Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрика.dor_БАК_230406

Эконометрика.dor_БАК_230406 — вариант 8

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

55 вопросов Вариант 8 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

  1. наличием случайных колебаний
  2. отсутствием тенденции
  3. изменением направления связи результирующего и факторного признаков
  4. неоднородностью выборки
Вопрос 2

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

  1. для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
  2. характер связи зависит от случайных факторов
  3. для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
  4. исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
Вопрос 3

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …

  1. нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
  2. необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
  3. целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
  4. целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
Вопрос 4

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …

  1. нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
  2. между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
  3. между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
  4. между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
Вопрос 5

Для выбора формы модели используют тест …

  1. Бокса–Кокса
  2. Q-статистика Бокса — Пирса
  3. Q -тест Льюнг — Бокса
Вопрос 6

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

  1. эластичности
Вопрос 7

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

  1. степенных
Вопрос 8

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

  1. Линейная функция
  2. Парабола второго порядка
  3. Гипербола
  4. Степенная функция
Вопрос 9

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

  1. Линейная функция
  2. Парабола второго порядка
  3. Гипербола
  4. Показательная функция
  5. Степенная функция
Вопрос 10

Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:

  1. 0,9
  2. 1
  3. 1,2
  4. 0
  5. убывающая отдача от масштаба
  6. постоянная отдача от масштаба
  7. возрастающая отдача от масштаба
  8. отсутствие отдачи от масштаба
Вопрос 11

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:

  1. исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
  2. решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna0 и a1
  3. находят значение параметра a0 путем после потенцирования величины lna0
Вопрос 12

Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …

  1. эргодичным
  2. стационарным в узком смысле
  3. нестационарным
  4. случайным
Вопрос 13

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

  1. метод наименьших квадратов при оценке зависимости от времени
  2. экспоненциальное сглаживание
  3. дисперсионный анализ
  4. дискриминантный анализ
Вопрос 14

К адаптивным методам прогнозирования относится …

  1. метод наименьших квадратов
  2. метод многомерной регрессии
  3. экспоненциальное сглаживание
  4. дискриминантный анализ
Вопрос 15

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

  1. эргодичным
  2. стационарным в узком смысле
  3. нестационарным
  4. стационарным в широком смысле
Вопрос 16

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …

  1. метод наименьших квадратов
  2. метод наименьших модулей
  3. обобщенный метод наименьших квадратов
  4. метод моментов
Вопрос 17

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

  1. наибольшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
  2. наименьшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
  3. наименьшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
  4. наибольшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
Вопрос 18

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)

  1. модели авторегрессии
  2. экспоненциальное сглаживание
  3. модель Бокса–Дженкинса
  4. модели случайных выборок
Вопрос 19

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)

  1. показатель времени
  2. уровень развития изучаемого явления
  3. показатель объема
Вопрос 20

Временной ряд является нестационарным, если …

  1. среднее значение его членов постоянно
  2. его случайная составляющая зависит от времени
  3. его члены не зависят от времени
  4. его неслучайная составляющая зависит от времени
Вопрос 21

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

  1. параллельными
  2. автокоррелированными
  3. гомоскедастичными
  4. картезианскими
Вопрос 22

Временной ряд называется стационарным, если …

  1. среднее значение членов ряда постоянно
  2. члены ряда образуют арифметическую прогрессию
  3. члены ряда образуют геометрическую прогрессию
  4. среднее значение членов ряда постоянно растет
Вопрос 23

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)

  1. авторегрессии
  2. адаптивных ожиданий
  3. с распределенным лагом
  4. неполной (частичной) корректировки
Вопрос 24

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …

  1. содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
  2. учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
  3. учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)
Вопрос 25

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

  1. анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
  2. построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
  3. устранение сезонной компоненты
  4. применение методики скользящего выравнивания ряда
Вопрос 26

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

  1. метод отклонений от тренда
  2. метод скользящего выравнивания
  3. метод последовательных разностей
  4. включение в модель фактора времени
Вопрос 27

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

  1. случайных
Вопрос 28

Сущность эконометрического прогнозирования состоит в … будущих состояний анализируемого временного ряда

  1. предсказании
Вопрос 29

… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

  1. Тренд
Вопрос 30

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

  1. Временной ряд
Вопрос 31

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

  1. автокорреляционная
Вопрос 32

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

  1. Тренд
Вопрос 33

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

  1. Сезонность
Вопрос 34

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

  1. Цикличность
Вопрос 35

Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:

  1. используется в интервальном ряду с равными интервалами
  2. используется в интервальном ряду с неравными интервалами
  3. используется в моментном ряду с равностоящими датами
  4. используется в моментном ряду с не равностоящими датами
Вопрос 36

Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:

  1. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
  2. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
  3. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
  4. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)
Вопрос 37

Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:

  1. выявление соответствующей составляющей динамического ряда
  2. описание выявленной составляющей динамического ряда
  3. оценка качества построенной модели
  4. прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих
Вопрос 38

Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:

  1. ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
  2. для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
  3. провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
  4. построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
Вопрос 39

Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …

  1. датируются предыдущими моментами времени
  2. являются независимыми и определяются вне системы
  3. являются зависимыми и определяются внутри системы
Вопрос 40

Проблема идентификации модели состоит в …

  1. получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
  2. выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
  3. проверке адекватности модели
Вопрос 41

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

  1. связей между экономическими показателями
  2. макроэкономических показателей
  3. взаимосвязей случайных факторов
  4. сложных экономических систем
Вопрос 42

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

  1. только из тождеств
  2. из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
  3. из поведенческих уравнений и тождеств
  4. из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них
Вопрос 43

Система независимых уравнений – это система, в которой …

  1. одни и те же экзогенные переменные X входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
  2. эндогенная переменная Y одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
  3. одни и те же эндогенные переменные Y входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
  4. каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X
Вопрос 44

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

  1. заранее оценены и известны
  2. не подлежат оценке
  3. определяются обычным методом наименьших квадратов
  4. неизвестны и подлежат оценке
Вопрос 45

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

  1. системы независимых уравнений, системы изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений
  2. системы взаимозависимых уравнения, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений
  3. системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
  4. системы одновременных уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
Вопрос 46

Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

  1. получают нулевые значения параметров модели
  2. оценку для параметров модели определить невозможно
  3. получают единственную оценку параметров модели
  4. получают несколько различных вариантов оценок параметров модели
Вопрос 47

Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов

  1. КМНК;; косвенный
Вопрос 48

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …

  1. тождествами;; тождественными;; тождественными соотношениями
Вопрос 49

Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …

  1. регрессии;; регрессия
Вопрос 50

Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений

  1. взаимосвязанных
Вопрос 51

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

  1. независимых
Вопрос 52

Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы

  1. эндогенных
Вопрос 53

Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:

  1. модель спроса и предложения
  2. кейнсианская модель формирования доходов
  3. модель IS-LM
  4. нестохастическая форма модели IS-LM
Вопрос 54

Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:

  1. Эндогенные переменные
  2. Экзогенные переменные
  3. Качественные переменные
  4. Результирующие переменные
  5. внутренние переменные, которые принадлежат к экономической системе
  6. внешние переменные, которые влияют на переменные экономической системы, но от них не зависят
  7. переменные, значения которых принадлежат к определенному классу (типу)
  8. переменные, характеризующие результат (эффективность) функционирования анализируемой социально-экономической системы
Вопрос 55

Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):

  1. для структурной модели строится приведенная форма модели
  2. на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели