Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Управление инвестиционным портфелем.м

Управление инвестиционным портфелем.м — вариант 2

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

41 вопрос Вариант 2 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

В теории и практике управления портфелем существует два подхода: традиционный и современный; родоначальником современной портфельной теории считается …

  1. Бенджамин Грэм
  2. Уильям Форсайт Шарп
  3. Майер Амшель Ротшильд
  4. Гарри Макс Марковиц
Вопрос 2

Патенты, лицензии, права пользования, авторские права, товарные знаки задействованы в … инвестициях

  1. прямых
  2. финансовых
  3. реальных
  4. портфельных
Вопрос 3

… инвестиции – вложения в уставной капитал хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом

  1. Прямые
  2. Финансовые
  3. Реальные
  4. Портфельные
Вопрос 4

К финансовым инвестициям, в частности, относят …

  1. сберегательный сертификат
  2. лизинг
  3. вексель
  4. патент
Вопрос 5

Принцип … предусматривает достижение минимизации риска за счет включения в портфель ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой, чтобы избежать синхронности циклических колебаний их деловой деятельности

  1. консервативности
  2. диверсификации
  3. достаточной ликвидности
Вопрос 6

… не используют операции на фондовом рынке как основной источник текущего дохода, а применяют их преимущественно для увеличения капитала

  1. Рантье
  2. Инвесторы-собственники
  3. Вкладчики
  4. Спекулянты
Вопрос 7

В основе поведения … на фондовом рынке лежат средне- и долгосрочная стратегии, средства инвестируются на значительные сроки, а основным результатом является получение высокой, но при этом обязательно гарантированной доходности

  1. инвесторов-собственников
  2. вкладчиков
  3. рантье
  4. спекулянтов
Вопрос 8

Высокий уровень левериджа …

  1. ведет к финансовой стабильности
  2. не влияет на финансовую устойчивость
  3. ведет к финансовой неустойчивости
Вопрос 9

Выделяют две категории акций: …

  1. активные и пассивные
  2. обыкновенные и привилегированные
  3. краткосрочные и долгосрочные
  4. краткосрочные и среднесрочные
Вопрос 10

Стоимость первичного размещения акций – это … цена

  1. эмиссионная
  2. номинальная
  3. текущая
  4. внутренняя
Вопрос 11

Путем деления уставного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции

  1. эмиссионная
  2. номинальная
  3. текущая
  4. внутренняя
Вопрос 12

Ставка дивиденда записывается в …

  1. процентах
  2. годах
  3. денежных единицах
  4. пунктах
Вопрос 13

Облигация может выпускаться на минимальный срок не более … лет

  1. 5
  2. 7
  3. 15
  4. 30
Вопрос 14

Разность между ценой облигации, если она выше номинала, и номиналом называется …

  1. ажио
  2. скидкой
  3. дисконтом
  4. дезажио
Вопрос 15

Изменение цены облигации измеряется в …

  1. процентах
  2. денежных единицах
  3. пунктах
Вопрос 16

Доходность облигации измеряется в …

  1. процентах
  2. денежных единицах
  3. пунктах
Вопрос 17

Процесс управления инвестиционным портфелем, в частности, включает этап …

  1. формирования портфеля
  2. разработки инвестиционной политики
  3. распределения активов
  4. определения доходности ценных бумаг
Вопрос 18

Рынок имеет среднюю форму эффективности, если цена актива отражает … информацию, касающуюся данного актива

  1. прошлую и внутреннюю
  2. прошлую и публичную
  3. прошлую, публичную и внутреннюю
  4. только внутреннюю
Вопрос 19

При средней форме эффективности рынка … обеспечить сверхприбыль

  1. и фундаментальный, и технический анализ смогут
  2. только технический анализ сможет
  3. ни фундаментальный, ни технический анализ не смогут
  4. только фундаментальный анализ сможет
Вопрос 20

Инвестиционные решения принимаются на основании оценки двух параметров: ожидаемой доходности и риска; при заданном уровне ожидаемой доходности инвесторы отдадут предпочтение портфелю с … риском

