения общего риска
Вопрос 29

Упорядочьте этапы построения модели САРМ (Capital Asset Pricing Model) в правильном порядке:

  1. понять основы CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  2. определить безрисковую ставку
  3. рассчитать бета-коэффициент
  4. оценить ожидаемую рыночную доходность
  5. рассчитать ожидаемую доходность актива
Вопрос 30

Установите правильный порядок построения модели Тобина:

  1. понять основы
  2. определить переменные
  3. рассчитать коэффициент Тобина
  4. проанализировать и интерпретировать
  5. применить модель
Вопрос 31

Основной принцип стратегии … заключается в том, что при изменении процентных ставок убытки от облигаций сроком погашения в одно время компенсируются доходами от облигаций сроком погашения в другое время.

  1. иммунизации
Вопрос 32

Метод … — это компьютерный метод моделирования, который генерирует большое количество возможных будущих сценариев доходностей на основе случайных выборок

  1. Монте-Карло;; Монте Карло
Вопрос 33

Рыночный риск … — это риск потерять деньги из-за нестабильных цен на рынке и невозможности быстро продать/купить без потерь.

  1. ликвидности
Вопрос 34

Условия в облигациях, которые позволяют вам погасить их до наступления срока погашения, — это …

  1. оферты на досрочное погашение
  2. фьючерс
  3. процентный своп
Вопрос 35

Возможность быстро продать активы, например, сырьё, ценные бумаги, недвижимость, близко к их рыночной цене, — это …

  1. ликвидность
  2. риск
  3. инвестиция
Вопрос 36

Сопоставьте методы оценки рыночного риска с их описаниями:

  1. Value at Risk (VaR)
  2. Стресс-тестирование
  3. Историческое моделирование
  4. статистическая мера риска, оценивающая потенциальные убытки за определенный период времени
  5. анализ сценариев, моделирующих экстремальные рыночные условия
  6. оценка риска на основе прошлых данных о рыночных изменениях
Вопрос 37

Сопоставьте меры рыночного риска с их характеристиками:

  1. VaR
  2. Expected Shortfall (ES)
  3. RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)
  4. максимальный убыток, который не будет превышен с заданной вероятностью за определенный период времени
  5. средний ожидаемый убыток, если убыток превышает определенный порог (обычно VaR)
  6. соотношение доходности к риску с учетом капитала, необходимого для покрытия риска
Вопрос 38

Упорядочьте этапы расчета VaR с использованием метода Монте-Карло в правильной последовательности:

  1. определение параметров
  2. симплификация модели
  3. создание множества симуляций
  4. интерпретация результатов
Вопрос 39

Упорядочьте этапы расчета VaR с использованием параметрического метода в правильной последовательности:

  1. определение параметров
  2. применение формулы параметрического VaR
  3. расчет волатильности и ожидаемой доходности
  4. интерпретация результатов
Вопрос 40

Система экономических отношений, которые складываются между его участниками в процессе осуществления операций с валютными ценностями, проведения международных расчётов и сделок с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте, — это … рынок

  1. валютный
Вопрос 41

Количественное увеличение и качественное совершенствование общественного продукта и факторов его производства – это … рост

  1. экономический
Вопрос 42

Устойчивое состояние политической системы, основанное на способности реагировать на поступающие в неё требования, принимать эффективные решения и воплощать их в жизнь – это … стабильность

  1. политическая
Вопрос 43

Договор, который даёт право купить товар, валюту, базовый актив по установленной стоимости в оговорённую дату, — это …

  1. Опцион
Вопрос 44

Распределение инвестиций между разными валютами и рынками – это …

  1. диверсификация
  2. ценообразование
  3. хеджирование
Вопрос 45

Адаптация цен и контрактов для учета валютных рисков – это …

  1. диверсификация
  2. ценообразование
  3. хеджирование
Вопрос 46

Установите соответствие между видами анализа и их характеристиками:

  1. Фундаментальный анализ
  2. Технический анализ
  3. Регрессионный анализ
  4. включает изучение экономических показателей, политических событий и решений центральных банков для прогнозирования изменений валютных курсов
  5. основывается на изучении графиков ценовых движений валют и торговых объемов
  6. помогает понять, как различные экономические, политические и рыночные факторы влияют на курс валюты
Вопрос 47

