Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_24-126-Б

Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_24-126-Б — вариант 3

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

11 вопросов Вариант 3 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Торговая стратегия на финансовых рынках, предполагающая одновременную покупку и продажу одного и того же актива на разных платформах или рынках для получения прибыли от временной разницы в ценах, — это …

  1. арбитраж
Вопрос 2

Модель … на капитальные активы (САРМ) — это метод, который используют, чтобы определить портфель ценных бумаг по рискам и доходам каждого актива

  1. ценообразования
Вопрос 3

Равновесная модель цен на финансовые активы, которая обеспечивает понятную и гибкую основу для работы по важным темам инвестиционного управления, — это теория … ценообразования

  1. арбитражного
Вопрос 4

Размещение капитала с целью получения прибыли – это …

  1. инвестиции;; инвестиция
Вопрос 5

Мера зависимости между двумя или более случайных переменных – это …

  1. ковариация
Вопрос 6

Если бета-коэффициент … 1, то актив менее волатилен, чем рынок

  1. ˂
  2. =
  3. ˃
Вопрос 7

Наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания – это …

  1. среднеквадратическое отклонение
  2. мода
  3. размах
Вопрос 8

Модель Марковица предположил американский экономист Гарри Марковиц в … году

  1. 1930
  2. 1980
  3. 1952
Вопрос 9

Установите соответствие между подходами к теории построения портфеля и их характеристиками:

  1. Классическая теория Марковица
  2. Рыночная модель
  3. Арбитражный подход
  4. основана на определении оптимального портфеля, учитывая доходность и риск каждого актива
  5. позволяет аппроксимировать риск и доходность ценных бумаг для определения оптимального портфеля с учетом предпочтений инвестора относительно риска и доходности
  6. подход для получения безрисковой прибыли путем торговли ценными бумагами по различным ценам
Вопрос 10

Установите верную последовательность построения модели Марковица:

  1. определить набор инвестиционных активов и их ожидаемых доходностей
  2. рассчитать ожидаемую доходность и риск для каждого актива
  3. определить корреляции между доходностями активов
  4. составить различные портфели
  5. выбрать оптимальный портфель, который предлагает максимальную ожидаемую доходность
Вопрос 11

Компания GHI сталкивается с волатильностью валютных курсов, которая может повлиять на её международные сделки. Какой метод моделирования и прогнозирования финансовых рисков будет наиболее эффективным для управления валютным риском?

  1. Использование метода исторического моделирования, который анализирует прошлые изменения валютных курсов для прогнозирования будущих изменений.
  2. Применение метода Монте-Карло для создания множества сценариев возможных будущих курсов валют и оценки их влияния на финансовые показатели компании.
  3. Прогнозирование валютных курсов на основе экспертных оценок и интуитивного подхода руководства компании.