Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Система риск-менеджмента в банке.кс_МАГ

Система риск-менеджмента в банке.кс_МАГ

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

49 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Риск-менеджмент, — это…

  1. совокупность мероприятий по ограничению в суммарном и процентном выражении, установленных Банком России и банком рисков по проводимым операциям и сделкам
  2. процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией
  3. совокупность ограничений, устанавливаемых на принимаемый банком максимальный риск на портфельном уровне с целью определения оптимального состава портфеля активов банка, обеспечивающего максимальную среднюю доходность и допустимый уровень риска
  4. система совокупности структурных подразделений; правил и процедур выявления, оценки, выбора методов и способов, инструментов минимизации факторов риска
Вопрос 2

Подберите каждому термину его определение:

  1. Кредитный риск
  2. Риск ликвидности
  3. Процентный риск
  4. Рыночный риск
  5. риск неисполнения должником финансовых обязательств или неблагоприятного изменения их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства
  6. риск неспособности своевременно исполнить финансовые обязательства или своевременно реализовать финансовые активы или инструменты
  7. риск возникновения убытков и (или) снижения величины собственных средств (капитала) вследствие снижения чистых процентных доходов и (или) обесценения балансовых и вне балансовых требований (активов) и (или) увеличения величины обязательств в результате изменения процентных ставок на финансовых рынках
  8. риск возникновения убытков в связи с изменением стоимости финансовых активов, связанный с изменением конъюнктуры финансового рынка
Вопрос 3

К основным методам снижения совокупного риска банка относятся:

  1. создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка
  2. разработка стандартов и норм обслуживания клиентов, таких как «Кодекс корпоративного управления» и «Кодекс корпоративной этики»
  3. контроль за качеством активов
  4. разработка и осуществление процедур официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов
  5. повышение результативности внутреннего контроля банков
Вопрос 4

Показатель системы управления рисками представляет собой среднее взвешенное значение оценок ответов на вопросы, приведенные в приложении 9 к следующему нормативному акту Банка России…

  1. Положение Банка России от 28.12.2017 N 626-П
  2. Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У
  3. Указание Банка России от 11 июня 2014 г. №3277-У
  4. Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П
  5. Указание Банка России от 15 апреля 2014 г. № 3624 -У
Вопрос 5

____________________________________, — это процесс наблюдения за рисками банка, в том числе за их уровнем, его соответствием допустимому (приемлемому) уровню, внедрением мер реагирования на риски и контрольных процедур, эффективностью данных мер и процедур, а также анализа внешней среды.

  1. мониторинг рисков
Вопрос 6

К основным показателям уровня финансовых рисков, принятых банком, относятся:

  1. объем прибыли, полученной банком по результатам года
  2. объем убытков, полученный банком по результатам года
  3. размер резервов, сформированных на покрытие кредитных рисков
  4. норматив достаточности собственного капитала банка (Н1)
  5. размер обязательных резервов банка
  6. нормативы ликвидности банка (Н2, Н3, Н4)
Вопрос 7

К внутренним источникам информации для целей анализа и управления финансовыми рисками банка относится ...

  1. статистическая информация о регионе присутствия банка
  2. материалы проверок службы внутреннего контроля
  3. научные публикации
  4. бизнес-планы банка
  5. решения собрания акционеров банка
Вопрос 8

Расставьте в правильной логической последовательности указанные способы и методы минимизации банковских рисков, применяемые банками при кредитовании корпоративных заемщиков…

  1. избежание риска
  2. передача риска третьему лицу
  3. принятие риска
  4. мониторинг риска
  5. диверсификация риска
  6. лимитирование риска
  7. мониторинг факторов кредитного риска
Вопрос 9

Риск ликвидности банка возникает вследствие…

  1. несбалансированности пассивов банка по срокам
  2. несбалансированности требований и обязательств по валютам
  3. несбалансированности требований и обязательств по срокам и объемам
  4. нарушение контрагентами банка обязательств по договорам займа
  5. роста доли «неработающих активов»
  6. неожиданного оттока депозитов из банка
Вопрос 10

Соотнесите показатель, характеризующий определенный вид финансового риска с содержанием его трактовки..

