Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрика

Эконометрика — вариант 1

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

70 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

  1. нелинейная зависимость между переменными
  2. связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
  3. связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
Вопрос 2

Ковариация – это …

  1. показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  2. явление линейной стохастической связи между переменными
  3. показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Вопрос 3

Корреляция – это …

  1. показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  2. явление линейной стохастической связи между переменными
  3. показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Вопрос 4

Коэффициент корреляции – это …

  1. показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  2. явление линейной стохастической связи между переменными
  3. показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Вопрос 5

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

  1. связь между переменными сильная
  2. связь между переменными слабая
  3. в линейно форме связь между переменными слабая
Вопрос 6

Коэффициент детерминации характеризует долю …

  1. дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
  2. разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
  3. дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
Вопрос 7

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

  1. уровень автокорреляции ошибок
  2. качество уравнения регрессии в целом
  3. значимость коэффициентов регрессии
Вопрос 8

Под спецификацией модели понимается …

  1. нахождение параметров уравнения
  2. отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
  3. постановка проблемы и получение данных для ее решения
Вопрос 9

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

  1. функциональной зависимости
  2. корреляционной связи
  3. исключительно линейной связи
Вопрос 10

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

  1. простые и сложные
  2. парные и множественные
  3. двойные, тройные и т.д.
Вопрос 11

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

  1. положительные и отрицательные
  2. равноускоренные и равнозамедленные
  3. равномерно возрастающие и равномерно убывающие
Вопрос 12

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

  1. с ростом Х происходит рост У
  2. с ростом Х происходит убывание У
  3. рост Х не оказывает влияния на изменение У
Вопрос 13

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

  1. процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
  2. среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
  3. изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Вопрос 14

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

  1. объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
  2. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
  3. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Вопрос 15

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

  1. объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
  2. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
  3. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Вопрос 16

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

  1. по экспоненциальному закону
  2. по закону Пуассона
  3. по нормальному закону
Вопрос 17

Средний коэффициент эластичности показывает …

  1. процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
  2. среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
  3. изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Вопрос 18

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

  1. линейная
  2. степенная
  3. показательная
Вопрос 19

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

  1. тесноту связи между переменными
  2. качество уравнения регрессии в целом
  3. значимость коэффициентов регрессии
Вопрос 20

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

  1. ее математическое ожидание не равно ей
  2. ее дисперсия равна нулю
  3. ее дисперсия минимальна
Вопрос 21

Эффективная оценка – это оценка, …

  1. математическое ожидание которой равно нулю
  2. дисперсия которой равна нулю
  3. дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Вопрос 22

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

  1. ее математическое ожидание равно нулю
  2. ее дисперсия равна нулю
  3. при увеличении объема выборки оценка становится точнее
Вопрос 23

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

  1. максимизирует сумму квадратов остатков
  2. минимизирует сумму абсолютных значений остатков
  3. минимизирует сумму квадратов остатков
Вопрос 24

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

  1. только свойством эффективности
  2. только свойством состоятельности
  3. свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
Вопрос 25

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

  1. оценка коэффициента равна нулю
  2. оценка коэффициента положительна
  3. значение коэффициента равно нулю
Вопрос 26

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

  1. проверки статистической значимости фактора
  2. ранжирования факторов в уравнении
  3. проверки экономической значимости фактора
Вопрос 27

На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

  1. дисперсии коэффициентов регрессии
  2. средние значения коэффициентов регрессии
  3. коэффициенты корреляции
Вопрос 28

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

  1. в два раза
  2. в три раза
  3. в десять раз
Вопрос 29

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

  1. нормальный закон распределения
  2. распределение Стьюдента
  3. распределение Фишера
Вопрос 30

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

  1. t-критерию
  2. F-критерию
  3. - критерию
Вопрос 31

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

  1. фальшивые
  2. фиктивные
  3. поддельные
Вопрос 32

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

  1. коэффициент детерминации
  2. скорректированный коэффициент детерминации
  3. алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
Вопрос 33

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

  1. числа факторов
  2. объема выборки
  3. формы связи
Вопрос 34

Гомоскедастичность означает …

  1. постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
  2. отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
  3. отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
Вопрос 35