  1. меньшим
  2. большим
  3. нейтральным
Вопрос 21

Согласно модели Марковица, значение доходности акции …

  1. изменяется в установленном порядке
  2. меняется случайным образом
  3. не меняется
Вопрос 22

В качестве меры риска принято использовать … отклонение

  1. абсолютное
  2. относительное
  3. стандартное
Вопрос 23

Ожидаемая доходность портфеля это … доходностей включенных ценных бумаг

  1. средневзвешенная от ожидаемых
  2. арифметическая средняя
  3. геометрическая средняя
  4. максимум от величин
Вопрос 24

Коэффициент корреляции измеряется в …

  1. неограниченных пределах
  2. «i-й» и «j-й» акций
  3. пределах от -1 до +1
Вопрос 25

Ковариация доходностей двух акций портфеля …

  1. не может быть отрицательной
  2. может быть отрицательной
  3. может быть отрицательной, но только для хорошо диверсифицированного портфеля
  4. может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Вопрос 26

Положительное значение коэффициента корреляции говорит о том, что при изменении конъюнктуры …

  1. доходности акций изменяются в одном направлении
  2. доходности акций изменяются в противоположных направлениях
  3. взаимосвязь между доходностями акций отсутствует
Вопрос 27

Если коэффициент корреляции акций в портфеле -1, то …

  1. можно получить портфель без риска
  2. риск портфеля уменьшается
  3. риск портфеля усредняется
Вопрос 28

Эффективный набор портфелей – это набор, состоящий из … портфелей

  1. рискованных
  2. доминирующих
  3. привилегированных
Вопрос 29

Метод линейного регрессионного анализа лежит в основе …

  1. модели Шарпа
  2. модели Марковица
  3. коэффициента Трейнора
Вопрос 30

Чем дольше период, в течение которого инвестор собирается владеть акциями, тем …

  1. выше вероятность того, что ставка доходности окажется ниже соответствующей ставки доходности для безрисковых облигаций
  2. меньше стандартное отклонение доходности акций, взятое в годовом исчислении
  3. больше стандартное отклонение доходности акций, взятое в годовом исчислении
  4. меньше вероятность того, что ставка доходности окажется ниже соответствующей ставки доходности для безрисковых облигаций
Вопрос 31

Классификацию стратегий управления портфелем можно разбить на две основные категории: …

  1. агрессивные и нейтральные
  2. активные и нейтральные
  3. активные и пассивные
  4. нейтральные и пассивные
Вопрос 32

Основных форм активного управления портфелем …

  1. три
  2. четыре
  3. шесть
  4. семь
Вопрос 33

Пассивные портфели характеризуются …

  1. низким оборотом, максимальным уровнем накладных расходов
  2. высоким уровнем специфического риска
  3. низким оборотом, минимальным уровнем накладных расходов
Вопрос 34

… это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг

  1. Индексный фонд
Вопрос 35

Суть метода сдерживания портфелей заключается в …

  1. приостановке покупки ценных бумаг
  2. равномерном распределении инвестиций между выпусками ценных бумаг различной стоимости
  3. инвестировании в неэффективные ценные бумаги
Вопрос 36

Иммунизация портфеля дает … изменений в процентных ставках

  1. эффективный результат для небольших
  2. негативный результат для небольших
  3. эффективный результат для кардинальных
Вопрос 37

Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и не систематический

  1. Шарпа
  2. Трейнора
  3. эффективности для портфеля облигации
Вопрос 38

В коэффициенте Трейнора мерой риска выступает …

  1. стандартное отклонение
  2. величина «портфельная бета»
  3. относительная дюрация
Вопрос 39

Индекс Дженсена используется для оценки результатов … стратегии

  1. как активной, так и пассивной
  2. только пассивной
  3. только активной
Вопрос 40

Индекс Дженсена представляет собой …

  1. отношение доходности портфеля к его риску
  2. отношение альфы портфеля к коэффициенту бета
  3. разность между действительной и ожидаемой доходностью портфеля
Вопрос 41

Неверно, что оценка эффективности выбранной стратегии может осуществляться с помощью …

  1. коэффициента Шарпа
  2. коэффициента Трейнора
  3. дюрации
  4. коэффициента беты
  5. индекса Дженсена