  1. Кредитный риск
  2. Процентный риск
  3. Рыночный риск
  4. отношение объема требуемых к формированию резервов на возможные потери к взвешенным по риску кредитным требованиям
  5. чувствительность процентной маржи к колебаниям рыночных ставок, стоимости капитала к колебаниям рыночных ставок
  6. величина капитала, необходимого для покрытия убытков от изменения стоимости финансовых инструментов
Вопрос 11

_______________________________, — это ограничения на объемы проводимых банком операций, определяющие принципиальную готовность банка к принятию рисков, возникающих в результате концентрации его деятельности на различных сегментах рынка банковского обслуживания.

  1. стратегические лимиты
Вопрос 12

Установите соответствие способа реагирования банка на риски с содержанием его трактовки…

  1. Принятие риска
  2. Ограничение риска
  3. Перенос риска
  4. Уклонение от риска
  5. Финансирование риска
  6. применяется в случаях, когда уровень риска находится в пределах допустимого (приемлемого) уровня; в иных случаях - когда возможности применения других способов реагирования на риск ограничены и (или) их применение нецелесообразно
  7. применяется в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень, при этом невозможно и (или) нецелесообразно применение других способов реагирования на риск отношение объема требуемых к формированию резервов на возможные потери к взвешенным по риску кредитным требованиям
  8. применяется в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, а также в отношении рисков банка, сопряженных с непредвиденными значительными финансовыми потерями, которые может и готова взять на себя сторонняя организация
  9. применяется в основном в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень
  10. применяется в случаях, когда для покрытия возможных финансовых потерь банка предусмотрено создание резервов
Вопрос 13

Риск концентрации – это …

  1. риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы
  2. риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних процедур управления кредитной организации, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации внешних событий
  3. риск ухудшения финансового положения кредитной организации вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке
  4. риск, возникающий в связи с подверженностью кредитной организации крупным рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности кредитной организации и ее способности продолжать свою деятельность
Вопрос 14

Норматив мгновенной ликвидности банка определяется как процентное отношение…

  1. суммы высоколиквидных ликвидных активов к суммарным активам банка за минусом обязательных резервов, перечисленных в Банк России
  2. суммы высоколиквидных активов к обязательствам банка до востребования и на срок до 30 дней
  3. суммы высоколиквидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования
  4. суммы высоколиквидных ликвидных активов к собственным средствам (капиталу) кредитной организации
  5. суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц
Вопрос 15

Банк обязан раскрывать по формам, в порядке и сроки, установленные Банком России, следующую информацию о своей деятельности:

  1. сведения о решениях органов управления банка в области управления финансовыми и нефинансовыми рисками
  2. финансовые данные о доходах сотрудников банка, его руководителей и собственников
  3. бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах управления рисками и капиталом
  4. управленческую отчетность, по формам и срокам ее формирования, утвержденным банком
  5. сведения об остатках денежных средств, их движении на счетах клиентов из числа юридических лиц
Вопрос 16

Уменьшение расчетного резерва по ссудной и приравненной к ней задолженности при росте объема ссудной задолженности может свидетельствовать о том, что ...

  1. банк снижает объемы кредитования в связи со снижением кредитоспособности заемщиков
  2. банк снижает объемы выдаваемых ссуд с высокой степенью риска
  3. в банке растет объем полученных процентных доходов, но при этом более интенсивно растут уплаченные процентные расходы
  4. банк увеличивает объем фонда так называемых конфиденциальных резервов
Вопрос 17

_________________________- является элементом системы внутреннего контроля, отражающего состояние ликвидно¬сти, концентрацию рисков банковской деятельности.

  1. контроль за результатами деятельности
  2. административный контроль
  3. финансовый контроль
  4. контроль за денежными потоками
Вопрос 18

Финансовая структура банка, – это…

  1. целевая программа подразделения по достижению поставленных перед ним целей и обеспечению долгосрочного конкурентного преимущества банка на соответствующем направлении деятельности
  2. структурное подразделение банка, деятельность которого направлена на обеспечение стабильного долгосрочного роста стоимости банка в ходе реализации стратегии в условиях неопределенности внешних и внутренних факторов
  3. выделенные и иерархически упорядоченные для оценки результативности, и мотивации элементы банка, каждый из которых отвечает за реализацию специфических финансовых целей банка
Вопрос 19

Для проведения анализа обоснованности формируемого банком резерва на возможные потери по ссудам необходимо использовать…

  1. Инструкцию Банка России от 29.08.2025 г. № 220-И
  2. Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П
  3. Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П
  4. Положение Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П
  5. Инструкция Банка России от 29.08.2025 г. № 221-И
Вопрос 20

