Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_24-126-Б

Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_24-126-Б — вариант 4

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

11 вопросов Вариант 4 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Риск потерять активы из-за изменений рыночных факторов, таких как колебания процентных ставок, валютных курсов, цен на товары и акции, — это … риск

  1. рыночный
Вопрос 2

Риск снижения цены акций, то есть риск, который описывает возможность потерять стоимость акций из-за изменений на рынке, — это … риск

  1. фондовый
Вопрос 3

Показатель, который определяет период времени до полного возврата инвестиций в финансовый актив, — это …

  1. дюрация
Вопрос 4

Один из методов защиты инвестора от изменения процентных ставок, который позволяет минимизировать риск убытков, связанных с изменением процентных ставок, путем создания баланса между долговыми ценными бумагами с различными сроками погашения, — это … портфеля

  1. иммунизация
Вопрос 5

Соглашение между двумя сторонами о том, что одна сторона будет выплачивать другой стороне разницу между процентными ставками на двух финансовых инструментах, таких как облигации, — это процентный

  1. своп
Вопрос 6

Производная ценная бумага, или дериватив, то есть это договор между продавцом и покупателем, который позволяет согласиться о будущей покупке или продаже облигаций по заранее оговоренной цене, — это …

  1. фьючерс
Вопрос 7

…-коэффициент показывает, насколько актив (например, акции компании) чувствителен к изменениям на рынке в целом

  1. бета
  2. альфа
  3. гамма
Вопрос 8

…-коэффициент показывает, насколько доходность актива превышает ожидаемую доходность, которая была бы справедлива с учетом его бета-коэффициента

  1. бета
  2. альфа
  3. гамма
Вопрос 9

Сопоставьте виды рыночных рисков с их определениями:

  1. Кредитный риск
  2. Риск ликвидности
  3. Операционный риск
  4. риск, связанный с неспособностью выполнения финансовых обязательств
  5. риск потерь, вызванных недостатком ликвидности на рынке
  6. риск потерь, вызванных внутренними сбоями в процессе управления или операционной деятельностью
Вопрос 10

Установите верную последовательность расчета дюрации и иммунизации портфеля на примере облигации:

  1. выбрать облигацию
  2. определить денежные потоков
  3. дисконтировать денежные потоки
  4. умножить денежные потоки на время
  5. суммировать результаты и разделить на текущую цену облигации
Вопрос 11

Компания рассматривает возможность инвестирования в портфель акций различных компаний на фондовом рынке. Какая из нижеперечисленных мер рыночного риска наиболее полезна для оценки волатильности портфеля?

  1. Бета-коэффициент, который измеряет чувствительность доходности портфеля к изменениям рыночного индекса.
  2. Стандартное отклонение доходности портфеля, показывающее разброс доходности активов в портфеле относительно их среднего значения.
  3. Корреляция доходности портфеля с другими финансовыми инструментами, чтобы определить степень взаимосвязи портфеля с рыночными факторами.