Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Анализ временных рядов и прогнозирование.фэ_БАК

Анализ временных рядов и прогнозирование.фэ_БАК

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

26 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Найдите соответствие между термином и его описанием

  1. Тренд
  2. Моделирование
  3. Модель
  4. Тенденция
  5. Прогнозирование
  6. Прогноз
  7. Период упреждения прогноза
  8. аналитическая функция, которая описывает существующую динамику изучаемого показателя
  9. воспроизведение основных характеристик исследуемого объекта на другом объекте, специально созданном для этих целей
  10. отображение или аналог явления или процесса в основных существенных для него чертах
  11. основное направление развития явления
  12. научно-обоснованное, основанное на системе установленных причинно-следственных связей и закономерностей, выявление состояния и вероятностных путей развития финансовых процессов
  13. количественное вероятностное утверждение в будущем о состоянии объекта, с относительно высокой степенью достоверности, на основе анализа тенденции и закономерностей прошлого и настоящего
  14. период времени от последнего уровня исходных данных до момента, на который строится прогноз
Вопрос 2

Ежеквартальная динамика процентной ставки банка представлена в таблице.  

  1. 11,1%;
  2. 11,3%;
  3. 10,9%;
  4. 11,6%.
Вопрос 3

Ежеквартальная динамика процентной ставки банка представлена в таблице.

  1. 11,1%;
  2. 11,8%;
  3. 10,9%;
  4. 11,5%;
  5. 11,6%.
Вопрос 4

Расчетное значение коэффициента автокорреляции составило 0,698, а критическое при уровне значимости α=0,05 и количестве уровней ряда n=15 соответствует 0,328. Нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции в исследуемом ряду динамики:

  1. принимается с вероятностью α;
  2. отвергается с вероятностью α;
  3. значение критерия попало в область неопределенности.
Вопрос 5

Верхнее табличное критическое значение для критерия Дарбина-Уотсона 1,41, нижнее – 1,2. Нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается, если расчетное значение статистики DW:

  1. 0,9;
  2. 1,3;
  3. 1,7;
  4. 1,1.
Вопрос 6

Применение кривых роста при прогнозировании социально-экономических явлений возможно при соблюдении следующих условий:

  1. исходный временной ряд динамики должен содержать не менее 30 уровней;
  2. тенденция развития явления должна подчиняться геометрической прогрессии;
  3. условия, определяющие тенденцию развития изучаемого явления в прошлом и настоящем не должны претерпевать значительных изменений в будущем;
  4. абсолютные приросты должны быть приблизительно одинаковыми;
  5. исходный временной ряд динамики должен описываться плавной кривой.
Вопрос 7

Ряд динамики характеризует:

  1. структуру совокупности по какому либо признаку;
  2. изменение характеристики совокупности в пространстве;
  3. изменение характеристики совокупности во времени.
Вопрос 8

Уровень ряда динамики – это:

  1. определенное значения варьирующего признака в совокупности;
  2. величина показателя на определенную дату или момент времени;
  3. величина показателя за определенный период времени.
Вопрос 9

Если сравниваются смежные уровни ряда динамики, показатели называются:

  1. цепными;
  2. базисными.
Вопрос 10

Если все уровни ряда динамики сравниваются с одним и тем же уровнем, показатели называются:

  1. цепными;
  2. базисными.
Вопрос 11

Абсолютный прирост исчисляется как:

  1. отношение уровней ряда;
  2. разность уровней ряда.
Вопрос 12

Темп роста исчисляется как:

  1. отношение уровней ряда;
  2. разность уровней ряда.
Вопрос 13

Тренд – это:

  1. форма проявления причинно следственных связей между признаками;
  2. аналитическая функция, описывающая тенденцию изменения явления;
  3. основное направление развития явления.
Вопрос 14

Тенденция – это:

  1. основное направление, закономерность развития социально-экономических явлений или процессов;
  2. аналитическая функция, которая описывает существующую динамику изучаемого показателя;
  3. ряд числовых значений определенного показателя в последовательные периоды времени.
Вопрос 15

Моделирование – это:

  1. предвидение таких событий, количественная характеристика которых невозможна или затруднена;
  2. сохранение, присущих процессам или явлениям, тенденций и закономерностей прошлого и настоящего в будущем;
  3. воспроизведение основных характеристик исследуемого объекта на другом объекте, специально созданном для этих целей.
Вопрос 16

Модель – это:

  1. отображение или аналог явления или процесса в основных существенных для него чертах;
  2. предвидение таких событий, характеристика которых определяется количественными методами прогнозирования;
  3. общее свойство, характерная черта или иная особенность единиц совокупности, которые количественно могут быть измерены.
Вопрос 17

Известно, что прирост прибыли в 2022г. по сравнению с 2021г. составил 11% а ее абсолютное значение в 2021г. была равно 17,8 млн. руб. Размер прибыли (млн. руб.) в 2022г. составил:

  1. 19,76;
  2. 16,06;
  3. 15,84;
  4. 18,9.
Вопрос 18

Прибыль компании в 2021г. составила 16 млн. руб. Прирост прибыли в 2022г. по сравнению с 2021г. составил 11,2%, а в 2023г. по сравнению с 2022г. прибыль составила 98%. Прибыль компании (млн. руб.) в 2023г.:

  1. 17,43;
  2. 17,79;
  3. 17,1;
  4. 17.
Вопрос 19

Данные на начало месяцев (млн. руб.) на 01.04.2022г. – 300, на 01.05.2022г. – 320, на 01.06.2005г. – 310, на 01.07.2022г. – 290. Средний остаток оборотных средств (млн. руб.) за 2 кв. составил:

  1. 268,75;
  2. 310;
  3. 308,3;
  4. 312,5.
Вопрос 20

Средний месячный темп прироста ВВП региона за январь – декабрь 2022г. составил 8,3%. Определите среднемесячный темп роста ВВП за данный период.

  1. 91,7;
  2. 108,3;
  3. 141,2;
  4. 110,3.
Вопрос 21

Тенденция среднего уровня определяется методом:

  1. сравнения средних уровней временного ряда;
  2. кумулятивного Т-критерия;
  3. критерия серий, основанного на медиане выборке.
Вопрос 22

При выполнении какого неравенства подтверждается наличие тенденции на основе кумулятивного Т-критерия:

  1. Трасч < Ттабл;
  2. Трасч = Ттабл.
  3. Трасч > Ттабл;
Вопрос 23

При выполнении какого из неравенств подтверждается наличие тенденции средних:

  1. tрасч > tтабл;
  2. tрасч < tтабл;
  3. tрасч = tтабл.
Вопрос 24

В основе реализации дисперсионного метода анализа лежит критерий:

  1. Стьюдента;
  2. Фишера-Снедекора;
  3. Серий, основанного на медиане выборки;
  4. Дарбина-Уотсона.
Вопрос 25

При выполнении какого из неравенств делается вывод об отсутствии тенденции в дисперсиях:

  1. Fрасч > Fтабл;
  2. Fрасч < Fтабл;
  3. Fрасч = Fтабл.
Вопрос 26

Уровни временного ряда формируются под влиянием следующих компонент:

  1. сезонной
  2. автокорреляции
  3. времени
  4. случайной