Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Эконометрические методы в экономике и финансах.dor_МАГ (копия)

Эконометрические методы в экономике и финансах.dor_МАГ (копия) — вариант 5

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

40 вопросов Вариант 5 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Для неадаптивных моделей характерен такой алгоритм оценки параметров, как …

  1. метод наименьших квадратов
  2. обучаемый метод
  3. метод поиска
  4. алгоритм нечеткой регрессии
Вопрос 2

Эндогенными называются переменные, …

  1. определяемые внутри модели
  2. значения которых определяются вне модели
  3. зависящие от времени
  4. не зависящие от времени
Вопрос 3

Модель, в которой есть хотя бы одна экзогенная переменная, называется … моделью

  1. открытой
  2. замкнутой
  3. регрессивной
  4. адаптивной
Вопрос 4

Датированные переменные – это …

  1. временные переменные
  2. переменные, используемые в системе одновременных уравнений
  3. переменные, используемые в произведении базисных функций
  4. переменные, используемые в сумме базисных функций
Вопрос 5

Расположите в правильной последовательности этапы построения эконометрической модели:

  1. постановка модели и формулирование гипотезы
  2. оценка параметров модели
  3. проверка статистической значимости параметров
  4. анализ полученных результатов
Вопрос 6

Упорядочьте следующие методы исследования вариантов ответа по возрастанию степени их применимости в эконометрике:

  1. отраслевой анализ
  2. дисперсионный анализ
  3. множественная регрессия
  4. временные ряды
Вопрос 7

Сопоставьте понятия и их содержание:

  1. Переменная
  2. Регрессионная модель
  3. Модель ARIMA
  4. любой фактор, значение которого может изменяться в экономическом или финансовом контексте и влиять на результаты исследования
  5. математическое выражение, которое позволяет оценить взаимосвязь между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными
  6. авторегрессионная интегрированная скользящая средняя модель, используемая для прогнозирования временных рядов
Вопрос 8

Сопоставьте понятия и их описания:

  1. Корреляция
  2. Регрессия
  3. Коэффициент детерминации
  4. статистическая мера силы и направления линейной взаимосвязи между двумя переменными
  5. статистический метод, который позволяет оценить влияние одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную
  6. статистическая мера, определяющая объясненную долю вариации зависимой переменной, обусловленную независимыми переменными
Вопрос 9

По структуре уравнений регрессии выделяют … и мультипликативные уравнения

  1. аддитивные
Вопрос 10

По виду связи выделяют регрессивные модели, … модели и модели с системой одновременных уравнений

  1. рекурсивные
Вопрос 11

Расположите следующие модели для исследования взаимосвязей в экономике и финансах в порядке возрастания их роли в прогнозировании:

  1. GARCH-модель
  2. ARIMA-модель
  3. VAR-модель
Вопрос 12

… авторегрессия – это модель, которая позволяет исследовать взаимосвязи между несколькими временными рядами экономических и финансовых данных

  1. Векторная
Вопрос 13

Сопоставьте понятия и их содержание:

  1. Корреляционный анализ
  2. Регрессионный анализ
  3. Сетевой анализ
  4. исследование статистической связи между двумя или более переменными
  5. определение зависимости одной переменной от другой с использованием математической модели
  6. метод анализа, использующий графическую модель для определения взаимосвязей и оптимизации процессов
Вопрос 14

Сопоставьте понятия и их содержание:

  1. Исследование взаимосвязей в экономике
  2. Исследование взаимосвязей в финансах
  3. Модель множественной регрессии
  4. изучение связей между экономическими показателями и их влияние на экономические процессы
  5. анализ зависимостей между финансовыми инструментами и их влияние на финансовые рынки
  6. метод, позволяющий определить зависимость между одной зависимой переменной и несколькими независимыми переменными
Вопрос 15

Корреляция – это величина, отражающая … между явлениями, процессами и характеризующими их показателями

  1. наличие связи
  2. отрицательную связь
  3. положительную связь
Вопрос 16

… зависимость представляет собой зависимость средней величины одного признака от изменения значения другого признака

  1. Корреляционная
Вопрос 17

Методы … являются корреляционными параметрическими методами

  1. оценки связи между количественными переменными
  2. строительства корреляционного поля
  3. построения графиков функции регрессии
  4. анализа выборки данных
Вопрос 18

Задача регрессивно-корреляционного анализа заключается в …

  1. изучении связи между явлениями, процессами и характеризующими их показателями
  2. изучении связи между количественными переменными и построении функции регрессии
  3. построении корреляционного поля и определении формы зависимости
  4. оценке связи между количественными переменными на основе выборки данных
Вопрос 19

Факторный анализ является дальнейшим развитием метода … компонент

  1. главных
Вопрос 20

… показатели связи позволяют судить о степени и тесноте связи не только для количественных, но и для атрибутивных признаков