Мультиколлинеарность факторов – это …

  1. наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
  2. наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
  3. отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Вопрос 36

Мультиколлинеарность проявляется между …

  1. остатками
  2. признаком и фактором
  3. факторами
Вопрос 37

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

  1. коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
  2. некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
  3. коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Вопрос 38

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

  1. о гетероскедастичности остатков
  2. об автокорреляции остатков
  3. о мультиколлинеарности факторов
Вопрос 39

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

  1. Голдфелда-Квандта
  2. Дарбина-Уотсона
  3. Глейзера
Вопрос 40

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

  1. статистической значимости каждого из коэффициентов модели
  2. статистической значимости модели в целом
  3. независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
Вопрос 41

Критерий Фишера используется при проверке …

  1. статистической значимости модели в целом
  2. независимости факторов модели
  3. на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
Вопрос 42

Критерий Стьюдента применяется для …

  1. проверки модели на автокорреляцию остатков
  2. проверки независимости факторов уравнения
  3. определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
Вопрос 43

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

  1. состоятельными
  2. статистически значимыми
  3. эффективными
Вопрос 44

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

  1. метод моментов
  2. метод максимального правдоподобия
  3. обобщенный метод наименьших квадратов
Вопрос 45

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

  1. обладают свойством гомокедастичности
  2. обладают свойством гетероскедастичности
  3. связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
Вопрос 46

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

  1. постоянство математического ожидания остатков
  2. отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
  3. непостоянство дисперсии остатков
Вопрос 47

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

  1. Дарбина-Уотсона
  2. Стьюдента
  3. Фишера
Вопрос 48

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

  1. классический
  2. косвенный
  3. двухшаговый
Вопрос 49

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

  1. числа структурных коэффициентов над числом приведенных
  2. числа приведенных коэффициентов над числом структурных
  3. числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Вопрос 50

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

  1. эндогенных переменных
  2. эндогенных переменных минус единица
  3. эндогенных переменных плюс единица
Вопрос 51

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

  1. необходимым
  2. достаточным
  3. необходимым и достаточным
Вопрос 52

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

  1. необходимым
  2. достаточным
  3. необходимым и достаточным
Вопрос 53

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

  1. системы
  2. уравнения
  3. системы минус единица
Вопрос 54

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

  1. методом
  2. косвенным методом
  3. двухшаговым методом
Вопрос 55

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

  1. ранговое условие
  2. порядковое условие
  3. ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Вопрос 56

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

  1. точно идентифицируемо
  2. сверхидентифицируемо
  3. неидентифицируемо
Вопрос 57

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

  1. точно идентифицируемо
  2. сверхидентифицируемо
  3. неидентифицируемо
Вопрос 58

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

  1. аддитивная
  2. структурная
  3. парная регрессионная
Вопрос 59

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

  1. мультипликативная
  2. приведенная
  3. множественная регрессионная
Вопрос 60

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

  1. тренд
  2. сезонная составляющая
  3. циклическая составляющая
Вопрос 61

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

  1. тренд
  2. сезонная составляющая
  3. случайная составляющая
Вопрос 62

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

  1. линейную
  2. экспоненциальную
  3. S-образную
Вопрос 63

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

  1. Дарбина-Уотсона
  2. Спирмена
  3. Фостера-Стюарта
Вопрос 64

Стационарность – это …

  1. характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
  2. правило отбора предикторов в регрессионную модель
  3. синоним автокорреляции
Вопрос 65

Стационарность …

  1. можно рассматривать в узком и в широком смысле
  2. бывает высокая и низкая
  3. бывает постоянная и переменная
Вопрос 66

Белый шум – это …

  1. свойство коэффициентов регрессионной модели
  2. модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
  3. модель авторегрессии первого порядка
Вопрос 67

Автокорреляционная функция – это функция от …

  1. значений уровней ряда
  2. времени
  3. времени и лага между двумя уровнями ряда
Вопрос 68

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

  1. корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
  2. математическое ожидание случайной величины постоянно
  3. процесс не является стационарным в широком смысле
Вопрос 69

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

  1. Фишера
  2. Стьюдента
  3. Дики-Фулера
Вопрос 70

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

  1. авторегрессионные модели
  2. модели скользящего среднего
  3. регрессионные модели