Ответы на тесты Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_24-126-Б

кредитный

балльные

Банк использует статистическую модель скоринга, которая анализирует различные факторы заемщика (например, доход, кредитная история, задолженности) для прогнозирования вероятности дефолта.

безрисковый

полезности

Модель потребительского выбора = описывает процесс принятия решений потребителем при выборе между различными товарами или услугами ; Модель склонности к риску = описывает поведение инвесторов и их решения в условиях неопределенности ; Модель потребительского поведения = анализирует способы, которыми индивиды принимают решения о потреблении товаров и услуг по их предпочтениям, целям и возможностям

ликвидность

собственный

абсолютной

Анализ сценариев.

кредиту

ставки процента

Применение финансовых моделей, таких как модель Вариации коэффициента или модель Волатильности, для прогнозирования краткосрочных колебаний ставок.

неопределенность

независимые события

создание политики управления рисками ; определение и оценка ключевых рисков ; разработка процедур и процессов управления рисками ; обучение и информирование сотрудников

Квадратная

Метод ожидаемой полезности = на основе предпочтений пользователей позволяет найти альтернативы для безрисковой сделки ; Метод средневзвешенной стоимости капитала = используют, чтобы рассчитать стоимость капитала с учетом риска ; Капитал-ассет прайсинг модель = предполагает, что инвесторы ожидают более высокой доходности за более высокий риск

вычислить среднюю доходность вашего инвестиционного актива за определенный период ; узнать, какая безрисковая ставка дохода за тот же период (например, доходность государственных облигаций) ; найти стандартное отклонение доходности вашего актива, чтобы понять, насколько велик риск ; вычесть безрисковую ставку из средней доходности актива и разделить результат на стандартное отклонение

бета-коэффициент;; бета коэффициент

Кредитный риск = связан с возможностью невыполнения финансовых обязательств ; Рыночный риск = связан с потерями из-за изменений в рыночных условиях ; Операционный риск = связан с потерями от инцидентов, ошибок, или недостатков внутренних процессов

понять основы ; определить переменные ; рассчитать коэффициент Тобина ; проанализировать и интерпретировать ; применить модель

ликвидности

VaR = максимальный убыток, который не будет превышен с заданной вероятностью за определенный период времени ; Expected Shortfall (ES) = средний ожидаемый убыток, если убыток превышает определенный порог (обычно VaR) ; RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) = соотношение доходности к риску с учетом капитала, необходимого для покрытия риска

валютный

диверсификация

Фундаментальный анализ = оценивает макроэкономические показатели, такие как ВВП, инфляция и процентные ставки ; Технический анализ = анализирует исторические данные и графики цен для определения будущих трендов ; Эконометрическое моделирование = использует статистические данные и эконометрические модели для прогнозирования

кредитный

стратегический

Сбор данных = оценка исторической информации о заемщике, такой как кредитная история и финансовые отчеты ; Анализ данных = выявление тенденций и закономерностей, которые могут указывать на потенциальные риски ; Прогнозирование рисков = использование моделей для предсказания будущих событий, таких как вероятность дефолта

регулирование

бизнес-план

сбор данных о ликвидности ; построение моделей прогнозирования ; анализ и интерпретация данных ; принятие управленческих решений

Активное

кредитор

идентификация активов и пассивов, подверженных процентному риску ; разработка сценариев изменения процентных ставок ; анализ влияния различных сценариев на финансовые показатели ; принятие решений по управлению процентными рисками

своп

экономический

Регрессионный анализ = помогает понять, как различные экономические, политические и рыночные факторы влияют на курс валюты ; Анализ временных рядов = фокусируется на изучении исторических данных курсов валют для выявления трендов и циклических колебаний ; Модели на основе скользящих средних = используются для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения долгосрочных тенденций в движении валютных курсов

риск

Систематический

нестрахуемый

Современный подход, который включает использование сценарного анализа и моделирования Монте-Карло для оценки рисков при различных условиях.

Использование многокритериального анализа для оценки и сравнения поставщиков по критериям стоимости, надежности и качества.

Value at Risk (VaR), который указывает на максимальную потерю, которая может быть превышена с заданной вероятностью.

Использование методов статистического анализа, таких как временные ряды, для прогнозирования будущих изменений курсов валют.

Имитационное моделирование.

рыночный

своп

альфа

Стандартное отклонение доходности портфеля, показывающее разброс доходности активов в портфеле относительно их среднего значения.

инвестиции;; инвестиция

среднеквадратическое отклонение

Применение метода Монте-Карло для создания множества сценариев возможных будущих курсов валют и оценки их влияния на финансовые показатели компании.