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение…

  1. одного операционного дня
  2. ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней
  3. ближайших к дате расчета норматива 120 календарных дней
  4. ближайших к дате расчета норматива 360 календарных дней
Вопрос 21

Установите верную последовательность управления риском снижения ликвидности…

  1. измерение и оценку состояния ликвидности за определенный промежуток времени
  2. анализ факторов, вызвавших такое состояние
  3. разработку различных сценариев регулирования ликвидности
  4. принятие мер по восстановлению ликвидности
  5. создание информационной системы для измерения, анализа и регулирования ликвидности.
Вопрос 22

Группа показателей качества управления банком включает…

  1. показатели количества предписаний Банка России в случае нарушения банком федеральных законов и нормативных актов
  2. показатели системы управления рисками, состояния внутреннего контроля, а также качества бизнес-планирования
  3. показатели наращивания фонда обязательного резервирования банка
  4. темпы наращивания клиентской базы банка и величины его ресурсной базы
Вопрос 23

В отчеты о кредитном риске включается информация в следующей последовательности…

  1. о результатах классификации активов по категориям качества
  2. о результатах оценки стоимости обеспечения
  3. о распределении кредитного риска по направлениям бизнеса
  4. об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности
  5. о величине остаточного риска
Вопрос 24

Группа показателей качества управления банком включает…

  1. показатели системы управления рисками
  2. показатели системы управления рисками, состояния внутреннего контроля
  3. показатели системы управления рисками, состояния внутреннего контроля, а также качества бизнес-планирования
  4. показатели системы управления рисками, состояния внутреннего контроля и аудита, а также качества бизнес-планирования
Вопрос 25

Банк разрабатывает процедуры стресс-тестирования финансовых рисков и определяет в них…

  1. типы стресс-тестов
  2. функции стресс-тестов
  3. задачи стресс-тестов
  4. периодичность проведения стресс-тестирования финансовых рисков
  5. перечень используемых сценариев и методологию их выбора
  6. порядок использования результатов стресс-тестирования
  7. уровень финансовых рисков по результатам стресс-тестирования
Вопрос 26

Определите последовательность хеджирования валютных рисков банка…

  1. выяснить источник возникновения валютных рисков
  2. определить возможность хеджирование для выбранного вида деятельности
  3. выбрать горизонт хеджирования
  4. численно оценить величину валютного риска
  5. определить необходимое количество ценных бумаг, с помощью которых нужно осуществить хеджирование
Вопрос 27

Основной задачей управления финансовыми рисками банка является:

  1. обеспечение достаточного уровня финансовых ресурсов
  2. обеспечение необходимого уровня рентабельности активных операций
  3. обеспечение финансовой устойчивости банка
  4. обеспечение сбалансированной ликвидности
Вопрос 28

Риск-ориентированный контроль, проводимый кредитными организациями в соответствии с требованием законодательства или по решению компетентных уполномоченных органов, это _________________________контроль.

  1. обязательный
Вопрос 29

Оперативное планирование в рамках интегрированной системы управления рисками представляет собой …

  1. регулярный мониторинг выполнения принятых планов и формирование прогнозов их выполнения, а также уточненных и адаптированных к текущей ситуации планов действий
  2. подготовку и согласование текущих решений о проведении конкретных операций банка с целью обеспечения соблюдения системы стратегических и текущих ограничений банка
  3. уточнение принятой банком стратегии на более коротких интервалах планирования
  4. бюджетное планирование
Вопрос 30

Внутренним источником информации для целей анализа и последующего принятия банком управленческих решений является …

  1. материалы проверок службы внутреннего контроля
  2. статистическая информация о регионе присутствия банка
  3. решения Правления банка
  4. нормативные требования Банка России
Вопрос 31

Коэффициент рентабельности капитала рассчитывается как отношение

  1. чистой прибыли к величине собственных средств (капитала) кредитной организации
  2. балансовой прибыли к величине собственных средств (капитала) кредитной организации
  3. балансовой прибыли к величине уставного капитала кредитной организации
  4. валовой прибыли к величине собственных средств (капитала) кредитной организации
Вопрос 32

В рамках системы внутреннего контроля банк должен обеспечить распределение должностных обязанностей служащих таким образом, чтобы…….