Сопоставьте методы прогнозирования валютных рисков с их характеристиками:

  1. Фундаментальный анализ
  2. Технический анализ
  3. Эконометрическое моделирование
  4. оценивает макроэкономические показатели, такие как ВВП, инфляция и процентные ставки
  5. анализирует исторические данные и графики цен для определения будущих трендов
  6. использует статистические данные и эконометрические модели для прогнозирования
Вопрос 48

Упорядочьте этапы процесса моделирования валютных рисков в правильном порядке:

  1. сбор данных
  2. анализ данных
  3. выбор модели
  4. тестирование модели
  5. прогнозирование
Вопрос 49

Упорядочьте действия по управлению валютными рисками в правильной последовательности:

  1. определение рисков
  2. оценка воздействия рисков
  3. разработка стратегии хеджирования
  4. реализация стратегии
  5. мониторинг и отчетность
Вопрос 50

Риск потерь, которому подвержен кредитор из-за того, что заемщики не выполнят свои обязательства по возвращению кредитов, — это … риск портфеля

  1. кредитный
Вопрос 51

Ответ: кредитный Сумма кредита × Вероятность дефолта × Ожидаемый убыток при дефолте = …

  1. резерв
Вопрос 52

Инструмент, который позволяют классифицировать заёмщиков по уровню риска на основе комплексного анализа финансового состояния, кредитной истории и других факторов, — это … системы

  1. рейтинговые
Вопрос 53

Метод оценки и управления кредитными рисками на уровне портфеля кредитов, который включает в себя разработку моделей для оценки корреляции между различными кредитами и определение оптимального соотношения между риском и доходностью портфеля, — это … анализ

  1. портфельный
Вопрос 54

… риск связан с решениями управления и внешними событиями, которые могут повлиять на достижение стратегических целей компании

  1. операционный
  2. рыночный
  3. стратегический
Вопрос 55

Неспособность заемщика выполнить свои обязательства по кредиту в установленные сроки – это …

  1. дефолт
  2. инфляция
  3. страхование
Вопрос 56

Сопоставьте методы оценки кредитных рисков с их описанием:

  1. Кредитный скоринг
  2. Анализ финансовых коэффициентов
  3. Моделирование вероятности дефолта
  4. использует алгоритмы и исторические данные для прогнозирования кредитоспособности заемщиков
  5. исследует основные финансовые показатели компании, такие как ликвидность, рентабельность и задолженность
  6. применяет статистические модели для определения вероятности того, что заемщик не выполнит свои обязательства
Вопрос 57

Сопоставьте этапы оценки кредитных рисков с их описанием:

  1. Сбор данных
  2. Анализ данных
  3. Прогнозирование рисков
  4. оценка исторической информации о заемщике, такой как кредитная история и финансовые отчеты
  5. выявление тенденций и закономерностей, которые могут указывать на потенциальные риски
  6. использование моделей для предсказания будущих событий, таких как вероятность дефолта
Вопрос 58

Упорядочьте этапы процесса оценки кредитных рисков в правильном порядке:

  1. сбор и анализ данных о заемщике
  2. моделирование вероятности дефолта
  3. определение размера возможных убытков
  4. прогнозирование будущих кредитных рисков
Вопрос 59

Упорядочите этапы способа управления кредитным риском в правильном порядке:

  1. определить уровень кредитного риска
  2. выбрать методы управления кредитным риском
  3. реализовать метод и мониторить
Вопрос 60

Процесс, который позволяет оценить, как гипотетические ситуации влияют на ликвидность компании, который помогает рассмотреть потенциальные проблемы и разработать стратегии, как их предотвратить, — это … моделирование ликвидности

  1. Сценарное
Вопрос 61

Набор правил и стандартов, которые определяют, сколько ликвидных активов должен иметь стартап и как он может их использовать, — это … ликвидности

  1. регулирование
Вопрос 62

Анализ способности компании справиться с экстремальными ситуациями – это … -тестирование

  1. стресс
Вопрос 63

Резервные средства, которые компания держит на случай финансовых неожиданностей, — это … ликвидности

  1. буфер
Вопрос 64

Документ, в котором описаны цели и планы бизнеса, а также способы их достижения, — это …

