Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Без привязки к предмету

Без привязки к предмету — вариант 13

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

5 вопросов Вариант 13 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?

  1. AR(1) идентичен MA(∞)
  2. MA(1) идентичен AR(10)
  3. AR(1) идентичен MA(1)
  4. MA(10) идентичен AR(2)
Вопрос 2

Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 3

Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?

  1. Только для 1 лага
  2. Только для 1 и 2 лага
  3. Для всех лагов
  4. Только для нулевого лага
Вопрос 4

Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка

  1. Автокорреляция принимает только положительные значения
  2. Автокорреляция обнуляется после первого лага
  3. Автокорреляция является возрастающей функцией
  4. Автокорреляция является неубывающей функцией
Вопрос 5

Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета

  1. Математическое ожидание
  2. Дисперсия
  3. Автоковариация
  4. Автокорреляция