  1. исключить конфликт интересов банка и(или) его служащих и(или) клиентов
  2. контролировать информационные потоки
  3. исключить убытки от проводимых банком операций обеспечить проверку соблюдения установленных лимитов на осуществление банковских операций
Вопрос 33

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ нормативы ликвидности кредитной организации, банковской группы определяются как:

  1. отношение ее активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, и других факторов
  2. отношение ее ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легкореализуемых активов) и суммарных активов
  3. отношение базового капитала к совокупной величине собственного капитала банка
  4. отношение основного капитала и суммарных активов банка
  5. отношение пассивов банка к совокупной величине собственного капитала банка
Вопрос 34

Стратегия банка по привлечению ресурсов юридических и физических лиц определяется…

  1. кредитной политикой банка
  2. процентной политикой банка
  3. депозитной политикой банка
  4. учетной политикой банка
  5. региональной политикой банка
Вопрос 35

Риск-менеджмент, — это…

  1. система принятия и выполнения управленческих решений, направленных на выявление, идентификацию, оценку рисков, выбор методов и инструментов воздействия на риски, контроль результатов
  2. совокупность структурных подразделений банка, деятельность которых направлена на соблюдение установленных в банке процедур и регламентов управления рисками
  3. определение максимальной величины риска, которую готов принять банк при совершении сделок, характер и масштабы которых выходят за рамки обычной текущей деятельности
  4. совокупность ограничений, устанавливаемых на принимаемый банком максимальный риск на портфельном уровне с целью определения оптимального состава портфеля активов банка, обеспечивающего максимальную среднюю доходность и допустимый уровень риска
  5. совокупность мероприятий по ограничению в суммарном и процентном выражении, установленных Банком России и банком рисков по проводимым операциям и сделкам
Вопрос 36

К активам, не приносящим дохода банку, относят ...

  1. денежные средства в кассах банка
  2. денежные средства на корсчете в Банке России
  3. обязательные резервы в Банке России
  4. просроченную задолженность по ссудам и процентам
  5. долгосрочные и краткосрочные ссуды клиентам
Вопрос 37

Соотнесите важнейшие принципы управления банковскими рисками с их определением…

  1. Системные характер управления банковскими рисками
  2. Управляемость принимаемыми рисками
  3. Осознанность принятия рисков
  4. Учет временного фактора в управлении рисками
  5. банковские риски взаимосвязаны и взаимозависимы, и, хотя, и должны нейтрализоваться по отдельности, суммарный выигрыш от реализации целого комплекса банковских операций должен обеспечивать доходы независимо друг от друга
  6. в состав портфеля банковских рисков должны включаться преимущественного те из них, которые поддаются оптимизации в процессе управления независимо от их объективной или субъективной природы. По таким признакам банковский менеджер может использовать весь арсенал внутренних механизмов их нейтрализации.
  7. банк должен сознательно идти на риск, если он надеется получить соответствующий доход от осуществления банковской операции. Осознанность принятия тех или иных видов банковских рисков является важнейшим условиям нейтрализации их негативных последний в процессе управлениями ими.
  8. чем длиннее период осуществления банковской операции, тем шире диапазон сопутствующих ей рисков, тем меньше возможностей обеспечивать нейтрализацию последствий при осуществлении банковских операций.
Вопрос 38

Расставьте в правильной логической последовательности очередность решения задач управления активами и пассивами банка…

  1. создание административной структуры управления активами и пассивами банка
  2. управление качеством пассивов
  3. управление качеством активов
  4. управление достаточностью и структурой собственного капитала банка
  5. управление сбалансированностью активов и пассивов по срокам и объемам
  6. управление затратами банка, особенно не связанными с выплатой процентов
  7. поддержание и повышение рентабельности активов
Вопрос 39

С конца февраля 2022 года резко изменились внешние условия для российской экономики, санкционное давление резко обострило негативное влияние внешних рисков на деятельность многих банков, на финансовую стабильность банковской системы страны. Какие ограничительные меры принял Центральный банк для стабилизации ситуации и ограничения девальвационных и инфляционных рисков?

  1. ввел контроль за движением капитала, принял комплекс мер по регуляторному послаблению для банков, меры по поддержке заемщиков
  2. в области банковского регулирования отказался от стандарта Базель III
  3. снизил ключевую ставку до 20%
  4. заморозил активы стран G7
Вопрос 40

В соответствии с действующим российским законодательством под несостоятельностью (банкротством) банка понимается….

  1. признанная арбитражным судом неспособность банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
  2. признанная Советом директоров Банка России неспособность банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнение банком обязательств по уплате обязательных платежей
  3. признанная Советом директоров Банка России неспособность банка увеличить в течение 6 месяцев размер собственного капитала до 500 млн руб.
  4. признанная Советом директоров Банка России неспособность банка увеличить в течение 12 месяцев размер собственного капитала до 500 млн руб.
Вопрос 41

К мерам финансового оздоровления банков относится…

  1. изменение структуры активов и (или) структуры пассивов банка
  2. финансовая помощь учредителей (участников) банка
  3. ограничение проведения активных операций банка на срок до 6 месяцев
  4. блокировка корреспондентского счета банка в Банке России
  5. ограничение проведения активных операций банка на срок до 36 месяцев
Вопрос 42

Основной задачей управления финансовыми рисками банка является..

  1. обеспечение финансовой устойчивости банка
  2. обеспечение сбалансированной ликвидности
  3. обеспечение достаточного уровня финансовых ресурсов
  4. обеспечение необходимого уровня рентабельности активных операций
  5. обеспечение максимизации доходов и снижения расходов банка
Вопрос 43

Важным результатом трансформации банковской системы явилось выделение в ней различных групп кредитных организаций, разделяемых по уровню капитала, объему требований к ним и полномочий. Установите соответствие вида кредитной организации с ее статусом:

  1. Системно значимый банк
  2. Банк с универсальной лицензией
  3. Банк с базовой лицензией
  4. Небанковская кредитная организация
  5. банк, имеющий право осуществлять банковские операции, относится к крупнейшим структура российского финансового рынка, имеющий критическое влияние на отечественный финансовый рынок
  6. банк, который имеет право осуществлять банковские операции, указанные в статье 5 Федерального закона № 395-1, включая международные операции, открытие филиалов за рубежом
  7. банк, осуществляющий практически все банковские операции, указанные в статье 5 Федерального закона № 395-1, включая участие в иностранной платежной системе. Ограничения касаются работы с иностранными клиентами, отсутствия права открывать счета в зарубежных банках
  8. кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно банковские операции, допустимое сочетание которых устанавливается Банком России
Вопрос 44

Перечислите по степени важности симптомы появления признаков неплатежеспособности банка:

  1. частое возникновение дефицита ликвидной позиции банка
  2. предельно низкий уровень ликвидных активов
  3. появление и рост задержек платежей по количеству и суммам
  4. закрытие лимитов на банк на рынке межбанковского кредитования
  5. активизация рекламной деятельности по привлечению средств на депозиты и предложение процентных ставок выше рыночных
  6. отток средств клиентов, приближенных к руководству и (или) владельцам банков, т.е. лиц, обладающих инсайдерской информацией
Вопрос 45

Установите соответствие способа реагирования банка на риски с содержанием его трактовки:

  1. Принятие риска
  2. Ограничение риска
  3. Перенос риска
  4. Уклонение от риска
  5. применяется в случаях, когда уровень риска находится в пределах допустимого (приемлемого) уровня; в иных случаях - когда возможности применения других способов реагирования на риск ограничены и (или) их применение нецелесообразно
  6. применяется в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень, при этом невозможно и (или) нецелесообразно применение других способов реагирования на риск отношение объема требуемых к формированию резервов на возможные потери к взвешенным по риску кредитным требованиям
  7. применяется в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, а также в отношении рисков банка, сопряженных с непредвиденными значительными финансовыми потерями, которые может и готова взять на себя сторонняя организация
  8. применяется в основном в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень
Вопрос 46

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает)…

  1. риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня
  2. риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней
  3. риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 120 календарных дней
  4. риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы
Вопрос 47

Расставьте в правильной логической последовательности план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций...

  1. порядок реализации Плана
  2. перераспределение обязанностей и полномочий как между подразделениями
  3. перечень установленных в кредитной организации процедур
  4. порядок взаимодействия между органами управления
  5. порядок информирования заинтересованных лиц о возникновении нестандартных и чрезвычайных ситуаций
  6. детальные инструкции для подразделений и служащих кредитной организации
  7. порядок завершения работы в чрезвычайном режиме и возврата в режим повседневного функционирования
Вопрос 48

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает)…

  1. риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня
  2. риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней
  3. риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 120 календарных дней
  4. риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы
Вопрос 49

Требования к организации процедур управления отдельными видами рисков рассматриваются в следующей последовательности:

  1. кредитный риск
  2. рыночный риск
  3. операционный риск
  4. процентный риск
  5. риск ликвидности
  6. риск концентрации