Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрика.э

Эконометрика.э

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

19 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Точечная оценка прогноза по регрессионному уравнению – это …

  1. значение объясняемой переменной, вычисленной путем подстановки в это уравнение значений прогнозируемых объясняющих переменных
  2. точка на поле корреляции
  3. среднее арифметическое, рассчитанное по выравненным значениям объясняемой переменной
Вопрос 2

Интервальная оценка прогноза по регрессионному уравнению – это …

  1. множество значений объясняемой переменной, возможных с заданной вероятностью при прогнозируемых значениях объясняющих переменных, которое задается в виде интервала на числовой прямой
  2. интервал значений, содержащий возможные прогнозные значения объясняющей переменной
  3. интервал значений, содержащий все выровненные значения объясняемой переменной
Вопрос 3

Нелинейную регрессионную модель …

  1. всегда с помощью только замены переменных можно привести к линейному виду
  2. всегда с помощью замены переменных и логарифмирования переменных можно привести к линейному виду
  3. не всегда удается привести к линейному виду
Вопрос 4

Фиктивные переменные используются для …

  1. исследования влияния факторов, измеренных в номинативной шкале
  2. выявления ошибочных данных
  3. изучения скрытых тенденций
Вопрос 5

Мультиколлинеарность факторов заключается в том, что …

  1. их слишком много
  2. они линейно зависимы
  3. они действуют на результативный признак одинаково
Вопрос 6

Суть теоремы Айткена заключается в том, что …

  1. при нарушении предпосылок МНК оценки параметров регрессионной модели являются неэффективными
  2. в условиях гетероскедастичных и автокоррелированных остатков следует применять метод инструментальных переменных
  3. в условиях гетероскедастичных и автокоррелированных остатков следует применять обобщенный метод наименьших квадратов
Вопрос 7

Метод инструментальных переменных обязателен в тех случаях, когда …

  1. в регрессионное уравнение входят стохастические регрессоры
  2. независимые переменные коррелируют с ошибками
  3. слишком мало переменных в модели.
Вопрос 8

Стохастические регрессоры – это …

  1. независимые переменные в регрессионной модели, рассматриваемые как случайные величины
  2. зависимые переменные в регрессионной модели, рассматриваемые как случайные величины
  3. случайные ошибки в регрессионной модели
Вопрос 9

Модели Бокса-Дженкинса – это …

  1. регрессионные модели, описывающие зависимость между спросом и ценой
  2. модели временных рядов, объясняющие поведение временного ряда, исходя из его значений в предыдущие моменты времени,
  3. модели стационарных временных рядов
Вопрос 10

Автокорреляционная функция – это функция, отражающая зависимость …

  1. коэффициента корреляции между членами временного ряда от лага между ними
  2. между двумя соседними членами временного ряда
  3. значений временного ряда от времени
Вопрос 11

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

  1. линейную
  2. экспоненциальную
  3. S-образную
Вопрос 12

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

  1. Дарбина-Уотсона
  2. Спирмена
  3. Фостера-Стюарта
Вопрос 13

Стационарность – это …

  1. характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
  2. правило отбора предикторов в регрессионную модель
  3. синоним автокорреляции
Вопрос 14

Стационарность …

  1. можно рассматривать в узком и в широком смысле
  2. бывает высокая и низкая
  3. бывает постоянная и переменная
Вопрос 15

Белый шум – это …

  1. свойство коэффициентов регрессионной модели
  2. модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
  3. модель авторегрессии первого порядка
Вопрос 16

Автокорреляционная функция – это функция от …

  1. значений уровней ряда
  2. времени
  3. времени и лага между двумя уровнями ряда
Вопрос 17

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

  1. Фишера
  2. Стьюдента
  3. Дики-Фулера
Вопрос 18

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

  1. авторегрессионные модели
  2. модели скользящего среднего
  3. регрессионные модели
Вопрос 19

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

  1. корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
  2. математическое ожидание случайной величины постоянно
  3. процесс не является стационарным в широком смысле