  1. Непараметрические
Вопрос 21

Упорядочьте шаги процесса моделирования на основе уравнений регрессии в экономике и финансах:

  1. определение зависимой переменной и объясняющих переменных
  2. сбор и подготовка данных
  3. построение уравнения регрессии
  4. оценка уравнения регрессии
  5. интерпретация результатов
Вопрос 22

Установите правильный порядок шагов оценки уравнения регрессии в экономике и финансах:

  1. вычисление коэффициентов регрессии
  2. проверка значимости коэффициентов регрессии
  3. проверка гетероскедастичности
  4. проверка автокорреляции
  5. проверка соответствия модели предположениям
Вопрос 23

Сопоставьте методы и их характеристики:

  1. Линейная регрессия
  2. Нелинейная регрессия
  3. Метод наименьших квадратов
  4. метод аппроксимации данных с помощью линейной функции
  5. метод аппроксимации данных с использованием нелинейной функции
  6. метод, используемый для оценивания параметров регрессионной модели путем минимизации суммы квадратов отклонений между наблюдаемыми и предсказанными значениями
Вопрос 24

Сопоставьте понятия и их содержание:

  1. Параметры модели
  2. Регрессионные коэффициенты
  3. Зависимая переменная
  4. изменяющиеся значения, которые используются для определения влияния независимых переменных на зависимую переменную в регрессионной модели
  5. коэффициенты, характеризующие величину и направление влияния независимых переменных на зависимую переменную
  6. переменная, которая зависит от значения одной или нескольких независимых переменных в регрессионной модели
Вопрос 25

P-value в контексте уравнения регрессии в моделировании процессов в экономике и финансах означает уровень значимости …

  1. коэффициента
  2. фактора
  3. модели
  4. оценки ошибки
Вопрос 26

… – это метрика, которая используется для оценки точности модели уравнения регрессии в моделировании процессов в экономике и финансах

  1. R-квадрат
  2. P-значение
  3. Стандартная ошибка
  4. Коэффициент корреляции
Вопрос 27

Метод … позволяет определить важность факторов в моделировании процессов в экономике и финансах на основе уравнений регрессии

  1. главных компонент
  2. дискриминантного анализа
  3. анализа чувствительности
  4. относительного влияния
Вопрос 28

Условием, которому должны удовлетворять ошибки регрессии в моделировании процессов в экономике и финансах на основе уравнений регрессии, является … распределение

  1. нормальное
  2. биномиальное
  3. равномерное
  4. экспоненциальное
Вопрос 29

При подстановке статистических оценок параметров в уравнение регрессии получается … оценка уравнения регрессии

  1. эмпирическая
Вопрос 30

… оценки параметров должны удовлетворять свойствам несмещенности, состоятельности и эффективности

  1. Точечные
Вопрос 31

Сопоставьте понятия и их содержание:

  1. Тренд
  2. Сезонность
  3. Прогнозирование
  4. долгосрочное изменение значения переменной во времени
  5. систематическое повторение заданных значений с постоянным периодом во времени
  6. предсказание будущих значений переменной с использованием статистических методов и моделей
Вопрос 32

Сопоставьте понятия и их содержание:

  1. Экстраполяция
  2. Индекс
  3. Регрессия
  4. прогнозирование значений переменной за пределами имеющихся данных на основе его предыдущих значений
  5. условное числовое выражение изменения показателя по отношению к его базовому значению
  6. метод моделирования зависимости переменной от других факторов на основе анализа статистических данных
Вопрос 33

… влияния – это переменные, которые включаются в уравнение регрессии и оказывают влияние на зависимую переменную

  1. Факторы
Вопрос 34

Для прогнозирования экономических временных рядов используют …

  1. модель ARIMA
  2. метод Хольта–Винтерса
  3. модели автокорреляции
  4. метод кратных регрессий
Вопрос 35

Метод, который используют в анализе сезонности данных, – …

  1. мультидекомпозиция
  2. метод авторегрессии
  3. кластерный анализ
  4. метод скользящего среднего
Вопрос 36

Коэффициент корреляции – это мера степени …

  1. линейной зависимости между двумя переменными
  2. изменчивости данных
  3. сезонных колебаний
  4. случайной изменчивости
Вопрос 37

В числе основных характеристик временного ряда – …

  1. тренд
  2. сезонность
  3. цикличность
  4. шум
Вопрос 38

Установите правильную последовательность шагов при проведении экономико-статистического анализа:

  1. сбор и обработка данных
  2. построение статистических моделей
  3. формулировка и проверка гипотез
  4. анализ и интерпретация полученных результатов
Вопрос 39

Уровни временных рядов являются суммой двух составляющих – … и случайной, не зависящей от времени

  1. систематической
Вопрос 40

Выявить периодические колебания возможно по виду графика и по значениям … функции

  1. автокорреляционной