Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрика.ои

Эконометрика.ои — вариант 2

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

34 вопроса Вариант 2 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

  1. объяснительную и случайную
  2. положительную и отрицательную
  3. простую и сложную
Вопрос 2

Экономическая модель имеет вид …

  1. y = f(x)
  2. y = a + b1x + b2x2
  3. y = f(x) + e
  4. y = f(a + b1x + b2x2)
Вопрос 3

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

  1. трех
  2. четырех
  3. шести
  4. семи
Вопрос 4

Случайные величины бывают …

  1. дискретными и непрерывными
  2. строго стационарными и слабостационарными
  3. положительными и отрицательными
  4. простыми и сложными
Вопрос 5

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин  это … случайная величина

  1. многомерная
Вопрос 6

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

  1. математическое ожидание
  2. значение
  3. распределение
Вопрос 7

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

  1. функциональной
  2. статистической
  3. корреляционной
Вопрос 8

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

  1. эндогенная
Вопрос 9

Экзогенная переменная может быть …

  1. положительной и отрицательной
  2. дискретной и непрерывной
  3. случайной и неслучайной
Вопрос 10

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …

  1. уравнения регрессии
  2. метода наименьших квадратов
  3. коэффициента корреляции
  4. теоремы Айткета
  5. теста Голдфелда-Квандта
Вопрос 11

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …

  1. связь между переменными называется прямой
  2. связь между переменными называется обратной
  3. линейная корреляционная связь отсутствует
  4. корреляционная зависимость становится функциональной
Вопрос 12

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

  1. сильная
  2. слабая
  3. отсутствует
Вопрос 13

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

  1. детерминации
  2. корреляции
  3. автокорреляции
  4. эластичности
Вопрос 14

Ковариация – это показатель, характеризующий …

  1. степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
  2. взаимосвязь этих переменных
  3. связь между линейной стохастической и переменными
  4. тесноту линейной стохастической связи между переменными
Вопрос 15

Средний коэффициент эластичности показывает …

  1. процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
  2. среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
  3. изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Вопрос 16

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

  1. Фишера
  2. Дарбина-Уотсона
  3. Фостера-Стюарта
  4. Стьюдента
Вопрос 17

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …

  1. состоятельность
  2. многомерность
  3. несмещенность
  4. эффективность
Вопрос 18

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

  1. математическое ожидание которой равно нулю
  2. дисперсия которой равна нулю
  3. имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
Вопрос 19

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …

  1. Голдфелда-Квандта
  2. Дарбина-Уотсона
  3. Глейзера
  4. Уайта
Вопрос 20

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

  1. Уайта
  2. Льинга-Бокса
  3. Дарбина-Уотсона
  4. Бреуша-Годфри
Вопрос 21

Автокорреляция бывает …

  1. объяснительной и случайной
  2. простой и сложной
  3. положительной и отрицательной
  4. случайной и неслучайной
Вопрос 22

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …

  1. автокорреляции
  2. систематической ошибки остаточной депрессии
  3. гетероскедастичности
  4. характера динамики процесса
Вопрос 23

Тест Дарбина-Уотсона применяется для …

  1. проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
  2. оценки структурных коэффициентов
  3. проверки независимости остатков модели временного ряда
  4. определения тренда во временном ряду
Вопрос 24

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные

  1. поддельные
  2. фальшивые
  3. фиктивные
Вопрос 25

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

  1. авторегрессионные модели
  2. модели скользящего среднего
  3. регрессионные модели
Вопрос 26

«Белый шум» – это …

  1. свойство коэффициентов регрессионной модели
  2. модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
  3. стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Вопрос 27

Боксом и Дженкинсом был предложен …

  1. систематический подход к построению АRМА-моделей
  2. стационарный временной ряд «Белый шум»
  3. косвенный метод построения квадратов
Вопрос 28

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

  1. текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
  2. сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
  3. моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Вопрос 29

Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

  1. две
  2. три
  3. четыре
Вопрос 30

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

  1. косвенный
  2. двухшаговый
  3. трехшаговый
  4. классический
Вопрос 31

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это  … параметр

  1. неидентифицируемый
Вопрос 32

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

  1. косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
  2. его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
  3. он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Вопрос 33

Структурный параметр называется идентифицируемым, если …

  1. косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
  2. его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
  3. он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Вопрос 34

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

  1. косвенному методу наименьших квадратов
  2. двухшаговому методу наименьших квадратов
  3. трехшаговому методу наименьших квадратов