Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрика

Эконометрика — вариант 2

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

36 вопросов Вариант 2 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

В основе эконометрики лежат такие науки как …

  1. логистика, математика и экономическая статистика
  2. математика, экономическая статистика и экономическая теория
  3. экономическая теория, логистика и экономическая статистика
Вопрос 2

Суть метода наименьших квадратов состоит в минимизации …

  1. суммы остаточных величин
  2. минимизации дисперсии результативного признака
  3. минимизации суммы квадратов остаточных величин
Вопрос 3

Ошибка в i-м наблюдении - это разница между …

  1. значением переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
  2. значением переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
  3. прогнозным значением зависимой переменной полученным по выборочной линии регрессии и значением объясняющей переменной в этом наблюдении
Вопрос 4

Остаток в i-м наблюдении - это разница между …

  1. значением переменной Y в i-v наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
  2. значением переменной Y в i-v наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
  3. прогнозным значением зависимой переменной полученным по выборочной линии регрессии и значением объясняющей переменной в этом наблюдении
Вопрос 5

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии …

  1. показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
  2. оценивает статистическую значимость уравнения регрессии
  3. показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%
Вопрос 6

Коэффициента детерминации …

  1. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению
  2. характеризует долю дисперсии результативного признака объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака
  3. характеризует долю дисперсии вызванную влиянием не учтенных в модели факторов
Вопрос 7

Если вектор ошибок имеет постоянную дисперсию, то это явление называется …

  1. гомоскедастичностью
  2. гетероскедастичностью
  3. автокорреляцией
Вопрос 8

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает …

  1. F -критерий Фишера
  2. t -критерий Стьюдента
  3. коэффициент детерминации
Вопрос 9

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают …

  1. F-критерий Фишера
  2. t-критерий Стьюдента
  3. коэффициент детерминации
Вопрос 10

Коэффициент корреляции может принимать значения …

  1. от -1 до 1
  2. от 0 до 1
  3. любые
Вопрос 11

Стандартизованные коэффициенты регрессии

  1. позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат
  2. оценивают статистическую значимость факторов
  3. являются коэффициентами эластичности
Вопрос 12

Несмещенность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает …

  1. что она характеризуется наименьшей дисперсией
  2. что ее математическое ожидание равно истинному значению оцениваемого параметра
  3. увеличение ее точности с увеличением объема выборки
Вопрос 13

Эффективность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает …

  1. что она характеризуется наименьшей дисперсией
  2. что ее математическое ожидание равно истинному значению оцениваемого параметра
  3. увеличение ее точности с увеличением объема выборки
Вопрос 14

Состоятельность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает …

  1. что она характеризуется наименьшей дисперсией
  2. что математическое ожидание остатков равно нулю
  3. увеличение ее точности с увеличением объема выборки
Вопрос 15

Эндогенные переменные - это …

  1. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x
  2. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y
  3. значения зависимых переменных за предшествующий период времени
Вопрос 16

Экзогенные переменные - это …

  1. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x
  2. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y
  3. значения зависимых переменных за предшествующий период времени
Вопрос 17

Лаговые переменные - это …

  1. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x
  2. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y
  3. значения переменных за предшествующий период времени
Вопрос 18

Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в … форму модели

  1. приведенную
  2. рекурсивную
  3. независимую
Вопрос 19

Уравнение в системе одновременных уравнений идентифицируемо, если …

  1. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
  2. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
  3. число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели
Вопрос 20

Для определения параметров точно идентифицируемой модели …

  1. применяется двушаговый МНК
  2. применяется косвенный МНК
  3. ни один из существующих методов применить нельзя
Вопрос 21

Для определения параметров сверхидентифицируемой модели …

  1. применяется двушаговый МНК
  2. применяется косвенный МНК
  3. ни один из существующих методов применить нельзя
Вопрос 22

Коэффициент автокорреляции характеризует …

  1. тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
  2. тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
  3. наличие или отсутствие тенденции
Вопрос 23

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для …

  1. определения автокорреляции в остатках
  2. определения наличия сезонных колебаний
  3. оценки существенности построенной модели
Вопрос 24

При построении регрессионных моделей могут использоваться переменные …

  1. только качественные
  2. только количественные
  3. и качественные и количественные
Вопрос 25

Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется …

  1. ошибками спецификации
  2. ошибками прогноза
  3. гетероскедастичностью
Вопрос 26

Коэффициент эластичности показывает …

  1. на сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %
  2. на сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %
  3. на сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
  4. на сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
  5. во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
Вопрос 27

Мультиколлинеарность проявляется между …

  1. остатками
  2. признаком и фактором
  3. явлениями
  4. факторами
Вопрос 28

Критерий Голдфельда-Квандта применяется для …

  1. проверки модели на автокорреляцию остатков
  2. определения экономической значимости модели в целом
  3. определения статистической значимости модели в целом
  4. проверки модели на гомоскедастичность остатков
Вопрос 29

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

  1. процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
  2. среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
  3. изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Вопрос 30

Если коэффициент детерминации для линейного уравнения регрессии близок к нулю, то …

  1. связь между переменными сильная
  2. связь между переменными слабая
  3. ничего сказать нельзя, надо провести дополнительное исследование
  4. в линейной форме связь между переменными слабая
Вопрос 31

Гетероскедастичность можно обнаружить с помощью …

  1. критерия Стьюдента
  2. критерия Фишера
  3. теста Голдфельда - Квандта
  4. теста Дарбина - Уотсона
Вопрос 32

Под спецификацией модели понимается …

  1. построение экономической модели
  2. отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
  3. проверка качества уравнения
  4. постановка проблемы и получение данных для ее решения
Вопрос 33

Свободный член в парной линейной регрессии …

  1. всегда имеет экономический смысл
  2. показывает значение результата при x=0
  3. оценивает относительное изменение результата по отношению к относительному изменению фактора
Вопрос 34

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

  1. качество модели
  2. тесноту связи между переменными
  3. значимость коэффициентов регрессии
Вопрос 35

Знак коэффициента при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии …

  1. совпадает со знаком линейного коэффициента корреляции между зависимой и независимой переменными
  2. противоположен знаком линейного коэффициента корреляции между зависимой и независимой переменными
  3. всегда совпадает со знаком коэффициента детерминации
Вопрос 36

Значимость уравнения регрессии в целом проводится с помощью …

  1. коэффициента детерминации
  2. критерия Фишера
  3. критерия Стьюдента
  4. средней ошибки аппроксимации