Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Управление финансовыми рисками

Управление финансовыми рисками — вариант 2

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

39 вопросов Вариант 2 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Главная цель интегрированного риск-менеджмента заключается …

  1. в уменьшении степени риска
  2. в создании комплекса мероприятий, направленных на формирование капитала, денежных доходов и различных фондов организации
  3. в нахождении оптимального соотношения между риском и доходностью
  4. в максимизации прибыли предприятия
Вопрос 2

Объектом управления в рамках корпоративного риск-менеджмента выступает …

  1. денежный поток
  2. совокупный риск банкротства
  3. портфельный риск
  4. риск отдельной финансовой операции
Вопрос 3

Экономически добавленная стоимость представляет собой …

  1. величину прибыли, полученную сверх требуемого дохода на привлеченный капитал
  2. величину прибыли, полученную после налогообложения
  3. стоимость капитала
  4. стоимость, при которой учитываются только явные издержки
Вопрос 4

Метод RAROC заключается …

  1. в снижении степени воздействия риска на отдельную финансовую операцию
  2. в обеспечении предприятия капиталом на уровне, достаточном для покрытия непредвиденных потерь
  3. в оценке устойчивости портфеля активов предприятия
  4. в оценки финансового риска и потребности в капитале на уровне отдельных направлений и предприятия в целом
Вопрос 5

Стресс-тестирование предполагает …

  1. оценку устойчивости портфеля финансовых активов к макроэкономическим изменениям
  2. оценку ликвидности активов предприятия
  3. вероятностную оценку степени риска финансовой системы предприятия в целом
Вопрос 6

Возможность потерь вследствие использования неадекватных математических моделей называют …

  1. бухгалтерским риском
  2. модельным риском
  3. риском ликвидности
  4. маловероятным риском
Вопрос 7

Операционный риск - это риск убытков вследствие …

  1. неверного построения бизнес-процессов
  2. сбоев оборудования
  3. форс-мажорных обстоятельств
  4. изменения курсов валют
Вопрос 8

К операционным рискам не относятся …

  1. риск ликвидности
  2. риск персонала
  3. физический риск
  4. фондовый риск
Вопрос 9

Операционный риск …

  1. оказывает влияние только на рыночный риск;
  2. оказывает слияние только на риск ликвидности;
  3. оказывает влияние и на рыночный риск, и на риск ликвидности;
  4. не влияет ни на рыночный риск, ни на риск ликвидности
Вопрос 10

В состав рыночного риска можно включить …

  1. процентный риск
  2. фондовый риск
  3. кредитный риск
  4. риск балансовой ликвидности
Вопрос 11

Рыночный риск характеризуется …

  1. ликвидностью
  2. волатильностью
  3. дюрацией
  4. чувствительностью
Вопрос 12

Изменение зависимости стоимости финансового инструмента от процентной ставки называют … риска

  1. степенью
  2. профилем
  3. вероятностью
  4. доходностью
Вопрос 13

Под премией за риск понимается …

  1. разность доходности актива, которому присущ риск, и доходности безрисковых вложений
  2. прирост стоимости актива плюс промежуточные выплаты
  3. окончательная стоимость проекта
  4. чистая прибыль
Вопрос 14

Коэффициент бета показывает …

  1. переоценку рынком систематического риска для актива
  2. изменение стоимости финансового инструмента при изменении процентной ставки
  3. изменение стоимости финансового инструмента при изменении срока
  4. чувствительность риска акции по отношению к риску всего рынка
Вопрос 15

Хеджирование форвардным контрактом - это …

  1. распределение средств по различным инвестиционным инструментам
  2. соглашение об обмене товара в будущем по заранее оговоренной цене
  3. оценка рискованности вложения
  4. создание резервных фондов на покрытие убытков, связанных с возможными финансовыми потерями
Вопрос 16

Особенностью фьючерсного контракта является …

  1. хеджирование не всех видов товаров
  2. меньшая степень ликвидности по сравнению с форвардным контрактом
  3. заключение контрактов только на изменение курсов валют
  4. торговля на биржах
Вопрос 17

Тип срочной сделки, когда две стороны обмениваются своими последовательными платежами с определенными интервалами и в рамках установленного периода времени, называют …

  1. СВОПом
  2. лимитированием
  3. диверсификацией
  4. опционом
Вопрос 18

Метод Монте-Карло …

  1. основан на предположении о стационарности поведения рыночных цен в ближайшем будущем
  2. основан на посылке о нормальном законе распределения логарифмических доходностей факторов рыночного риска
  3. основан на моделировании случайных процессов с заданными характеристиками
Вопрос 19

Риск рыночной ликвидности - это …

  1. возможность потерь в результате неспособности контрагентов исполнять свои финансовые обязательства
  2. возможность потерь в результате колебания процентных ставок
  3. изменение реальной цены сделки в худшую сторону относительно рыночной
  4. возможная ликвидация предприятия для всех участников рынка
Вопрос 20

Риск балансовой ликвидности характеризуется …

  1. нехваткой высоколиквидных активов
  2. профицитом высоколиквидных активов
  3. высокой долей заемного капитала
  4. низкой долей собственного капитала
Вопрос 21

К методам управления рисками относится …

  1. самоокупаемость
  2. самофинансирование
  3. самострахование
  4. саморегулирование
Вопрос 22

Разность между лучшими котировками на покупку и продажу на рынке - это …

  1. эффективный спред
  2. дюрация
  3. ценовой спред
  4. наблюдаемый спред
Вопрос 23

Рынок считается ликвидным, когда …

  1. на нем могут совершаться сделки большого объема без существенного влияния на рыночную среду
  2. на нем обращаются только долгосрочные акции и облигации
  3. на нем совершаются сделки только с производными финансовыми инструментами
  4. наблюдается средняя волатильность
Вопрос 24

Глубина рынка показывает …

  1. разность между ценами предложения и спроса
  2. как далеко отклоняется цена реальной сделки от средней рыночной цены
  3. активность участников, объем торгов, оборот
  4. время, за которое устраняется дисбаланс между спросом и предложением
Вопрос 25

К факторам, на прямую оказывающим воздействие на ликвидность рынка, относят …

  1. поведение участников рынка
  2. специфику торгуемого инструмента
  3. информационную прозрачность рынка
  4. уровень инфляции в стране
Вопрос 26

Соотношение риска неплатежеспособности и риска балансовой ликвидности: …

  1. риск неплатежеспособности является следствием риска балансовой ликвидности
  2. риск балансовой ликвидности является следствием риска неплатежеспособности
  3. отсутствует, эти понятия никак не соотносятся
  4. эти понятия являются синонимами
Вопрос 27

К основным источникам возникновения риска неплатежеспособности относится …

  1. нехватка наличных денежных средств
  2. несбалансированность ожидаемых доходов и расходов
  3. высокая неопределенность будущих платежей
  4. потеря доступа к кредитным ресурсам
  5. изменение учетной ставки ЦБ
Вопрос 28

Кредитный риск - это …

  1. возможность потерь вследствие невыполнения контрагентом своих обязательств
  2. снижение эффективности деятельности организации, в частности повышение уровня ее расходов и снижением уровня доходов
  3. изменение процентной ставки за счет роста или снижения предложения свободных денежных ресурсов
  4. риск, связанный с изменением процентной ставки по кредиту
Вопрос 29

В состав внутреннего кредитного риска входит риск …

  1. контрагента
  2. невыплаты основной суммы долга и процентов по нему
  3. обеспечения кредита
  4. концентрации портфеля
Вопрос 30

Изменение кредитоспособности заемщика или кредитного финансового инструмента, наступление которого характеризуется четко определенными условиями, называется …

  1. дефолт
  2. банкротство
  3. неплатежеспособность
  4. кредитное событие
Вопрос 31

К основным способам управления кредитным риском относят …

  1. диверсификацию портфеля
  2. страхование
  3. хеджирование
  4. сертификацию
Вопрос 32

К производным кредитным инструментам не относится …

  1. кредитная нота
  2. договор страхования
  3. форвардный контракт
  4. кредитный своп
Вопрос 33

Соглашение, по которому покупатель периодически выплачивает фиксированную премию продавцу в обмен на принятие им кредитного риска, называется …

  1. кредитный своп
  2. своп на совокупный доход
  3. форвард на кредитный спред
  4. валютный своп
Вопрос 34

Механизм минимизации рисков, направленный на использование в финансовой деятельности организации производных финансовых инструментов, - …

  1. страхование
  2. лимитирование
  3. хеджирование
  4. диверсификация
Вопрос 35

Риск, который может быть устранен грамотным выбором инвестиционных инструментов, - …

  1. систематический риск
  2. несистематический риск
  3. инвестиционный риск
  4. риск ликвидности
Вопрос 36

Диверсификация - это ...

  1. процесс распределения средств по различным инвестиционным инструментам
  2. процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей доходностью
  3. процесс подбора ценных бумаг, имеющих положительную корреляцию
  4. создание фондов внутри организации на случай возникновения возможных финансовых потерь
Вопрос 37

Избежание риска для инвестора означает …

  1. создание страховых фондов на случай наступления неблагоприятных ситуаций
  2. участие в операциях, степень риска которых не превышает принятых на предприятии допустимых норм
  3. процесс распределения капитала в активы с различной степенью риска
  4. уклонение от мероприятия, связанного с риском, отказ от получения возможной прибыли
Вопрос 38

К производным ценным бумагам относятся …

  1. акции
  2. облигации
  3. векселя
  4. опционы
Вопрос 39

К основным способам снижения уровня финансовых рисков можно отнести …

  1. резервирование
  2. удаление
  3. перераспределение
  4. хеджирование