Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнНаписать Артёму
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Все тесты предмета

Ответы на тесты Эконометрические методы в экономике и финансах.м_фэ

Вопросы и варианты доступны бесплатно. 5 ответов доступны бесплатно — откройте их кнопкой ниже. Полный набор — в личном кабинете на 7 дней.

17 вопросов 1 тест в одном предмете Доступ 7 дней
Содержание предмета

Бесплатные ответы на тесты по предмету «Эконометрические методы в экономике и финансах» — Синергия и МТИ

Вопрос 1Ответ открыт бесплатно

Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:

  1. парной линейной регрессией✓ Правильный ответ
  2. парной регрессией
  3. парной нелинейной регрессией
  4. множественной линейной регрессией
  5. множественной регрессией
✓ Правильный ответ

парной линейной регрессией

Вопрос 2

Регрессия - это:

  1. степень взаимосвязи между переменными
  2. функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
  3. раздел эконометрики
Вопрос 3

Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:

  1. отсутствие связи между показателями y и x
  2. обратную связь между показателями y и x
  3. прямую связь между показателями y и x
Вопрос 4

Парный линейный коэффициент корреляции указывает:

  1. на наличие связи
  2. на отсутствие связи
  3. на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1]
  4. на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1)
Вопрос 5

Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:

  1. отсутствие зависимость между показателями
  2. обратную зависимость между показателями
  3. прямую зависимость между показателями
  4. ошибку в расчетах
Вопрос 6Ответ открыт бесплатно

Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:

  1. t-статистику✓ Правильный ответ
  2. коэффициент детерминации
  3. коэффициент корреляции
  4. коэффициент ковариации
✓ Правильный ответ

t-статистику

Вопрос 7

Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:

  1. критерий Титьена
  2. t - статистика Стьюдента
  3. критерий – Хотеллинга
  4. F- статистика Фишера
  5. метод Барт
Вопрос 8

При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:

  1. нормальное распределение
  2. распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы
  3. распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы
Вопрос 9

При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:

  1. a1= 0
  2. a1 не равен 0
  3. a1 не равен нулю с вероятностью ошибки альфа
  4. a1 равен нулю с вероятностью ошибки альфа
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно

Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.

  1. параметр будет не значим
  2. параметр будет значим✓ Правильный ответ
  3. не представляется возможным вычислить
✓ Правильный ответ

параметр будет значим

Вопрос 11

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:

  1. 3,126
  2. 0,471
  3. 3,917
Вопрос 12

В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?

  1. оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо
  2. оцененное регрессионное уравнение статистически значимо
  3. оцененные параметры уравнения не значимы
Вопрос 13Ответ открыт бесплатно

Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃i = -0,971x1 + 0,880x2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

  1. фактор x1✓ Правильный ответ
  2. фактор x2
  3. нельзя сопоставлять факторы
✓ Правильный ответ

фактор x1

Вопрос 14

Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x1 и x2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

  1. фактор x1
  2. фактор x2
  3. нельзя сопоставлять факторы
Вопрос 15

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:

  1. матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
  2. случайный вектор - столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)
  3. случайный вектор - столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)
  4. случайный вектор - столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)
Вопрос 16

Фиктивные переменные могут принимать значения:

  1. 1 и 0
  2. Только 1
  3. Только 0
  4. 2
Вопрос 17Ответ открыт бесплатно

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:

  1. не более 10%-12%
  2. не более 3%-5%
  3. не более 8%-10%✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

не более 8%-10%

О материалах и доступе

Что входит в набор «Эконометрические методы в экономике и финансах.м_фэ»?

17 вопросов с вариантами из опубликованных тестов (1). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.

Какие ответы можно посмотреть бесплатно?

Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.

Как получить полный доступ?

Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.

Связаться с АртемХелп · Условия покупки · Политика конфиденциальности