  1. бизнес-план
  2. смета
  3. программа
Вопрос 65

Сценарное моделирование позволяет заранее увидеть потенциальные проблемы – это … рисков

  1. прогнозирование
  2. устранение
  3. принятие
Вопрос 66

Расположите этапы разработки стресс-тестирования для оценки риска ликвидности в правильном порядке:

  1. сбор и подготовка данных
  2. определение сценариев стресс-тестирования
  3. проведение стресс-тестирования
  4. анализ результатов и выработка мер
Вопрос 67

Расположите этапы процесса мониторинга ликвидности в правильном порядке:

  1. сбор данных о ликвидности
  2. построение моделей прогнозирования
  3. анализ и интерпретация данных
  4. принятие управленческих решений
Вопрос 68

Сопоставьте методы моделирования рисков ликвидности с их характеристиками:

  1. Анализ разрывов ликвидности
  2. Имитационное моделирование
  3. Стресс-тестирование
  4. использует компьютерные симуляции для воспроизведения поведения финансовых систем в различных условиях
  5. исследует влияние различных сценариев на ликвидность, моделируя гипотетические ситуации
  6. оценивает временные разрывы между активами и пассивами, выявляя потенциальные проблемы с ликвидностью
Вопрос 69

Сопоставьте методы прогнозирования ликвидности с их ключевыми особенностями:

  1. Анализ сценариев
  2. Прогнозирование на основе ковариационных матриц
  3. Моделирование на основе ликвидных буферов
  4. разрабатывает возможные сценарии и оценивает их влияние на ликвидность
  5. оценивает совместные колебания активов и пассивов для прогнозирования изменений в ликвидности
  6. сосредотачивается на поддержании достаточного уровня ликвидных активов для покрытия неожиданных оттоков
Вопрос 70

Финансовые … — это контракты, цены на которые зависят от изменений в стоимости других активов или финансовых инструментов

  1. деривативы
Вопрос 71

… управление портфелем предполагает активное вмешательство в состав портфеля с целью максимизации доходности и минимизации риска

  1. Активное
Вопрос 72

… управление портфелем, напротив, предполагает минимальное вмешательство в состав портфеля с целью повторения рыночного индекса или другого эталонного показателя

  1. Пассивное
Вопрос 73

Процесс определения максимально допустимого уровня потерь или изменений в доходах, связанных с процентным риском, — это …

  1. кредитование
  2. установление лимитов на риски
  3. страхование
Вопрос 74

Лицо или учреждение, дающее деньги или товары в долг, в кредит, — это …

  1. кредитор
  2. инвестор
  3. заказчик
Вопрос 75

Риск … связан с возможностью неоптимального использования доходов от инвестиций при их последующем вложении

  1. ставки процента
  2. структуры процентных ставок
  3. реинвестирования
Вопрос 76

Сопоставьте этапы процесса прогнозирования процентных рисков с их описанием:

  1. Сбор данных
  2. Построение моделей
  3. Оценка прогнозов
  4. сбор текущих и исторических данных о процентных ставках и макроэкономических индикаторах
  5. использование исторических данных для разработки моделей и прогнозов
  6. анализ результатов прогнозов и корректировка моделей по мере необходимости
Вопрос 77

Сопоставьте методы прогнозирования процентных рисков с их применением:

  1. Эконометрические модели
  2. Сценарный анализ
  3. Статистические методы
  4. модели, основанные на экономических теориях и эмпирических данных для прогнозирования изменений в процентных ставках
  5. метод, предполагающий анализ возможных сценариев развития событий и их влияния на процентные ставки
  6. метод, использующий математические и статистические методы для прогнозирования будущих значений на основе исторических данных
Вопрос 78

Расположите этапы оценки чувствительности к изменениям процентных ставок в правильном порядке:

  1. идентификация активов и пассивов, подверженных процентному риску
  2. разработка сценариев изменения процентных ставок
  3. анализ влияния различных сценариев на финансовые показатели
  4. принятие решений по управлению процентными рисками
Вопрос 79

Упорядочьте этапы процесса прогнозирования будущих изменений процентных ставок в правильном порядке:

  1. сбор данных о текущих процентных ставках
  2. анализ макроэкономических показателей
  3. разработка моделей прогнозирования  
  4. прогнозирование изменений процентных ставок