Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрика.dor_БАК_230406

Эконометрика.dor_БАК_230406 — вариант 5

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

21 вопрос Вариант 5 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Временные ряды – это данные, характеризующие … времени

  1. один и тот же объект в различные моменты
  2. разные объекты в один и тот же момент
  3. один и тот же объект в один и тот же момент
  4. разные объекты в различные моменты
Вопрос 2

Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …

  1. аддитивную и мультипликативную формы
  2. структурную и мультипликативную формы
  3. парную и аддитивную формы
  4. только приведенную форму
Вопрос 3

Составляющая временного ряда, описывающая регулярно изменяющееся в течении заданного времени поведение – это …

  1. циклическая компонента
  2. сезонная компонента
  3. случайная составляющая
  4. шум и ошибки наблюдения
  5. уровень ряда
Вопрос 4

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:

  1. не зависит от его значения во всех других наблюдениях
  2. зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
  3. зависит от его значения во всех других наблюдениях
  4. зависит от его значения в первом наблюдении
  5. равно 0
Вопрос 5

Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами

  1. ненаблюдаемыми
Вопрос 6

Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …

  1. которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени
  2. которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину
  3. для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов
Вопрос 7

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …

  1. 10–12 %
  2. 3–5 %
  3. 8–10 %
Вопрос 8

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …

  1. коррелированными;; скоррелированными
Вопрос 9

При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …

  1. постоянстве дисперсий случайного возмущения
  2. некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях
  3. независимости случайных возмущений и регрессоров
  4. равенстве нулю математического ожидания случайного возмущения
Вопрос 10

Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …

  1. циклическая компонента
  2. сезонная компонента
  3. случайная составляющая
  4. уровень ряда
Вопрос 11

Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …

  1. остатков
Вопрос 12

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

  1. слагаемых
Вопрос 13

В … временном ряде трендовая компонента отсутствует

  1. стационарном
Вопрос 14

Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)

  1. экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
  2. последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
  3. экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
  4. экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Вопрос 15

К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа)

  1. циклическую (сезонную) компоненту
  2. коэффициент автокорреляции
  3. лаг
  4. тренд
Вопрос 16

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается … зависимость между последовательными уровнями ряда

  1. корреляционная
Вопрос 17

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

  1. зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
  2. линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
  3. линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
  4. классическая гиперболическая зависимость спроса от цены
Вопрос 18

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

  1. анализ автокорреляционной функции
  2. расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными
  3. построение коррелограммы
  4. агрегирование данных за определенный промежуток времени
Вопрос 19

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

  1. оказывающих сезонное воздействие
  2. оказывающих единовременное влияние
  3. оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя
  4. не оказывающих влияния на уровень ряда
Вопрос 20

Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:

  1. по времени
  2. по форме представления уровней
  3. по расстоянию между датами
  4. по числу показателей
  5. моментные ряды
  6. уровни ряда представлены относительной величиной
  7. полные ряды
  8. изолированный (одномерный) ряд
Вопрос 21

Установите последовательность действий аналитического выравнивания:

  1. Ввести дискретную переменную времени t
  2. Оценить параметры уравнения а0 и а1, на основе метода наименьших квадратов (МНК)
  3. Найти выравненные значения независимой переменной y’
  4. Построить прогноз на основе уравнения регрессии на k-шагов вперед