Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Государственное регулирование деятельности кредитных организаций.dor_БАК_24-155-Б_241030

Государственное регулирование деятельности кредитных организаций.dor_БАК_24-155-Б_241030 — вариант 6

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

13 вопросов Вариант 6 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Что такое качественный анализ в контексте стресс-тестирования?

  1. Оценка способности банка компенсировать возможные крупные убытки
  2. Определение комплекса действий для снижения уровня рисков
  3. Проверка достоверности и актуальности банковской отчётности
Вопрос 2

Что такое количественный анализ в контексте стресс-тестирования?

  1. Оценка потенциальных убытков банка при экстремальных, но вероятных событиях
  2. Определение комплекса действий для снижения уровня рисков
  3. Проверка достоверности и актуальности банковской отчётности
Вопрос 3

Что такое исторический сценарий в контексте стресс-тестирования?

  1. Использование исторических данных для моделирования будущих событий
  2. Определение комплекса действий для снижения уровня рисков
  3. Проверка достоверности и актуальности банковской отчётности
Вопрос 4

Что такое гипотетический сценарий в контексте стресс-тестирования?

  1. Использование исторических данных для моделирования будущих событий
  2. Определение комплекса действий для снижения уровня рисков
  3. Проверка достоверности и актуальности банковской отчётности
  4. Создание новых сценариев для оценки потенциальных убытков банка
Вопрос 5

Что такое комбинированный сценарий в контексте стресс-тестирования?

  1. Использование исторических данных для моделирования будущих событий
  2. Определение комплекса действий для снижения уровня рисков
  3. Проверка достоверности и актуальности банковской отчётности
  4. Сочетание исторических и гипотетических сценариев для оценки потенциальных убытков банка
Вопрос 6

…. сценарий стресс-тестирования основан на использовании исторических данных для моделирования будущих событий.

  1. исторический
Вопрос 7

… сценарий стресс-тестирования предполагает создание новых сценариев для оценки потенциальных убытков банка.

  1. гипотетический
Вопрос 8

… сценарий стресс-тестирования сочетает исторические и гипотетические сценарии для более точной оценки потенциальных убытков банка.

  1. комбинированный
Вопрос 9

Установите последовательность этапов при формировании сценария стресс-тестирования:

  1. Выбор потенциальных факторов риска.
  2. Учет событий, которые могут причинить максимальный ущерб или повлечь потерю деловой репутации.
  3. Формирование сценария (комбинации факторов риска во времени).
  4. Количественная оценка исключительного, но вероятного негативного шока по составленному сценарию.
Вопрос 10

Укажите правильную последовательность действий при оценке сценариев стресс-тестирования:

  1. Регулярная оценка применяемых сценариев, качества используемых данных и допущений.
  2. Формирование сценария (комбинации факторов риска во времени).
  3. Количественная оценка исключительного, но вероятного негативного шока по составленному сценарию.
  4. Выбор потенциальных факторов риска.
Вопрос 11

Соотнесите элемент стресс-тестирования с его описанием:

  1. Сценарий стресс-тестирования.
  2. Макроэкономический сценарий.
  3. Риск ликвидности.
  4. Эффект домино.
  5. Описание совокупности факторов, влияющих на деятельность банка в стрессовых условиях.
  6. Моделирование возможных экономических условий, влияющих на деятельность банка.
  7. Способность банка выполнять свои обязательства в условиях внезапного оттока средств.
  8. Вероятность распространения проблем одного банка на другие банки через межбанковские отношения.
Вопрос 12

Соотнесите характеристики стресс-тестирования с соответствующими утверждениями:

  1. Расчет предполагаемых потерь или потребности в дополнительной ликвидности
  2. Количественная оценка исключительного, но вероятного негативного шока
  3. Формирование сценария
  4. Выбор потенциальных факторов риска
  5. Это этап, на котором определяются конкретные финансовые последствия реализации сценария, включая возможные убытки и необходимость в дополнительных ликвидных средствах
  6. Здесь проводится расчет потенциального ущерба или потерь, которые могут возникнуть в результате реализации сценария
  7. На этом этапе разрабатывается сценарий, включающий комбинацию факторов риска, которые могут возникнуть одновременно
  8. Это первый этап стресс-тестирования, на котором определяются возможные риски, которые могут повлиять на финансовую организацию
Вопрос 13

В процессе дистанционного надзора за банковской деятельностью, Центральный банк РФ анализирует отчетность кредитной организации. Какие показатели могут быть использованы для оценки эффективности деятельности банка?

  1. рентабельность активов
  2. доходность капитала
  3. уровень просроченной задолженности